風(fēng)險(xiǎn)衡量ppt課件-展示頁(yè)
2025-05-16 12:03本頁(yè)面
【正文】 概率和損失期望值的預(yù)測(cè)值，為風(fēng)險(xiǎn)定量評(píng)價(jià)提供依據(jù)，也最終為風(fēng)險(xiǎn)管理者進(jìn)行決策提供依據(jù)。 北林大經(jīng)管學(xué)院 二、風(fēng)險(xiǎn)衡量的意義 ? 1．通過衡量，計(jì)算出比較準(zhǔn)確的損失概率和損失嚴(yán)重程度，減少損失發(fā)生的不確定性，也就是降低風(fēng)險(xiǎn)。 北林大經(jīng)管學(xué)院 4．慣性原理 ?利用事物發(fā)展局有關(guān)性的特征去衡量風(fēng)險(xiǎn)，通常要求系統(tǒng)是穩(wěn)定的。 北林大經(jīng)管學(xué)院 3．類推原理 ?利用類推原理衡量風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)點(diǎn)在于，能彌補(bǔ)事故統(tǒng)計(jì)資料不足的缺陷。 北林大經(jīng)管學(xué)院 2．概率推斷的原理 ?采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，可以求出風(fēng)險(xiǎn)事故出現(xiàn)狀態(tài)的各種概率。 北林大經(jīng)管學(xué)院 一、風(fēng)險(xiǎn)衡量的理論基礎(chǔ) ? 1．大數(shù)法則 ? 2．概率推斷的原理 ? 3．類推原理 ? 4．慣性原理 北林大經(jīng)管學(xué)院 1．大數(shù)法則 ?只要被觀察的風(fēng)險(xiǎn)單位數(shù)量足夠多，可以看出風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生呈現(xiàn)出一種統(tǒng)計(jì)的規(guī)律性，就可以對(duì)損失發(fā)生的概率、損失的嚴(yán)重程度衡量出一定的數(shù)值來。 北林大經(jīng)管學(xué)院 定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù) ? 盈虧平衡分析法 (profit and loss balance analysis)、敏感性分析法 (sensitivity analysis)、決策樹分析法 (decision analysis)、蒙塔卡羅隨機(jī)模擬法 (ROM random simulation method)、情景分析法 (scenario analysis)和壓力測(cè)試法 (Pressure test method)、層次分析法 (analysis hierarchy,AHP)、模糊綜合評(píng)價(jià)法 (fuzzy prehesive evaluation)、網(wǎng)絡(luò)層次分析法 (work level analysis)。 ? 概率評(píng)估技術(shù)。 又分為確定型（常用盈虧平衡分析和敏感性分析方法）、隨機(jī)型（一般采用概率評(píng)估）和不確定型（公用原則：概率 原則、樂觀原則、悲觀原則、最小后悔值原則等） 三種。 北林大經(jīng)管學(xué)院 風(fēng)險(xiǎn)衡量技術(shù) ? 定性方法：?jiǎn)柧碚{(diào)查、集體討論、專家咨詢、情景分析、政策分析等。 ? 若干關(guān)聯(lián)的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致同一風(fēng)險(xiǎn)單位損失的概率和損失程度。 北林大經(jīng)管學(xué)院 風(fēng)險(xiǎn)衡量的流程 ? 確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目標(biāo) ? 建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 ? 選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法與模型 ? 綜合評(píng)價(jià)實(shí)施 收集指標(biāo)體系數(shù)據(jù) 確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基準(zhǔn) 確定項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)水平 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)水平判別 評(píng)價(jià)結(jié)果的評(píng)估與檢驗(yàn) 評(píng)價(jià)結(jié)果分析與報(bào)告 北林大經(jīng)管學(xué)院 風(fēng)險(xiǎn)衡量的內(nèi)容 在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，對(duì)于每一具體風(fēng)險(xiǎn)而言，需要估計(jì)以下四個(gè)方面： ? 每一風(fēng)險(xiǎn)因素最終轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的概率及其相應(yīng)的損失分布。北林大經(jīng)管學(xué)院 風(fēng)險(xiǎn)管理與分析 第四章 風(fēng)險(xiǎn)衡量 張彩虹 北林大經(jīng)管學(xué)院 第四章 風(fēng)險(xiǎn)衡量 ? 風(fēng)險(xiǎn)衡量概述 ? 風(fēng)險(xiǎn)衡量的數(shù)理基礎(chǔ) ? 風(fēng)險(xiǎn)衡量中損失概率與損失程度估計(jì) ?風(fēng)險(xiǎn)衡量是在識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析和描述，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的深化，為風(fēng)險(xiǎn)管理決策和實(shí)施各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)奠定基礎(chǔ)。 北林大經(jīng)管學(xué)院 風(fēng)險(xiǎn)衡量概述 ? 風(fēng)險(xiǎn)衡量的基礎(chǔ) ? 風(fēng)險(xiǎn)衡量的準(zhǔn)備工作 ——資料的收集和整理 北林大經(jīng)管學(xué)院 風(fēng)險(xiǎn)衡量的流程 收集、整理風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù) 建立風(fēng)險(xiǎn)模型（事件不確定性模型和損失分析模型 ） 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性估計(jì)和損失后果分析風(fēng)險(xiǎn)因素影響估計(jì) ?風(fēng)險(xiǎn)衡量（也稱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）包括風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) (risk estimation)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) (risk assessment)。 ? 單一風(fēng)
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