風險衡量ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-03 12:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 遭受的最大總損失。 北林大經(jīng)管學院 阿蘭 弗雷德蘭德（ Alan Friedlander）衡量法 ?該方法認為每一棟建筑物發(fā)生一次火災，其直接財產(chǎn)損失可根據(jù)建筑物防護設施情況，將其損失幅度分為四種。 （ 1）正常損失預期值 (Normal Loss Expectancy)。是指建筑物在最佳防護系統(tǒng)下，一次火災發(fā)生的最大損失。最佳防護系統(tǒng)是指當火災發(fā)生時，建筑物本身和外部的消防系統(tǒng)和消防設施都能正常運作，且都能發(fā)揮預期功能。 北林大經(jīng)管學院 （ 2）可能最大損失 (Probable Maximum Loss)。是指建筑物自身和外部環(huán)境雖然都有良好的消防系統(tǒng)和消防設施，但當火災發(fā)生時，自身或外部的防護設備有部分因供水不足，或其他原因所致，而無法發(fā)揮其預期功能。這種情況下所造成的最大損失，稱為可能最大損失。 （ 3）最大可預期損失 (Maximum Foreseeable Loss)。是指當火災發(fā)生時，建筑物本身的消防設施無法發(fā)揮其預期功能，致使火勢蔓延，直少至防火墻才隔絕了火勢；或?qū)⑺锌扇嘉锶急M；或者直至公共消防隊至現(xiàn)場進行滅火，把火熄滅為止，其所造成的最大損失，稱為最大可預期損失。 北林大經(jīng)管學院 4）最大可能潛在損失 (Maximum Possible Loss)。是指建筑物自身和外部的公共消防設施和防護系統(tǒng)，在火災發(fā)生時均無法正常運作，從而失去了其預防功能的情況下的最大損失。 ?一般說來，這四種損失在概率上依次遞減，但在金額上卻逐漸遞增。 北林大經(jīng)管學院 平均指標和變異指標 一、平均指標 ? 在風險分析中，事故損失的平均指標能提供很多有用的信息。 ? （ 1）利用損失平均指標與同類型企業(yè)進行比較，以了解本企業(yè)在風險管理方面的水平，找出差距，決定對策。 ? （ 2）與國家或部門頒布的有關(guān)標準進行比較，為風險評價提供依據(jù)。 ? （ 3）風險管理者可利用本單位不同時期的損失平均指標的變化，來分析損失的發(fā)展趨勢，歸納出損失發(fā)生的規(guī)律。 ? （ 4）利用損失平均指標還可以分析與事故發(fā)生的有關(guān)因素的影響程度。 北林大經(jīng)管學院 二、變異指標 ? 在風險分析中，通常運用的變異指標有方差、標準差和差異系數(shù)。 北林大經(jīng)管學院 概率和風險衡量中常用的幾種概率分布 ?通過損失概率分布，可計算出損失的期望值、標準差、差異系數(shù)，從而確定相對風險程度。而損失期望值、標準差、差異系數(shù)分別反映出損失概率分布的不同特征。在風險衡量中，它能給出有關(guān)風險大小的信息，為管理決策提供依據(jù)。 二項分布 泊松分布 正態(tài)分布 北林大經(jīng)管學院 二項分布 ?重復進行 n次貝努里試驗，出現(xiàn) A的次數(shù)的概率分布即為二項分布。 ?以 X表示 n重貝努里試驗中的 A事件發(fā)生的次數(shù)，則 X是一個隨機變量，它所有可能的取值為 0， 1， 2…n ，其分布形式為： 則稱 X服從參數(shù)為 n、 p的二項分布。 式中， P(X=x)—— A事件發(fā)生 x次的概率； P —— A事件發(fā)生的概率； n—— 試驗的次數(shù)； x—— AA事件發(fā)生的次數(shù)（ 0≤x≤n ）； q=1p 北林大經(jīng)管學院 另外： 二項分布具有兩個基本性質(zhì)，即： ?根據(jù)二項分布公式及離散型隨機變量的數(shù)學期望與方差公式，可得出二項分布的數(shù)學期望與方差： 北林大經(jīng)管學院 泊松分布 如果隨機變量 X的概率分布為 則稱隨機變量 X服從參數(shù)位 k的泊松分布。 式中， x—— 某一事件在某一空間或時間范圍內(nèi)發(fā)生的次數(shù)； e—— 常數(shù)， e=； λ—— 隨機事件在單位空間或時間間隔內(nèi)平均發(fā)生的次數(shù)。 北林大經(jīng)管學院 泊松
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