【正文】 )A、外生變量 B、先決變量 C、虛擬變量 D、滯后內(nèi)生變量簡(jiǎn)化式參數(shù)反映其對(duì)應(yīng)的解釋變量對(duì)被解釋變量的 （ ）A、直接影響 B、直接影響與間接影響之和C、間接影響 D、直接影響與間接影響之差當(dāng)模型中第i個(gè)方程不可識(shí)別，則該模型是 （ ）A、可識(shí)別的 B、不可識(shí)別的 C、過(guò)度識(shí)別 D、恰好識(shí)別如果一個(gè)模型中的（ ）隨機(jī)方程都是可以識(shí)別的，則認(rèn)為該聯(lián)立方程模型系統(tǒng)是可以識(shí)別的。 （ ）三、單項(xiàng)選擇題有以下聯(lián)立方程組： 其中，、分別表示當(dāng)年的消費(fèi)、投資、產(chǎn)出及政府支出，表示上一年的產(chǎn)出，在這個(gè)聯(lián)立方程組計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，先決變量有幾個(gè)？ （ ）A、0個(gè) B、1個(gè) C、2個(gè) D、3個(gè)在上題的聯(lián)立方程組中，內(nèi)生變量是： （ ）A、 B、 C、 D、先決變量是（ ）的合稱。 （ ）簡(jiǎn)化式參數(shù)與結(jié)構(gòu)式參數(shù)之間的關(guān)系被稱為參數(shù)關(guān)系體系。第十章 聯(lián)立方程模型一、名詞解釋結(jié)構(gòu)式模型：先決變量：不可識(shí)別：間接最小二乘法：二、判斷題聯(lián)立方程模型的方程分為隨機(jī)方程和恒等方程兩種。如果添加和。（2）假設(shè)和與都不相關(guān)。 （ ）五、計(jì)算分析題假設(shè)貨幣需求關(guān)系式為，式中，為時(shí)間t的實(shí)際現(xiàn)金余額；為時(shí)間t的“期望”實(shí)際收入；為時(shí)間t的利率。根據(jù)美國(guó)1961年第一季度至1977年第二季度的季度數(shù)據(jù)，我們得到了如下的咖啡需求函數(shù)的回歸方程： 其中：——人均咖啡消費(fèi)量（單位：磅）——咖啡的價(jià)格——人均收入——茶的價(jià)格——時(shí)間趨勢(shì)變量（1961年第一季度為1，……1977年第二季度為66）=； =； =要求回答下列問(wèn)題：（1）模型中、和的系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義是什么？（2）咖啡的價(jià)格需求是否很有彈性？（3）咖啡和茶是互補(bǔ)品還是替代品？（4）如何解釋時(shí)間變量的系數(shù)？（5）如何解釋模型中虛擬變量的作用？（6）哪些虛擬變量在統(tǒng)計(jì)上是顯著的？（7）咖啡的需求是否存在季節(jié)效應(yīng)？第九章 滯后變量模型一、名詞解釋分布滯后模型自回歸模型二、單項(xiàng)選擇題下列屬于有限分布滯后模型的是 ( )A、B、C、D、消費(fèi)函數(shù)模型，其中為收入，則當(dāng)期收入對(duì)未來(lái)消費(fèi)的影響是：增加一單位，增加 ( )A、 B、 C、 D、在分布滯后模型中，動(dòng)態(tài)乘數(shù)為（ ）A、 B、 (i=1,2,…,k) C、 D、在分布滯后模型的估計(jì)中，使用時(shí)間序列資料可能存在的序列相關(guān)問(wèn)題就表現(xiàn)為 ( )A、異方差問(wèn)題 B、自相關(guān)問(wèn)題C、多重共線性問(wèn)題 D、隨機(jī)解釋變量問(wèn)題自適應(yīng)預(yù)期模型基于如下的理論假設(shè)：影響被解釋變量的因素不是，而是關(guān)于的預(yù)期，且預(yù)期形成的過(guò)程是，其中，被稱為 （ ）A、衰減率 B、預(yù)期系數(shù) C、調(diào)整因子 D、預(yù)期誤差在模型中中，系數(shù)為 （ ）A、長(zhǎng)期乘數(shù) B、動(dòng)態(tài)乘數(shù)C、均衡乘數(shù) D、短期乘數(shù)有限自回歸模型一般不存在下列哪個(gè)問(wèn)題 （ ）A、隨機(jī)解釋變量問(wèn)題 B、近似多重共線性問(wèn)題C、序列相關(guān)問(wèn)題 D、完全多重共線性問(wèn)題Koyck變換是將無(wú)限分布滯后模型轉(zhuǎn)換為自回歸模型，然后進(jìn)行估計(jì)，這里假設(shè)偏回歸系數(shù)按幾何衰減即，稱為 （ ）A、衰減率 B、調(diào)整速率C、預(yù)期系數(shù) D、待估參數(shù)對(duì)于Koyck變換后自回歸模型與自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)方法可采用 （ ）A、加權(quán)最小二乘法 B、廣義差分法C、普通最小二乘法 D、工具變量法用于格蘭杰因果檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量形式為 （ ）A、 B、C、 D、同時(shí)應(yīng)用A和C三、多項(xiàng)選擇題需要用工具變量法進(jìn)行估計(jì)的自回歸分布滯后模型有 （ ）A、不經(jīng)變換的無(wú)限期分布滯后模型B、有限期分布滯后模型C、Koyck變換模型D、自適應(yīng)預(yù)期模型E、局部調(diào)整模型不能直接應(yīng)用OLS估計(jì)分布滯后模型的原因有 （ ）A、對(duì)于無(wú)限期滯后模型，沒(méi)有足夠的樣本B、對(duì)于有限期滯后模型，沒(méi)有先驗(yàn)準(zhǔn)則確定滯后期的長(zhǎng)度C、可能存在多重共線性問(wèn)題D、滯后期較長(zhǎng)的分布滯后模型，缺乏足夠的自由度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)E、解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)有限分布滯后模型的修正估計(jì)方法有 （ ）A、經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法 B、Almon多項(xiàng)式法C、Koyck多項(xiàng)式法 D、工具變量法E、普通最小二乘法關(guān)于自回歸模型，下列表述正確的有 （ ）A、估計(jì)自回歸模型時(shí)的主要問(wèn)題在于，滯后被解釋變量的存在可能導(dǎo)致它與隨機(jī)干擾項(xiàng)相關(guān)，以及隨機(jī)干擾項(xiàng)出現(xiàn)序列相關(guān)B、Koyck模型和自適應(yīng)預(yù)期模型都存在解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期相關(guān)問(wèn)題C、局部調(diào)整模型中解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)沒(méi)有同期相關(guān)，因此可以應(yīng)用OLS估計(jì)D、無(wú)限期分布滯后模型通過(guò)一定的方法可以轉(zhuǎn)換為一階自回歸模型E、以上都正確四、判斷題有限分布滯后模型可以采用經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法對(duì)滯后變量的系數(shù)賦值，這種方法簡(jiǎn)單易行（ ）Almon多項(xiàng)式法主要針對(duì)無(wú)限期分布滯后模型，主要通過(guò)Almon變換，定義新變量，減少解釋變量個(gè)數(shù)，從而估計(jì)出參數(shù)。這個(gè)差異在1%的顯著性水平上是統(tǒng)計(jì)顯著的嗎？（3）消費(fèi)品行業(yè)和金融業(yè)之間的估計(jì)薪水的近似百分比差異是多少？寫(xiě)出一個(gè)使你能直接檢驗(yàn)這個(gè)差異是否統(tǒng)計(jì)顯著的方程。 （ ）理由：在引入虛擬變量后，OLS估計(jì)量的性質(zhì)受到了影響。為了消除該相關(guān)性，采用工具變量法：先求關(guān)于與回歸，得到，再做如下回歸：試問(wèn)：這一方法能否消除原模型中與的相關(guān)性？為什么？以某地區(qū)22年的年度數(shù)據(jù)估計(jì)了如下工業(yè)就業(yè)回歸方程（）() () () 式中，Y為總就業(yè)量；X1為總收入；X2為平均月工資率；X3為地方政府的總支出。 （ ）當(dāng)模型存在自相關(guān)時(shí)，可用DW法進(jìn)行檢驗(yàn)，不需要任何前提條件 （ ），數(shù)值越小說(shuō)明正相關(guān)程度越大，數(shù)值越大說(shuō)明負(fù)相關(guān)程度越大（ ）用滯后的被解釋變量作解釋變量，模型隨機(jī)干擾項(xiàng)必然存在序列相關(guān)，這時(shí)DW檢驗(yàn)就不適用了。由此判斷上述模型存在 （ ） A、 異方差問(wèn)題 B、 序列相關(guān)問(wèn)題 C、 多重共線性問(wèn)題 D、 隨機(jī)解釋變量問(wèn)題用矩陣形式表示的廣義最小二乘參數(shù)估計(jì)量為，此估計(jì)量為 （ ）A、有偏、有效的估計(jì)量 B、有偏、無(wú)效的估計(jì)量C、無(wú)偏、無(wú)效的估計(jì)量 D、無(wú)偏、有效的估計(jì)量對(duì)于模型，若存在序列相關(guān)，同時(shí)存在異方差，即有， 是一個(gè) （ ）A、退化矩陣 B、單位矩陣C、對(duì)角矩陣 D、正定矩陣三、多項(xiàng)選擇題下列可能導(dǎo)致模型產(chǎn)生序列相關(guān)的因素有 （ ）A、模型形式被誤設(shè)B、經(jīng)濟(jì)序列本身的慣性C、模型中漏掉了重要的帶有自相關(guān)的解釋變量D、數(shù)據(jù)的編造E、數(shù)據(jù)的規(guī)模差異 （ ）A、只適用于一階線性自回歸形式的序列相關(guān)檢驗(yàn)，且樣本容量要充分大B、[0，4]C、.=2時(shí)，對(duì)應(yīng)的相關(guān)系數(shù)為0，表明不存在序列相關(guān)D、[dL,dU]或者[4dU ,4dL]上時(shí)，無(wú)法確定隨機(jī)誤差項(xiàng)是否存在自相關(guān)。 （2）經(jīng)濟(jì)行為的滯后性（3）設(shè)定偏誤 B、自相關(guān)性 C、隨機(jī)解釋變量（2）用Z去除遠(yuǎn)模型，寫(xiě)出所得新模型的正規(guī)方程。逐步描述如何求得BLUE并給出理論依據(jù)。（1）由于不同地區(qū)人口規(guī)?？赡苡绊懼摴驹谠摰貐^(qū)的銷售，因此有理由懷疑隨機(jī)誤差項(xiàng)ui是異方差的。 （ ）五、簡(jiǎn)答題簡(jiǎn)述異方差對(duì)OLS估計(jì)量的性質(zhì)、置信區(qū)間、顯著性t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)有何影響。 （ ）如果存在異方差，通常使用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)無(wú)效。 B、自相關(guān)性 C、隨機(jī)解釋變量（1）根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論和直覺(jué),請(qǐng)估計(jì)回歸系數(shù)的符號(hào)的正負(fù)(不包括常量)，為什么？觀察符號(hào)與你的直覺(jué)相符嗎？（2）在5%的顯著性水平下，請(qǐng)進(jìn)行變量的t檢驗(yàn)與方程的F檢驗(yàn)。第四章 隨機(jī)解釋變量問(wèn)題一、名詞解釋隨機(jī)解釋變量工具變量二、單項(xiàng)選擇題如果模型包含隨機(jī)解釋變量，且與隨機(jī)干擾項(xiàng)異期相關(guān)，則普通最小二乘估計(jì)量是 （ ）A、無(wú)偏估計(jì)量 B、有效估計(jì)量C、一致估計(jì)量 D、最佳線性無(wú)偏估計(jì)量假設(shè)回歸模型，其中為隨機(jī)變量，與相關(guān)，則的普通最小二乘估計(jì)量 （ ）A、無(wú)偏且一致 B、無(wú)偏但不一致C、有偏但一致 D、有偏且不一致隨機(jī)解釋變量問(wèn)題分為三種情況，下列哪一種不是 （ ）A、隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)不相關(guān)B、隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期不相關(guān)，不同期相關(guān)C、隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)同期相關(guān)D、隨機(jī)解釋變量與隨機(jī)干擾項(xiàng)高度相關(guān)當(dāng)解釋變量中包含隨機(jī)被解釋變量時(shí)，下面哪一種情況不可能出現(xiàn) （ ）A、參數(shù)估計(jì)量無(wú)偏 B、參數(shù)估計(jì)量漸進(jìn)無(wú)偏C、參數(shù)估計(jì)量有偏 D、隨機(jī)誤差項(xiàng)的自相關(guān)問(wèn)題仍可用DW檢驗(yàn)在工具變量的選取中，下面哪一個(gè)條件不是必須的 （ ）A、與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)B、與隨機(jī)干擾項(xiàng)不相關(guān)C、與模型中的