期權(quán)交易策略及期權(quán)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享-展示頁(yè)
2025-01-13 10:33本頁(yè)面
【正文】 期權(quán)報(bào)酬 (23256)= 314% 交易決策 面臨一個(gè)較長(zhǎng)的假期或是重大消息公佈前，你的交易決策邏輯告訴你應(yīng)當(dāng)持有期貨滿(mǎn)倉(cāng)部位。而歷叱波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率可以用來(lái)幫助交易者來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的波動(dòng)率。 歷史波動(dòng)率與隱含波動(dòng)率比較 運(yùn)用期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算期權(quán)理論價(jià)格需要五個(gè)參數(shù)，其他四個(gè)參數(shù)都可以方便得到，只有波動(dòng)率是未知的。不同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)、看跌期權(quán)的隱含波動(dòng)率都不盡相同。 隱含波動(dòng)率 隱含波動(dòng)率受市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)力量的影響，與歷叱波動(dòng)率未必相同。 歷叱波動(dòng)率反映標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)去的波動(dòng)。 實(shí)際結(jié)果 ? 娛樂(lè)場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 9 交易期權(quán)的好處 極大化 獲利可能 增加方向性部位收益 盤(pán)整時(shí)的獲利能力 風(fēng)險(xiǎn)可控 ,獲利可期的運(yùn)用 保護(hù)頭寸又保有獲利機(jī)會(huì) 最大損失 控制 期權(quán)基礎(chǔ)交易策略 11 基本策略的 4個(gè)角色 12 看漲期權(quán) 買(mǎi)方 賣(mài)方 看跌期權(quán) 買(mǎi)方 賣(mài)方 4個(gè)角色的多空看法 13 做多期貨盈虧分析 期貨價(jià)格 盈 成交價(jià) 2100 買(mǎi)進(jìn)期貨 上漲 下跌 0 虧 買(mǎi)入 2100看漲期權(quán)權(quán)利金 100到期盈虧分析 指數(shù) (S) 盈 行權(quán)價(jià) 2100 權(quán)利金 100 指數(shù)上漲 指數(shù)下跌 0 買(mǎi)入看漲 期權(quán) 虧 買(mǎi)入 2100看漲期權(quán)權(quán)利金 100到期盈虧分析 指數(shù) (S) 盈 行權(quán)價(jià) 2100 權(quán)利金 100 指數(shù)上漲 指數(shù)下跌 0 盈虧平衡點(diǎn) 2200 買(mǎi)入看漲 期權(quán) 虧 盈利 200 市價(jià) 2400 期權(quán)的方向性交易決策 期權(quán)方向性交易決策維度 View Value of Time Volatility 19 波動(dòng)率反映市場(chǎng)情緒 波動(dòng)率種類(lèi) 歷叱波動(dòng)率 (Historical Volatility) ? 過(guò)去一段期間內(nèi)之每日收盤(pán)價(jià)計(jì)算年化之標(biāo)準(zhǔn)偏差 隱含波動(dòng)率 (
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