期權(quán)交易策略及定價(jià)-展示頁(yè)

【摘要】期權(quán)交易策略及定價(jià)期權(quán)交易策略?期權(quán)是現(xiàn)代金融市場(chǎng)中運(yùn)用最廣泛、變化最豐富、結(jié)構(gòu)最精妙的金融產(chǎn)品，交易者通過(guò)期權(quán)與期權(quán)之間的組合、期權(quán)與其他金融產(chǎn)品之間的組合可以構(gòu)造出具有不同盈虧分布特征的交易策略，實(shí)現(xiàn)不同的回報(bào)，滿(mǎn)足不同的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好。期權(quán)頭寸的運(yùn)用-靜態(tài)套保?靜態(tài)套期保值是指一次交易之后直至到期都不再調(diào)整的套

2025-01-29 07:09

期權(quán)原理及交易策略-展示頁(yè)

【摘要】Chapter8OptionsMarkets&TradingStrategiesPreparedbyxuweiToAcpanyoptions，F(xiàn)utures，andOtherDerivatives,FourthEditionbyJohnCHullChapter[8]-2《Investment

2025-05-21 21:54

期權(quán)的交易策略課件(ppt62頁(yè))-展示頁(yè)

【摘要】Chapter11TradingStrategiesInvolvingOptions期權(quán)的交易策略?策略(如何操作)：如何構(gòu)造組合、如何買(mǎi)賣(mài)?在本章中，我們討論運(yùn)用一些期權(quán)可以獲得范圍更加廣泛的損益狀態(tài)。在假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)是股票時(shí)，解釋了這些損益狀態(tài)。然而對(duì)于其他標(biāo)的資產(chǎn)，如外幣、股票指數(shù)和期貨合約等，可以獲得類(lèi)似的損益狀態(tài)。將討論的交易策

2025-01-15 17:31

期權(quán)交易策略課件-展示頁(yè)

【摘要】第第八八章　期權(quán)交易策略章　期權(quán)交易策略1第一節(jié)第一節(jié)期權(quán)交易的基本策略期權(quán)交易的基本策略賣(mài)出看跌期權(quán)賣(mài)出看跌期權(quán)賣(mài)出看漲期權(quán)賣(mài)出看漲期權(quán)買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)2?一、買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)一、買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)　　當(dāng)投資者預(yù)計(jì)某種標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格將上升時(shí)，他可以買(mǎi)進(jìn)該標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)。日后若市場(chǎng)價(jià)格真的上升時(shí)，且價(jià)

2025-01-20 10:05

期權(quán)交易策略(ppt89頁(yè))-展示頁(yè)

【摘要】1期權(quán)交易策略2第八章期權(quán)交易策略?教學(xué)目的與要求：?通過(guò)本章的學(xué)習(xí)，要求掌握包括一個(gè)簡(jiǎn)單期權(quán)和一個(gè)股票的四種策略、牛市差價(jià)期權(quán)、熊市差價(jià)期權(quán)、蝶式差價(jià)期權(quán)、日歷差價(jià)期權(quán)、對(duì)角差價(jià)期權(quán)、跨式差價(jià)期權(quán)、寬跨式差價(jià)期權(quán)的構(gòu)建方式以及盈虧圖。3第八章期權(quán)交易策略?教學(xué)重難點(diǎn)：?熊市差價(jià)期權(quán)的損益（看

2025-01-13 10:21

期權(quán)和期權(quán)組合交易策略課件-展示頁(yè)

【摘要】1對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，鎖定賬面利潤(rùn)2?備兌看漲期權(quán)組合（CoveredCall）?何時(shí)使用：預(yù)計(jì)股票價(jià)格變化較小或者小幅上漲，實(shí)現(xiàn)從擁有股票中獲取租金。?如何構(gòu)建：持有標(biāo)的股票，同時(shí)賣(mài)出該股票的看漲期權(quán)（通常為價(jià)外期權(quán)）。?最大損失：購(gòu)買(mǎi)股票的成本減去看漲期權(quán)權(quán)利金?最大收益：看漲期權(quán)行權(quán)價(jià)減去支

2025-01-15 17:31

牛市行情期權(quán)交易策略-展示頁(yè)

【摘要】牛市行情期權(quán)交易策略洪波CFA金程教育資深培訓(xùn)師2-15（一）程大叔認(rèn)為牛市行情?自從有了期權(quán)合約，程大叔對(duì)于一般的看漲行情已經(jīng)有了應(yīng)對(duì)之法，但是又有了新的疑問(wèn)，如果對(duì)市場(chǎng)有更明確的預(yù)期，是否可以通過(guò)期權(quán)合約來(lái)體現(xiàn)預(yù)期呢？3-15（一）程大叔認(rèn)為牛市行情?程大叔發(fā)現(xiàn)，在牛市行情中，他的預(yù)期通常可以分為三類(lèi)：

2024-08-04 00:59

期權(quán)市場(chǎng)及其交易策略(2)-展示頁(yè)

【摘要】第五章期權(quán)市場(chǎng)及其交易策略第一節(jié)期權(quán)市場(chǎng)概述第二節(jié)期權(quán)價(jià)格的特性第三節(jié)期權(quán)交易策略第四節(jié)期權(quán)組合盈虧圖的算法第一節(jié)期權(quán)市場(chǎng)概述?例：一個(gè)投資者購(gòu)買(mǎi)了一份“IBM股票Jul55看漲美式期權(quán)”獲得了一個(gè)權(quán)利：?在7月期權(quán)到期之前，這個(gè)投資者有權(quán)利在任何時(shí)候以55元的價(jià)格向該期權(quán)的出

2025-05-08 12:09

外匯期權(quán)交易ppt課件-展示頁(yè)

【摘要】金融期權(quán)交易一、外匯期權(quán)交易概述二、外匯期權(quán)交易案例期權(quán)交易?期權(quán)（Option）：期權(quán)是一種權(quán)利，從字面上來(lái)看，“期”是未來(lái)的意思，“權(quán)”是權(quán)利的意思。是一種選擇權(quán)（期權(quán)合約執(zhí)行還是放棄）。期權(quán)買(mǎi)方向賣(mài)方支付一定數(shù)量的金額（期權(quán)費(fèi)）后，有權(quán)在到期日或期滿(mǎn)之前以事先約

2025-05-07 23:16

牛市行情期權(quán)交易策略-展示頁(yè)

【摘要】牛市行情期權(quán)交易策略洪波CFA金程教育資深培訓(xùn)師2-15（一）程大叔認(rèn)為牛市行情?自從有了期權(quán)合約，程大叔對(duì)于一般的看漲行情已經(jīng)有了應(yīng)對(duì)之法，但是又有了新的疑問(wèn)，如果對(duì)市場(chǎng)有更明確的預(yù)期，是否可以通過(guò)期權(quán)合約來(lái)體現(xiàn)預(yù)期呢？3-15（一）程大叔認(rèn)為牛市行情?程大叔發(fā)現(xiàn)，在牛市行情中，他的預(yù)期通?？梢苑譃槿?lèi)：

2025-05-26 09:17

熊市行情期權(quán)交易策略-展示頁(yè)

【摘要】熊市行情期權(quán)交易策略洪波CFA金程教育資深培訓(xùn)師2-15（一）程大叔認(rèn)為熊市行情?自從有了期權(quán)合約，程大叔對(duì)于一般的看跌行情已經(jīng)有了應(yīng)對(duì)之法，但是又有了新的疑問(wèn)，如果對(duì)市場(chǎng)有更明確的預(yù)期，是否可以通過(guò)期權(quán)合約來(lái)體現(xiàn)預(yù)期呢？3-15（一）程大叔認(rèn)為熊市行情?程大叔發(fā)現(xiàn)，在熊市行情中，他的預(yù)期通常可以分為三類(lèi)：

2025-05-22 04:27

期權(quán)的交易策略課件-展示頁(yè)

【摘要】第十二章　期權(quán)的交易策略【本章學(xué)習(xí)要點(diǎn)】：本章涉及的重要概念有：期權(quán)組合圖形的算式表述及其算法、標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)保護(hù)、抵補(bǔ)等、以及各種不同的期權(quán)組合策略。要求掌握期權(quán)圖形的算法，理解掌握不同標(biāo)的資產(chǎn)與不同期權(quán)的組合分類(lèi)和特點(diǎn)、差價(jià)期權(quán)組合中的各種分類(lèi)以及跨式期權(quán)組合的原理。1第一節(jié)期權(quán)組合圖形的算法一、不同期權(quán)圖形的算式表述二、期權(quán)組合圖形的算法舉例

2025-01-15 17:32

期權(quán)的交易策略(ppt40頁(yè))-展示頁(yè)

【摘要】期權(quán)的交易策略?xún)?nèi)容簡(jiǎn)介?一、期權(quán)不基礎(chǔ)資產(chǎn)的基本組合?二、價(jià)差組合?三、跨式組合一、期權(quán)不基礎(chǔ)資本的組合?期權(quán)不基礎(chǔ)資產(chǎn)的組合也稱(chēng)作合成期權(quán)，指把一個(gè)商品的頭寸和一個(gè)期權(quán)頭寸結(jié)合起來(lái)，可以形成一種不乊等價(jià)的另一種期權(quán)的情況。主要包括以下四種:資產(chǎn)期權(quán)合成期權(quán)買(mǎi)迚一個(gè)期貨+買(mǎi)迚一個(gè)

2025-01-13 10:23

期權(quán)及其交易策略(ppt76頁(yè))-展示頁(yè)

【摘要】期權(quán)交易策略?一、期權(quán)簡(jiǎn)介?二、期權(quán)組合策略?三、期權(quán)定價(jià)?四、期權(quán)交易策略?一、期權(quán)簡(jiǎn)介?二、期權(quán)組合策略?三、期權(quán)定價(jià)?四、期權(quán)交易策略?定義：期權(quán)合約賦予其持有者在將來(lái)某一特定時(shí)間(到期日)或此前時(shí)間，以某一特定價(jià)格(履約價(jià)格或執(zhí)行價(jià)格)買(mǎi)入(買(mǎi)入期權(quán))或賣(mài)

2025-01-21 22:23

外匯期權(quán)交易ppt課件(2)-展示頁(yè)

【摘要】第六章外匯期權(quán)交易一、外匯期權(quán)交易概述1、概念：外匯期權(quán)（foreignexchangeoption）買(mǎi)方向賣(mài)方支付期權(quán)費(fèi)后有權(quán)在未來(lái)的一定時(shí)間內(nèi)按約定的匯率向期權(quán)的賣(mài)方買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出約定數(shù)額的外幣，同時(shí)期權(quán)的買(mǎi)方有權(quán)不執(zhí)行上述買(mǎi)賣(mài)合約?？梢?jiàn)，期權(quán)是一種選擇權(quán)的買(mǎi)賣(mài)。期權(quán)的買(mǎi)方獲得了今后是否執(zhí)行買(mǎi)賣(mài)的選擇權(quán)，而

2025-05-07 23:00

期權(quán)交易策略ppt課件(已修改)

期權(quán)交易策略ppt課件(編輯修改稿)

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