[經(jīng)管營銷]高鐵梅老師的eviews教學(xué)課件第十一章基本回歸模型-展示頁
2025-01-24 05:14本頁面
【正文】 滯后值和 inc的兩項(xiàng)移動(dòng)平均的回歸 ， 即回歸方程形式為： log(cs) = c(1)+c(2)*log(cs(1))+c(3)*log((inc+inc(1))/2) 鍵入序列列表是很麻煩的，尤其是如果有很多自變量時(shí)。 例如： cs c cs(1 to 4) inc 這里 cs關(guān)于常數(shù)， cs(1)， cs(2)， cs(3)， cs(4)，和 inc的回歸。 cs滯后的系數(shù)將存放在 c(1)中 ， 常數(shù)系數(shù)在 c(2)中 ， inc的系數(shù)在 c(3)中 ， 即回歸方程形式為： cs = c(1)*cs(1)+c(2)+c(3)*inc。 在統(tǒng)計(jì)操作中會(huì)用到滯后序列 ， 可以使用與滯后序列相同的名字來產(chǎn)生一個(gè)新序列 ， 把滯后值放在序列名后的括號(hào)中 。這是缺省系數(shù)向量 ——當(dāng)通過列出變量名的方式說明方程時(shí)， EViews會(huì)根據(jù)變量在列表中出現(xiàn)的順序在這個(gè)向量中存儲(chǔ)估計(jì)系數(shù)。 內(nèi)部序列 c不出現(xiàn)在工作文檔中 ， 除了說明方程外不能使用它 。 這是 EViews用來說明回歸中的常數(shù)而建立的序列 。 首先是因變量或表達(dá)式名 ， 然后是自變量列表 。 167。 有兩種說明方程的基本方法： 列表法和公式法 。 在 EViews中對方程進(jìn)行說明 當(dāng)創(chuàng)建一個(gè)方程對象時(shí)，會(huì)出現(xiàn)如下對話框： 在這個(gè)對話框中需要說明三件事：方程說明 ， 估計(jì)方法 ， 和該估計(jì)使用的樣本 。例如，可以使用估計(jì)方程作為聯(lián)立方程模型的一部分。 估計(jì)結(jié)果會(huì)作為方程對象的一部分存儲(chǔ)起來以便隨時(shí)提取。下面我們詳細(xì)介紹在 EViews中如何說明方程 。 為了創(chuàng)建一個(gè)方程對象 : 從主菜單選擇 Object/New Object/Equation 或 Quick/Estimation Equation… ,或者在命令窗口中輸入關(guān)鍵詞 equation。 167。 Davidson 和 MacKinon (1993)， Estimation and Inference in Econometrics , 《 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)中的估計(jì)和推斷 》 。 Greene (1997)， Economtric Analysis, 《 經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析 》 ， 第三版 。 Johnston 和 DiNardo (1997)， Economtric Methods, 《 經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法 》 ， 第四版 。 Pindyck， Rubinfeld (1991), Econometric Models and Economic Forecasts, 《 經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型和經(jīng)濟(jì)預(yù)測 》 ， 第三版 。 對于本章及隨后章節(jié)所討論的技術(shù) ， 可以使用下列的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)教科書作為參考 。隨后的章節(jié)討論了檢驗(yàn)和預(yù)測，以及更高級(jí)，專業(yè)的技術(shù)，如加權(quán)最小二乘法、二階段最小二乘法 (TSLS)、非線性最小二乘法、ARIMA/ARIMAX模型、 GMM（廣義矩估計(jì)）、 GARCH模型 , 和定性的有限因變量模型。第 十一 章 基本回歸模型 單方程回歸是最豐富多彩和廣泛使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)之一。本章介紹 EViews中基本回歸技術(shù)的使用：說明并估計(jì)一個(gè)回歸模型，進(jìn)行簡單的特征分析并在深入的分析中使用估計(jì)結(jié)果。這些技術(shù)和模型都是建立在本章介紹的基本思想的基礎(chǔ)之上的。 下面列出了標(biāo)準(zhǔn)教科書 (逐漸變難 )： 在適當(dāng)?shù)牡胤?，對于特定的專題 , 我們也會(huì)提供專門的參考書。 方程對象 EViews中的單方程回歸估計(jì)是用方程對象來完成的 。 在隨后出現(xiàn)的方程說明對話框中說明要建立的方程 ， 并選擇估計(jì)方法 。 EViews將在方程窗口中估計(jì)方程并顯示結(jié)果 。這樣我們只需打開方程對象來顯示簡要結(jié)果，或者利用 EViews工具來處理方程對象的結(jié)果。 167。 在最上面的編輯框中 ， 可以說明方程：因變量 （ 左邊 ） 和自變量 （ 右邊 ）以及函數(shù)形式 。 列表法簡單但是只能用于不嚴(yán)格的線性說明；公式法更為一般 ， 可用于說明非線性模型或帶有參數(shù)約束的模型 。 列表法 說明線性方程的最簡單的方法是列出方程中要使用的變量列表 。 例如 ， 要說明一個(gè)線性消費(fèi)函數(shù)CS， 用一個(gè)常數(shù)和 inc對其作回歸 ， 在方程說明對話框上部輸入： cs c inc 注意回歸變量列表中的序列 c。 EViews在回歸中不會(huì)自動(dòng)包括一個(gè)常數(shù) ， 因此必須明確列出作為回歸變量的常數(shù) 。 注意到在工作文檔中有一個(gè)預(yù)先定義的對象 C。在上例中，常數(shù)存儲(chǔ)于 c(1)， inc的系數(shù)存儲(chǔ)于 c(2)，即回歸方程形式為： cs = c(1)+c(2)*inc。 例如： cs cs(1) c inc 該語句命令 EViews使用 cs的滯后值 、 常數(shù)和 inc對 cs作回歸 。 通過在滯后中使用關(guān)鍵詞 to 可以包括一個(gè)連續(xù)范圍的滯后序列 。 如果寫成： cs c inc(to –2) inc(4) 表示 cs關(guān)于常數(shù) ,inc， inc(1)，inc(2)， 和 inc(4)的回歸，即回歸方程形式為： cs = c(1)+c(2)*inc+c(3)*inc(1) +c(4)*inc(2) +c(5)*inc(4) 在變量列表中也可以包括自動(dòng)序列 。如果需要的話， EViews可以創(chuàng)建說明列表。然后，對每一個(gè)解釋變量用 CTRL+CLICK使其也高亮度顯示。常數(shù) c自動(dòng)包含在列表中；如果不想包括常數(shù) ,必須刪除常數(shù) c 。 公式法說明方程 當(dāng)列表方法滿足不了要求時(shí) ， 可以用公式來說明方程 。 EViews中的公式是一個(gè)包括回歸變量和系數(shù)的數(shù)學(xué)表達(dá)式 。 EViews會(huì)在方程中添加一個(gè)隨機(jī)附加擾動(dòng)項(xiàng)并用最小二乘法估計(jì)模型中的參數(shù) 。例如 ， 下面的列表： log(cs) c log(cs(1)) log(inc) EViews會(huì)理解為 ， log(cs) = c(1)+c(2)*log(cs(1)) + c(3)*log(inc) 這種形式并不是必須的， = 符號(hào)可以出現(xiàn)在公式的任何地方，如： log(urate) +
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