風險衡量ppt課件(2)-展示頁
2025-05-16 12:03本頁面
【正文】 異是用那個組界的寬度來描述 。 水平軸可以從任何合適的數(shù)字開始 ， 并且可以簡單地選擇任何合適的位置開始 。 ? （ 二 ） 直方圖 ? 直方圖是表現(xiàn)分組資料的最普通的一種圖形 ， 直方圖是一個在條形之間沒有間隔的條形圖 。 ? 注意： ? 在圓形圖中，要把百分比轉(zhuǎn)化為度數(shù)，才能對圓形劃分。 ? 注意：條形圖的每條寬度是一樣的。 也可表示為： ? 第 n組所對應的累積頻數(shù) =第 n1組所對應的累積頻數(shù) +第 n組的組頻數(shù) 第二節(jié) 損失資料的描述 ? 一、損失資料的圖形描述 ? （ 一 ） 條形圖 ? 條形圖是按寬度相同的垂直或水平條形線繪成的，它的長度與每一組數(shù)據(jù)的頻率成正比。頻數(shù)表能清楚地知道每個組所占據(jù)的比重，從而推斷全體。 ? （ 二 ） 頻數(shù)分布 ? 當組距（用組界或組中值表示）與相應的組頻數(shù)一起以表格的形式展示出來時，所得到的那個表就叫做頻數(shù)分布表，簡稱頻數(shù)分布。 ? 組數(shù)的多少，關鍵是資料數(shù)量以及運用數(shù)據(jù)的目的。 ? （ 一 ） 資料分組 ? 資料分組法用于簡縮資料 。 ? 二、損失資料的整理 ? 對有缺損的數(shù)據(jù)進行分析 ， 是為了發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)的規(guī)律 ， 從而推斷損失數(shù)據(jù)的規(guī)律 。 ? 系統(tǒng)性。 過去損失額的確定必須以與風險管理相關性最大為基礎 。 第二 ， 必須對價格水平差異進行調(diào)整 ， 所有損失價值必須用同種貨幣來表示 。 ? 一致性 。 即收集到的數(shù)據(jù)盡可能充分 ， 完整 。第五章 風險衡量 第一節(jié) 損失資料的收集與整理 ? 一 、 損失資料的收集 ? 為尋找那些可能在過去損失中得到的未來損失模型，風險管理人員應盡力收集損失數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)要求具有完整性、統(tǒng)一性、相關性和系統(tǒng)性，并且數(shù)據(jù)的收獲必須利用合理的財力和時間 。 ? 完整性 。 ? 當重要數(shù)據(jù)丟失時 ， 風險管理人員必須依靠個人的洞察力和判斷力來重新得到數(shù)據(jù)的內(nèi)容 。 為反映過去的模型 ， 損失數(shù)據(jù)必須至少在兩個方面保持一致：第一 ， 所有記錄在案的損失數(shù)據(jù)必須在統(tǒng)一的基礎上收集 。 ? 相關性 。 比如 ， 財產(chǎn)損失 ， 應以修復或重置財產(chǎn)得費用而不是財產(chǎn)得原始帳面價值作為損失值 。收集到的各種數(shù)據(jù)，還不能直接使用，必須根據(jù)風險管理的目標與要求，按一定的方法進行調(diào)理，使之系統(tǒng)化，以提供有用的信息，成為預測損失的一個基礎。 一般是首先對數(shù)據(jù)進行排序 。 將損失數(shù)據(jù)的變動范圍分為許多組 （ 一般采用等組距 ） 。如果數(shù)據(jù)大于 50個，可以分十組到二十組，組距不能太大，所以組數(shù)也不能太多。 ? 組中 值是每個組的代表值。 ? （ 三 ） 、 累積頻數(shù)分布 ? 累積頻數(shù)分布是一個用以說明損失值在某特定數(shù)值以下的損失數(shù)據(jù)個數(shù)的表 ， 因此各組對應的累積頻數(shù)是該組及以前所有各組的組頻數(shù)之和 。使用條形圖主要用于比較不同時期的損失狀況或不同類型之間的某些變動數(shù)量。 ? （ 二 ） 圓形圖 ? 圓形圖是用來比較整個組成部分的相對量，一個圓被分割成若干部分，每個扇形面積代表一個組成部分。只要乘以 360可以。 它利用一對坐標軸 ， 水平軸衡量損失資料數(shù)據(jù)值 ， 縱軸表示各組的頻數(shù)或頻率 。 垂直軸一般從 0開始 。 長方形底底寬度和組距的寬度是相等的 ， 而它的高度是由該組頻數(shù)決定的 ， 每個組都畫成這樣的直方圖 。如果不繪直方圖，小圓點則放在每個組中植相應的高度上，起始的小圓點常放在第一組半個組距處，最后一個小圓點距最后一個組半個組距的水平軸上，這樣多邊形就會封閉起來。 ? 二 、 損失資料的數(shù)字描述 ? 借助兩類指標，一類是描述集中趨勢的指標，稱做位置量數(shù)（ Measures of Location），另一類是表明離散趨勢的指標，稱做變異量數(shù)（ Measu
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