【正文】 （ ）普通OLS方法也可以用來對聯(lián)立方程組的結構式方程進行估計。假定滯后變量的權數(shù)類型為倒V型，如何設計權數(shù)估計此模型。（1）建立一個可以用于推導估計值的經濟計量模型。試用一個可以檢驗的模型來表達上述關系，并簡述如何對利率的影響進行檢驗。為了考慮“地區(qū)”（農村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬引入虛擬變量，則應引入虛擬變量的個數(shù)為 （ ）A、2 B、4 C、5 D、6根據(jù)樣本資料建立某消費函數(shù)如下：，其中C為消費，X為收入，虛擬變量，所有參數(shù)均檢驗顯著，則城鎮(zhèn)家庭的消費函數(shù)為 （ ）A、 B、 C、 D、 假設某需求函數(shù)為，為了考慮“季節(jié)”因素（春、夏、秋、冬四個不同的狀態(tài)），引入4個虛擬變量形成截距變動模型，則模型的 （ ）A、參數(shù)估計量將達到最大精度 B、參數(shù)估計量是有偏估計量C、參數(shù)估計量是非一致估計量 D、參數(shù)將無法估計對于模型，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產生 （ ）A、序列的完全相關 B、序列的不完全相關C、完全多重共線性 D、不完全多重共線性設消費函數(shù)為，其中虛擬變量，當統(tǒng)計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農村家庭有一樣的消費行為 （ ）A、 B、C、 D、設消費函數(shù)，其中虛擬變量，如果統(tǒng)計檢驗表明成立，則北方的消費函數(shù)與南方的消費函數(shù)是 （ ）A、相互平行的 B、相互垂直的 C、相互交叉的 D、相互重疊的假定月收入水平在1000元以內時，居民邊際消費傾向維持在某一水平，當月收入水平達到或超過1000元時，邊際消費傾向將明顯下降，則描述消費（C）依收入（I）變動的線性關系宜采用 （ ）A、B、C、D、 虛擬變量 （ ）A、主要來代表質的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素B、主能代表質的因素C、只能代表數(shù)量因素D、只能代表季節(jié)影響因素如果一個模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素要引入虛擬變量的數(shù)目為 （ ）A、m B、m1C、m2 D、m+1由于引入虛擬變量，回歸模型的截距項和斜率都發(fā)生變換，則這種模型稱為 （ ）A、平行模型 B、重合模型C、匯合模型 D、相異模型三、多項選擇題關于虛擬變量，下列表述正確的有 （ ）A、是質的因素的數(shù)量變化 B、一般情況下取值為1和0C、代表質的因素 D、在有些情況下可以代表數(shù)量因素E、代表數(shù)量因素在線性模型中引入虛擬變量，可以反映 （ ）A、截距項變動 B、斜率變動C、截距項和斜率同時變動 D、分段回歸E、以上都可以關于虛擬變量設置原則，下列表述正確的有 （ ）A、當定性因素有m個類別時，引入m1個虛擬變量B、當定性因素有m個類別時，引入m個虛擬變量，會產生多重共線性問題C、虛擬變量的值只能去0和1D、在虛擬變量的設置中，基礎類別一般取值為0E、以上說法都正確四、判斷題，并說明理由在回歸模型中，如果虛擬變量的取值為0或2，而非通常情況下的0或1，那么，參數(shù)、的估計值將減半。 （ ）兩個模型，一個是一階差分形式，一個是水平形式，這兩個模型的是不可以直接比較的。 D、多重共線性在下列引起序列自相關的原因中，正確的有幾個？ （ ）（1）經濟變量具有慣性作用（1）求RSS對和的偏微分并寫出正規(guī)方程。已知線性回歸模型：存在異方差性，隨機誤差項的方差為，問參數(shù)估計時，如何克服該異方差性的影響？六、計算分析題已知模型 式中，為某公司在第i個地區(qū)的銷售額；為該地區(qū)的總收入；為該公司在該地區(qū)投入的廣告費用（i=0,1,2……,50）。 D、多重共線性GoldfeldQuandt檢驗法可用于檢驗 （ ）A、異方差性 B、多重共線性 C、序列相關 D、設定誤差若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數(shù)應采用 （ ）A、普通最小二乘法 B、加權最小二乘法 C、廣義差分法 D、工具變量法如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計量 （ ）A、無偏且有效 B、無偏但非有效 C、有偏但有效 D、有偏且非有效設回歸模型為，其中，則的最有效估計量為 （ ）A、 B、 C、 D、對于模型，如果在異方差檢驗中發(fā)現(xiàn)，則用加權最小二乘法估計模型參數(shù)時，權數(shù)應為 （ ）A、 B、 C、 D、 三、多項選擇題下列哪些方法可克服異方差性 （ ） A、差分法 B、加權最小二乘法 C、工具變量法 D、廣義最小二乘法異方差性的后果包括 （ ）A、參數(shù)估計量不再滿足無偏性B、變量的顯著性檢驗失去意義C、模型的預測失效D、普通最小二乘法參數(shù)估計量方差較大下列計量經濟分析中，很可能存在異方差問題的有 （ ）A、用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型B、用橫截面數(shù)據(jù)建立產出對勞動和資本的回歸模型C、以凱恩斯的有效需求理論為基礎構造宏觀計量經濟模型D、以國民經濟核算帳戶為基礎構造宏觀計量經濟模型異方差的檢驗方法有 （ ）A、圖示檢驗法B、Glejser檢驗C、white檢驗D、. 檢驗E、GoldfeldQuandt檢驗四、判斷題存在異方差情況下，普通最小二乘估計量依然是無偏和有效的。（1）如果該地區(qū)政府以多多少少不易觀測的卻對新畢業(yè)大學生就業(yè)有影響的因素作為基礎來選擇最低限度工資，則OLS估計將會存在什么問題？（2）令MIN為該國的最低限度工資，它與隨機擾動項相關嗎？（3）按照法律，各地區(qū)最低限度工資不得低于國家最低工資，那么MIN能成為MIN1的工具變量嗎？第五章 多重共線性一、名詞解釋多重共線性不完全多重共線性二、單項選擇題在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測值成比例，既有，其中為非零常數(shù)，則表明模型中存在 （ ）A、異方差 B、多重共線性 C、序列相關 D、隨機解釋變量對于模型，與r12=0相比，當r12=，估計量的方差將是原來的 （ ）A、1倍 B、 C、 D、2倍如果方差膨脹因子VIF=15，則認為（ ）問題是嚴重的 （ ）A、異方差問題 B、序列相關問題 C、多重共線性問題 D、解釋變量與隨機項的相關性一般多重共線性下參數(shù)估計量 （ ）A、不存在 B、有無窮多解C、唯一 D、非有效完全多重共線性下參數(shù)估計量 （ ）A、唯一 B、有無窮多解C、不存在 D、有效下列方法中，可克服多重共線性的是 （ ）A、差分法 B、加權最小二乘法C、工具變量法 D、廣義最小二乘法三、多項選擇題多重共線性產生的主要原因有 （ ）A、經濟變量之間往往存在同方向的變化趨勢B、經濟變量之間往往存在密切的關聯(lián)度C、在模型中采用滯后變量也容易產生多重共線性D、在建模過程中由于解釋變量選擇不當，引起了變量之間的多重共線性E、以上都不正確檢驗多重共線性嚴重性的方法有 （ ）A、等級相關系數(shù)法 B、方差膨脹因子C、工具變量法 D、判定系數(shù)檢驗法E、逐步回歸法當模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時 （ ）A、各個解釋變量對被解釋變量的影響將難于精確鑒別B、部分解釋變量與隨機干擾項之間將高度相關C、估計量的精確度大幅下降D、估計量對于樣本容量的變動將十分敏感E、模型的隨機誤差項也將序列相關多重共線性解決方法主要有 （ ）A、保留重要的解釋變量，去掉次要的或可替代的解釋變量B、利用先驗信息改變參數(shù)的約束形式C、變換模型的形式D、綜合使用時間數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)E、逐步回歸法以及增加樣本容量四、判斷題當用于檢驗方程線性顯著性的F統(tǒng)計量與檢驗單個系數(shù)顯著性的t統(tǒng)計量結果矛盾時，可以認為出現(xiàn)了嚴重的多重共線性 （ ）當存在嚴重的多重共線性時，普通最小二乘法往往會低估參數(shù)估計量的方差 （ ）變量的兩兩高度相關并不表示高度多重共線性，變量不存在兩兩高度相關表示不存在高度多重共線性 （ ）由于多重共線性不會影響到隨機干擾項的方差，因此如果分析的目的僅僅是預測，則多重共線性是無害的