巴塞爾協(xié)議歷史-展示頁(yè)
2025-06-26 12:47本頁(yè)面
【正文】 資本和附屬資本兩類，對(duì)各類資本按照各自不同的特點(diǎn)進(jìn)行明確地界定。該報(bào)告主要有四部分內(nèi)容：資本的分類；風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)；1992年資本與資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)比例和過渡期的實(shí)施安排；各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局自由決定的范圍。各國(guó)對(duì)國(guó)際銀行業(yè)的監(jiān)管都是各自為戰(zhàn)、自成體系，充分監(jiān)管的原則也就無從體現(xiàn)。兩個(gè)巴塞爾協(xié)議因此也就沒有實(shí)質(zhì)性差異：總體思路都是“股權(quán)原則為主，市場(chǎng)原則為輔；母國(guó)綜合監(jiān)督為主，東道國(guó)個(gè)別監(jiān)督為輔”。這個(gè)協(xié)議基本上是前一個(gè)協(xié)議的具體化和明細(xì)化。這個(gè)協(xié)議極為簡(jiǎn)單，核心內(nèi)容就是針對(duì)國(guó)際性銀行監(jiān)管主體缺位的現(xiàn)實(shí)，突出強(qiáng)調(diào)了兩點(diǎn)：任何銀行的國(guó)外機(jī)構(gòu)都不能逃避監(jiān)管；母國(guó)和東道國(guó)應(yīng)共同承擔(dān)的職責(zé)。正是在這樣的背景下，發(fā)達(dá)國(guó)家以及由發(fā)達(dá)國(guó)家組成的巴塞爾委員會(huì)才逐步將銀行的監(jiān)管從外圍修補(bǔ)轉(zhuǎn)到內(nèi)部調(diào)控，并對(duì)影響銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要因素進(jìn)行詳細(xì)的剖析。由于最終貸款人的存在(最終貸款人通常以低于市場(chǎng)的利率放貸)以及存款保險(xiǎn)制度的建立，商業(yè)銀行一方面有通過增加高風(fēng)險(xiǎn)投資轉(zhuǎn)嫁保險(xiǎn)成本、獲取高額利潤(rùn)的欲望。因此，各國(guó)中央銀行一方面充當(dāng)最終貸款人，在商業(yè)銀行面臨流動(dòng)性危機(jī)時(shí)對(duì)其施以援手，另一方面則推出存款保險(xiǎn)制度，對(duì)受損公眾進(jìn)行補(bǔ)償。解決這一問題的傳統(tǒng)做法一是資產(chǎn)變現(xiàn)，二是市場(chǎng)介入，但是這兩種做法的劣勢(shì)非常明顯。而且這些又反過來造成銀行體系的混亂，并殃及社會(huì)的穩(wěn)定；信息的不對(duì)稱對(duì)銀行而言則是一把雙刃劍，它既可以掩蓋銀行儲(chǔ)備不足和資產(chǎn)質(zhì)量低下的窘迫，也可能因公信力的喪失而破產(chǎn)倒閉。從外部效應(yīng)和信息的不對(duì)稱來看，銀行業(yè)務(wù)的特性決定了銀行是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。有必要對(duì)銀行引入管制的原因在其外部效應(yīng)和信息的不對(duì)稱。該理論將管制視為消除或減少市場(chǎng)破產(chǎn)成本進(jìn)而保護(hù)公眾利益的手段，市場(chǎng)破產(chǎn)成本根源于自然壟斷、外部效應(yīng)及信息的不對(duì)稱。這種理論顯然忽視了社會(huì)公眾能從管制中受益的事實(shí)； “管制新論”(The New Economic Theory of Regulation)則將管制視為管制集團(tuán)與被管制集團(tuán)間錙銖必較的政治程序，是被管制集團(tuán)提出要求、管制集團(tuán)滿足這種要求并從中獲利的一種商品。20世紀(jì)70年代開始，經(jīng)濟(jì)學(xué)家將管制理論運(yùn)用到銀行領(lǐng)域，并逐步取得了共識(shí)。這是兩家著名的國(guó)際性銀行。幾十年來，巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容不斷豐富，所體現(xiàn)的監(jiān)管思想也不斷深化。2002年10月1日，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了修改資本協(xié)議建議的最新版，同時(shí)開始新一輪調(diào)查(第三次定量影響測(cè)算，QIS3)，評(píng)估該建議對(duì)全世界銀行最低資本要求的可能影響。核心原則是由巴塞爾委員會(huì)與一些非十國(guó)集團(tuán)國(guó)家聯(lián)合起草，得到世界各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的普遍贊同，并已構(gòu)成國(guó)際社會(huì)普遍認(rèn)可的銀行監(jiān)管國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過一段時(shí)間的檢驗(yàn)，鑒于其合理性、科學(xué)性和可操作性，許多非十國(guó)集團(tuán)監(jiān)管部門也自愿地遵守了巴塞爾協(xié)定和資本協(xié)議，特別是那些國(guó)際金融參與度高的國(guó)家。自成立以來，巴塞爾委員會(huì)制定了一系列重要的銀行監(jiān)管規(guī)定，如1983年的銀行國(guó)外機(jī)構(gòu)的監(jiān)管原則(又稱巴塞爾協(xié)定，Basel Concordat)和1988年的巴塞爾資本協(xié)議(Basel Accord)。巴塞爾協(xié)議2009年08月25日 17:07鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)【大 中 小】【打印】 共有評(píng)論0條巴塞爾委員會(huì)是1974年由十國(guó)集團(tuán)中央銀行行長(zhǎng)倡議建立的，其成員包括十國(guó)集團(tuán)中央銀行和銀行監(jiān)管部門的代表。這些規(guī)定不具法律約束力，但十國(guó)集團(tuán)監(jiān)管部門一致同意在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在十國(guó)集團(tuán)實(shí)施。1997年，有效銀行監(jiān)管的核心原則的問世是巴塞爾委員會(huì)歷史上又一項(xiàng)重大事件。至此，雖然巴塞爾委員會(huì)不是嚴(yán)格意義上的銀行監(jiān)管國(guó)際組織，但事實(shí)上已成為銀行監(jiān)管國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定者。從 1975年9月第一個(gè)巴塞爾協(xié)議到1999年6月《新巴塞爾資本協(xié)議》(或稱“新巴塞爾協(xié)議”)第一個(gè)征求意見稿的出臺(tái)，再到2006年新協(xié)議的正式實(shí)施，時(shí)間跨度長(zhǎng)達(dá)30年。1 早期的巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議的出臺(tái)源于前聯(lián)邦德國(guó)Herstatt銀行和美國(guó)富蘭克林國(guó)民銀行(Franklin National Bank)的倒閉。它們的倒閉使監(jiān)管機(jī)構(gòu)在驚愕之余開始全面審視擁有廣泛國(guó)際業(yè)務(wù)的銀行監(jiān)管問題。他們認(rèn)為，在追逐論、社會(huì)利益論及管制新論三種最有影響的管制理論當(dāng)中， “捕獲論”(The Capture Theory)將管制者與被管制者視為博弈中的貓與鼠，最終是管制對(duì)被管制者有利，因而主張放棄管制。由于管制這一商品供求雙方的數(shù)量函數(shù)難以確定，因而降低了這一理論的實(shí)踐價(jià)值；只有“社會(huì)利益論”(The Public Interest Theory)最具理論和實(shí)踐意義。與前兩種理論明顯不同的是，這種理論既找到了管制的依據(jù)，也明確了管制的意義和努力方向。盡管Benton和Gilligen等人在80年代初都論證過，銀行業(yè)可能存在某種程度的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，但多數(shù)金融學(xué)家都否認(rèn)銀行的自然壟斷性質(zhì)。其外部負(fù)效應(yīng)不僅體現(xiàn)為債權(quán)債務(wù)鏈條的斷裂，從而給工商企業(yè)和社會(huì)公眾帶來巨大損失。銀行困境的解脫取決于清償能力尤其是流動(dòng)性的大小。除了要損失大量的交易費(fèi)用之外，還要受到市場(chǎng)資金可供量的嚴(yán)格制約
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1