風險衡量ppt課件-資料下載頁
2025-05-07 12:03本頁面
【正文】 可以確定任意次數(shù)（如 5次）事故發(fā)生的概率。而對損失金額來說，卻只能確定其在某一區(qū)間內的概率。連續(xù)性隨機變量取某個特定值的概率為零。 北林大經(jīng)管學院 ?對于類似正態(tài)分布的密度函數(shù)圖形的損失頻率分布可用正態(tài)分布擬合，并估測損失額落在某區(qū)間上的概率，以及損失額超過某一數(shù)值時的概率。 ?李：某地因為自然災害，每次所遭受損失的金額如表 411所示。 損失金額 5~15 15~25 25~35 35~45 45~55 55~65 65~75 次數(shù) 2 9 28 30 21 5 1 表 411 北林大經(jīng)管學院 1．根據(jù)數(shù)據(jù)作頻數(shù)直方圖，發(fā)現(xiàn)與正態(tài)分布的密 度函數(shù)圖形存在很強的相似性。 2．根據(jù)數(shù)據(jù)進行整理，計算期望之和標準差。 = = 3．將隨機變量 X轉變?yōu)闃藴收龖B(tài)分布隨機變量 Z。 Z = (Xμ) / σ= ()/ 4．用標準正態(tài)分布進行計算。 北林大經(jīng)管學院 4．用標準正態(tài)分布進行計算。 （ 1）每次損失金額小于 5萬元的概率 （ 2）每次損失 45萬元 ~60萬元的概率 ? 同理計算 : P(45X60) = F(60) – F(45) = （ 3）損失在 75萬元以上的概率 ? 同理計算 : P(75X∞) = F(∞) – F(75) = 1 – F(75) = 北林大經(jīng)管學院 二、一定時期內總損失金額 ? 總損失金額是指某一類風險單位遭受多種風險事故所導致的損失總和，以及各種風險事故所導致所有風險單位的損失總和。 北林大經(jīng)管學院 1．一個風險單位遭受多種風險事故所導致的損失 例：某廠房價值 270萬元，每年遭受火災、水災、熱帶風暴的概率分別為 、 、 。假設廠房只發(fā)生全損、 100萬元的部分損失和 50萬元的部分損失三種情況，資料如圖 413所示。 損失金額 270萬元 100萬元 50萬元 火災 水災 熱帶風暴 表 413 根據(jù)上述資料，可以得到表 414。 北林大經(jīng)管學院 表 414 災害種類及其概率 損失種類及其概率 聯(lián)合概率 火災 270 100 50 水災 270 100 50 熱帶風暴 270 100 50 北林大經(jīng)管學院 ?發(fā)生全損 270萬元的概率 = + + = ?發(fā)生分損 100萬元的概率 = + + = ?發(fā)生分損 50萬元的概率 = + + = ?損失的期望值 = 270 + 100 + 50 = 標準差 北林大經(jīng)管學院 2．單一風險事故導致多個風險單位損失的總和 ?在某些情況下，多個風險單位只面臨著一種風險，而其他的風險可以忽略不計，其發(fā)生的概率幾乎為零。估測單一風險事故引起多個風險單位損失，如表 415所示。 北林大經(jīng)管學院 表 415 損失金額（元） 概率 組中值（元） 0 0 0~1000 500 1000~5000 3000 5000~10000 7500 10000~20220 15000 20220~30000 25000 30000~40000 35000 40000~50000 45000 50000~60000 55000 某公司 6個車間在 1999年的火災損失 北林大經(jīng)管學院 （ 1）損失金額大于、等于 20220元的概率 + + + = （ 2） 6個車間平均的損失金額 標準差
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