巴塞爾協(xié)議和全面風(fēng)險管理-展示頁
2025-01-20 09:00本頁面
【正文】 ， 當(dāng)然 ， 還需要考慮風(fēng)險緩釋工具的運用 。 ? 應(yīng)該考慮的風(fēng)險因素包括：違約概率 （ PD） 和相關(guān)違約 ,違約損失率 （ LGD） ， 風(fēng)險暴露 （ EAD） 、 持有期 （ M） ， 風(fēng)險緩釋工具 ? ？ 、 從次貸危機看 ， 違約必須遭受懲罰才成為風(fēng)險 ， 個人住房抵押貸款存在違約風(fēng)險嗎 21 操作風(fēng)險的定義 ? 操作風(fēng)險：由于不正確或錯誤的內(nèi)部操作流程 、 人員 、 系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致直接或間接損失的風(fēng)險 。 ? 應(yīng)該考慮的風(fēng)險因素包括 :匯率 、 利率 、 股權(quán) 、 清算和大宗交易 。 但是 VAR能夠防范極端情況 （ 例如百年一遇的危機 ） 嗎 ？ ? ?、 中國銀行業(yè)目前的資本充足率要求是什么文本 ? ?、 中國銀行業(yè)的資本充足率和存款保險是否極端重要 ？ 18 新巴塞爾協(xié)議的新近進展 19 市場風(fēng)險的定義 ? 市場風(fēng)險：包括兩大因素 ， 一是價格風(fēng)險 ， 因未曾預(yù)料的市場價格變動而導(dǎo)致銀行表內(nèi)外頭寸損失的風(fēng)險 ， 包括利率風(fēng)險 ，外匯風(fēng)險 、 股權(quán)風(fēng)險和商品風(fēng)險 。 16 1995年以來巴塞爾的嘗試 ? 持續(xù)八年的咨詢 ， 征求意見和定量影響測量 ， 取得了國際銀行的認同；但是進入 2022年之后 ， 爭議逐步增加； ? 新協(xié)議是一個激勵相容的 、 開放的框架； ? 以三大支柱取代了原來的資本充足率單一支柱； ? 資本充足率支柱得以囊括三大風(fēng)險； ? 以內(nèi)部模型法取代了先行信用風(fēng)險外部標(biāo)準(zhǔn)法； ? 強調(diào)了監(jiān)管資本配置 ， 資本被視做抵御風(fēng)險的最后屏障 。 ?從崗位職責(zé)角度來看，還沒有形成完整、科學(xué)、有效的崗位職責(zé)體系，部門之間、崗位之間普遍存在界面不清、職責(zé)不明現(xiàn)象，無法建立起持續(xù)監(jiān)控和改進的內(nèi)控機制 ?風(fēng)險管理人員數(shù)量較少，隊伍素質(zhì)參差不齊，特別是缺乏精通風(fēng)險管理理論和風(fēng)險計量技術(shù)的專業(yè)人才 ?要進一步完善風(fēng)險管理的組織架構(gòu)，推行風(fēng)險經(jīng)理制，前移風(fēng)險管理關(guān)口，理順各職能部門在內(nèi)控中的職責(zé)和定位，使內(nèi)控管理的層次更加清晰 ?要建立一套自我持續(xù)改進的風(fēng)險管理機制。 ? 從跨國銀行發(fā)展的角度看，風(fēng)險管理經(jīng)歷了五個階段，一是負債風(fēng)險管理；二是資產(chǎn)（尤其是信貸）風(fēng)險管理；三是資產(chǎn)負債管理；四是資本充足率管理；五是全面風(fēng)險管理 。 ? 不是全面的風(fēng)險管理框架 。 6 1988年巴塞爾框架的缺陷 ? 1988年版協(xié)議本質(zhì)上不是一個激勵相容的框架 （ one fits all） ? 較之美國的 CAMELS標(biāo)準(zhǔn)更松弛 。 ? 界定了最低資本充足率要求： CAR=(核心資本＋附屬資本 )/風(fēng)險資產(chǎn) 。1 新巴塞爾協(xié)議和全面風(fēng)險管理 2 作者簡介 ? 鐘偉，金融學(xué)教授， 北京師范大學(xué)和廈門大學(xué)博士生導(dǎo)師 ? 北京師范大學(xué)金融研究中心 主 任 ? 國家外匯管理局《中國外匯管理》 副主編 聯(lián)系方式： 3 本演講的框架 ? 新巴塞爾協(xié)議的發(fā)展歷程 ? 銀行全面風(fēng)險管理的引入 ? 新巴塞爾框架的新近進展 ? 新巴塞爾信用風(fēng)險定價 ? 新巴塞爾市場風(fēng)險定價 ? 新巴塞爾操作風(fēng)險定價 ? 經(jīng)濟資本和全面風(fēng)險管理 ? 對新巴塞爾的爭議性評述 4 新巴塞爾協(xié)議的發(fā)展歷程 5 1988年的巴塞爾文本框架 ? 提出了風(fēng)險資產(chǎn)的概念；風(fēng)險資產(chǎn)＝ ∑資產(chǎn)類型 風(fēng)險權(quán)重 ， 但風(fēng)險權(quán)重是監(jiān)管部門自行制定的 。 ? 界定了合格的資本：核心資本 、 附屬資本和資本扣除 。 ? 資本充足率不低于 8％ ；核心資本充足率不低于 4％ 。 ? 和亞洲金融危機有一定的相關(guān)性 。 比國際銀行業(yè)沒有統(tǒng)一監(jiān)管框架更糟糕的是 ， 我們竟然有了現(xiàn)在這樣一個框架 －－－前英格蘭銀行行長 7 銀行全面風(fēng)險管理的引入 機構(gòu)證券部 個人客戶部 資產(chǎn)管理部 信貸服務(wù)部 市場風(fēng)險 信貸風(fēng)險 融資風(fēng)險 經(jīng)營風(fēng)險 聲譽風(fēng)險 8 跨國銀行對全面風(fēng)險管理的訴求 9 全面風(fēng)險管理的基本定義 ? 全面風(fēng)險管理是一種以先進的風(fēng)險管理理念為指導(dǎo)，以全球的風(fēng)險管理體系、全面的風(fēng)險管理范圍、全程的風(fēng)險管理過程、全新的風(fēng)險管理方法、全員的風(fēng)險管理文化、全部的風(fēng)險管理概念為核心的嶄新風(fēng)險管理模式，已成為國際化商業(yè)銀行謀求持續(xù)發(fā)展和競爭優(yōu)勢的最重要方式。 10 中國對
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