風(fēng)險衡量ppt課件(2)(編輯修改稿)
2025-06-03 12:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 定律，小概率事件當(dāng)作沒發(fā)生。 ? （ 二 ） 損失概率在風(fēng)險衡量中的兩種說法 。 ? 1．時間性說法 ? 此說法側(cè)重于時間的概念，多長時間內(nèi)發(fā)生一次損失，以什么為計算單位。 ? 兩點注意： 其一是時間單位的采用不同，在直覺上損失概率的大小亦不同。其二采用此種說法通常是在經(jīng)濟單位并不擁有許多同類風(fēng)險單位的情況。 因為經(jīng)濟單位如不擁有許多同類風(fēng)險單位，則難以在短期內(nèi)預(yù)測有多少單位受損，因此，采用時間型說法對風(fēng)險管理人員是有用的。 ? 2． 空間性說法 ? 此種說法側(cè)重于特定期內(nèi)遭遇損失的風(fēng)險單位數(shù) ， 是眾多風(fēng)險單位在空間上的平均結(jié)果 。 ? 風(fēng)險管理人員不能僅考慮本經(jīng)濟單位自己的風(fēng)險單位的過去損失情況 ， 尤其要考慮不同經(jīng)濟單位 ， 甚至不同國家的風(fēng)險單位損失經(jīng)驗 。 ? 主要適用于本單位損失情況少 ， 沒有代表性 ， 需要在大環(huán)境中考慮概率 。 ? 采用空間性說法，應(yīng)注意： ? 觀察的風(fēng)險單位應(yīng)該是相互獨立的和同質(zhì)的。所謂 “ 相互獨立 ” ，是指風(fēng)險單位之間絕對存在差異，此種差異可能來自各種原因（如所在地區(qū)，防護(hù)等級等），就某種風(fēng)險而言，一個風(fēng)險單位遭受損失并不影響其他風(fēng)險單位遭受損失。 ? 所謂 “ 同質(zhì)的 ” 不僅指風(fēng)險單位面臨相同的風(fēng)險而且指風(fēng)險單位所遭受的來自特定風(fēng)險事故的損失概率和損失程度相同。 ? 二 、 損失期望值 ? 損失期望值表征某一時期的平均損失 ， 它可以通過損失數(shù)據(jù)的算術(shù)平均數(shù)來估計 ， 如果已得到損失的概率分布 ， 則可精確計算出來 。 ? 主要是基于對過去歷史記錄材料的分析 ， 來估計未來的期望值 。 ? 三 、 損失幅度 ? 損失幅度是指一旦發(fā)生至損事故 ， 其可能造成的最大損失值 。 ? 風(fēng)險管理人員根據(jù)經(jīng)濟單位自身特點 ， 可用不同的方法來衡量損失幅度 ， 最基本的是估測單一風(fēng)險單位在每一件事發(fā)生下的最大可能損失 （ Maximum Possible Loss）和最大預(yù)期損失 （ Maximum Probable Loss） 。 ? “ 最大可能損失 ” 強調(diào)的是單一風(fēng)險單位在企業(yè)生命存在期間 ， 單一事件發(fā)生下可能最壞的損失 ， 其特征是以企業(yè)生命存在期間為觀察期間 。 ? “ 最大預(yù)期損失 ” 強調(diào)的是單一風(fēng)險單位 ，在單一事件發(fā)生下可能的最壞損失 ， 其特征是不以企業(yè)生命存在期間為觀察期間 。 ? 最大可能損失是一種客觀存在 ， 與人的主觀認(rèn)識無關(guān) ， 而最大預(yù)期損失概率則是一種與概率估算相關(guān) ， 即與人們的主觀認(rèn)識有關(guān) 。 而最大預(yù)期損失則是一種與概率水平的不同而有所不同 。 因此最大可能損失不會低于最大預(yù)期損失 。 第四節(jié) 損失概率與損失程度的估測 ? 一 、 每年損失事故發(fā)生的次數(shù) 估測每年損失事故發(fā)生的次數(shù)是確定損失概率的一個重要方法 ， 也是風(fēng)險管理人員必須掌握的內(nèi)容 。 （ 一 ） 用二項分布估測損失次數(shù) （二）用泊松分布估測損失次數(shù) ? 運用二項分布是有條件的，不僅要求每個風(fēng)險單位每年至多發(fā)生一次風(fēng)險事故，而且當(dāng)風(fēng)險單位很大時，計算變得很復(fù)雜。 ? 當(dāng)二項分布中的 n很大， q很小時就可用泊松分布來擬合，而在風(fēng)險管理中，風(fēng)險單位數(shù)很大是常事，因此用泊松分布估測損失次數(shù)，就更為有用。 ? 兩種分布情況下， p代表的含義是不同的。 ? 例 5棟建筑物，根據(jù)過去的損失資料可知，其中任何一棟在一年內(nèi)發(fā)生火災(zāi)的概率都是 ，而且相互獨立。一棟建筑物在一年內(nèi)發(fā)生兩次火災(zāi)的可能性極小，可以忽略不計。試計算下一年該企業(yè) ? （ 1）不發(fā)生火災(zāi)的概率； ? （ 2）兩棟以上建筑物發(fā)生火災(zāi)的概率； ? （ 3）火災(zāi)次數(shù)的平均值和標(biāo)準(zhǔn)差。 ? 解： ? （ 1）風(fēng)險單位總數(shù) n=5，且每棟
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