期權(quán)的交易策略課件-展示頁
2025-01-15 17:32本頁面
【正文】 標(biāo) 的 資產(chǎn)現(xiàn) 價(jià)；：期 權(quán) 的 執(zhí) 行價(jià)；：看 漲 期 權(quán) 價(jià)格（ t時(shí) 刻）；：看跌期 權(quán) 價(jià)格（ t時(shí) 刻）；：無 風(fēng)險(xiǎn) 利率；：到期 時(shí) 的持有收益11一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨多頭頭寸的到期收益為： 一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨空頭頭寸的到期收益為： 期權(quán)的套期保值策略可以分為 :保護(hù)性策略（ protective strategy） 。標(biāo)的資產(chǎn)多頭圖形算式表達(dá)式：（＋ 1，＋ 1）；6.看跌期權(quán)空頭圖形算式表達(dá)式：（＋ 1， 0）；損益最大的盈利額（期權(quán)費(fèi)）潛在的無限大盈利曲線期權(quán)標(biāo)的市場價(jià)格圖 114 看跌期權(quán)賣方的盈虧圖期權(quán)執(zhí)行價(jià)格潛在的無限大虧損曲線6第一節(jié) 期權(quán)組合圖形的算法 一、不同期權(quán)圖形的算式表述首先定義算式規(guī)則：如果期權(quán)盈虧圖上，期權(quán)收益曲線出現(xiàn)負(fù)斜率，就用（－ 1）表示；如果期權(quán)盈虧圖上，期權(quán)收益曲線出現(xiàn)正斜率，就用（＋ 1）表示；如果期權(quán)盈虧圖上，期權(quán)收益曲線是水平線，就用（ 0）表示。看跌期權(quán)多頭圖形算式表達(dá)式：（－ 1， 0）；損益期權(quán)執(zhí)行價(jià)格格潛在的無限大盈利曲線期權(quán)標(biāo)的市場價(jià)格圖 113 看跌期權(quán)買方的盈虧圖最大的虧損額（期權(quán)費(fèi)）5第一節(jié) 期權(quán)組合圖形的算法 一、不同期權(quán)圖形的算式表述首先定義算式規(guī)則：如果期權(quán)盈虧圖上，期權(quán)收益曲線出現(xiàn)負(fù)斜率，就用（－ 1）表示；如果期權(quán)盈虧圖上，期權(quán)收益曲線出現(xiàn)正斜率，就用（＋ 1）表示；如果期權(quán)盈虧圖上，期權(quán)收益曲線是水平線，就用（ 0）表示?？礉q期權(quán)空頭圖形算式表達(dá)式：（ 0，－ 1）；損益期權(quán)執(zhí)行價(jià)格期權(quán)標(biāo)的市場價(jià)格圖 112 看漲期權(quán)賣方的盈虧圖潛在的無限大虧損曲線最大的盈利額 (期權(quán)費(fèi) )4第一節(jié) 期權(quán)組合圖形的算法 一、不同期權(quán)圖形的算式表述首先定義算式規(guī)則：如果期權(quán)盈虧圖上，期權(quán)收益曲線出現(xiàn)負(fù)斜率，就用（－ 1）表示；如果期權(quán)盈虧圖上，期權(quán)收益曲線出現(xiàn)正斜率，就用（＋ 1）表示；如果期權(quán)盈虧圖上，期權(quán)收益曲線是水平線，就用（ 0）表示?？礉q期權(quán)多頭圖形算式表達(dá)式：（ 0，＋ 1）；3第一節(jié) 期權(quán)組合圖形的算法
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