期權(quán)交易策略及期權(quán)實戰(zhàn)經(jīng)驗分享-wenkub.com
2025-01-05 10:33 本頁面
【正文】 春節(jié)最後一個交易日 臺指期 1/27 收盤價 8446 2/7 開盤價 8308 8400 put 81 8400 put 開盤價 164 期權(quán)交易策略運用 (二 ) 48 10噸 10噸 10噸 3300 3200 3100 零或微成本套保 ? T字報價 50 A B 期權(quán)交易策略運用 (三 ) 51 持有部位后的發(fā)展 EX賣出虛值外 3檔 Call 大漲 大跌 小漲 小跌 橫盤整理 豆粕 期貨 多單 1口 = 0 豆粕期權(quán) 1口 = +1000 盤整的情形 豆粕 期貨 多單 1口 = 2310 豆粕期權(quán) 1口 = +1000 小跌的情形 豆粕 期貨 多單 1口 = 4950 豆粕期權(quán) 1口 = +1000 大跌的情形 豆粕 期貨 多單 1口 = +2310 豆粕期權(quán) 1口 = +1000 小漲的情形 豆粕 期貨 多單 1口 = +4950 豆粕期權(quán) 1口 = 2450 大漲的情形 中國平安 () 1/3 股價 行權(quán)價 Call 1/17股價 行權(quán)價 Call 2/21股價 行權(quán)價 Call 3/21股價 行權(quán)價 Call 4/18股價 行權(quán)價 Call 5/16股價 共 期權(quán)交易策略運用 (四 ) 60 交易核心原理 透過主觀或交易模型避險帶的交易決策，選出目標商品的BAND區(qū)間，做出賣方?jīng)Q策，當(dāng) Delta過度偏離時，再透過期貨或期權(quán)做 Delta的修正及套保 . Delta中立 交易 某 CTA的凈值曲線 52， 2， ， +15 主要的交易核心原理 主要為透過主觀或客觀的交易決策，選出標的商品的支撐壓力區(qū)間，在壓力區(qū)間上 緣 ShortCall，下緣ShortPut，當(dāng) Delta過度偏離時，再透過期貨做 Delta的修正及套保 . 期貨交易，線性報酬，多數(shù)為趨勢交易，勝率較低，報酬大多呈現(xiàn)肥尾
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