[政史地]專題4--巴塞爾協(xié)議-展示頁(yè)
2025-01-13 14:30本頁(yè)面
【正文】 戶部 資產(chǎn)管理部 信貸服務(wù)部 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 信貸風(fēng)險(xiǎn) 融資風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 9 跨國(guó)銀行對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的訴求 10 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本定義 ? 全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一種以先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念為指導(dǎo)，以全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化、全部的風(fēng)險(xiǎn)管理概念為核心的嶄新風(fēng)險(xiǎn)管理模式，已成為國(guó)際化商業(yè)銀行謀求持續(xù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的最重要方式。 ? 和亞洲金融危機(jī)有一定的相關(guān)性 。 ? 《 核心原則 》 共 25條 ， 基本內(nèi)容包括：銀行業(yè)有效監(jiān)管的前提條件；獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)的范圍和結(jié)構(gòu)；審慎管理和要求；銀行業(yè)持續(xù)監(jiān)管的方法；信息要求；監(jiān)管人員的正當(dāng)權(quán)限；關(guān)于跨國(guó)銀行業(yè)務(wù)等 。 ? 《 巴塞爾協(xié)議 》 的基本目的是試圖通過對(duì)國(guó)際商業(yè)銀行實(shí)施統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理，尤其是對(duì)表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，來(lái)穩(wěn)定和健全國(guó)際銀行業(yè)，并消除各國(guó)銀行之間不平等的競(jìng)爭(zhēng)。 4 跨國(guó)銀行的監(jiān)控 ? 1988年 7月，由十國(guó)集團(tuán)加上盧森堡和瑞士的中央銀行組成的巴塞爾委員會(huì)正式就統(tǒng)一國(guó)際性商業(yè)銀行的資本計(jì)算和資本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議，即 《 巴塞爾協(xié)議 》 。 ? 界定了最低資本充足率要求： CAR=(核心資本＋附屬資本 )/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 。1 專題 巴塞爾協(xié)議 2 新巴塞爾協(xié)議的發(fā)展歷程 3 1988年的巴塞爾文本框架 ? 提出了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的概念；風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)＝ ∑資產(chǎn)類型 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 ， 但風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是監(jiān)管部門自行制定的 。 ? 界定了合格的資本：核心資本 、 附屬資本和資本扣除 。 ? 資本充足率不低于 8％ ；核心資本充足率不低于 4％ 。 ? 《 巴塞爾協(xié)議 》 的主要內(nèi)容： ? 確定銀行資本的構(gòu)成、資本與資產(chǎn)比率的計(jì)算方法和標(biāo)準(zhǔn)的比率 ? 規(guī)定了國(guó)際銀行各種類型的表外業(yè)務(wù)應(yīng)按“信用換算系數(shù)”折算成資產(chǎn)負(fù)債表以內(nèi)相應(yīng)的項(xiàng)目，進(jìn)而計(jì)算銀行為此類業(yè)務(wù)應(yīng)保持的資本額。 5 ? 1997年 9月 ， 巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布了 《 銀行業(yè)有效監(jiān)管核心原則 》 ， 將風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域擴(kuò)展到銀行業(yè)的各個(gè)方面 ， 以建立更為有效的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制 。 ? 《 核心原則 》 提出了在新的國(guó)際形勢(shì)下對(duì)銀行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管的新概念，強(qiáng)調(diào)要對(duì)銀行業(yè)進(jìn)行全方位、持續(xù)的監(jiān)管，對(duì)跨國(guó)銀行業(yè)務(wù)要實(shí)施全球統(tǒng)一的監(jiān)管，對(duì)跨國(guó)銀行業(yè)務(wù)要實(shí)施全球統(tǒng)一的監(jiān)管，建立銀行業(yè)的有效監(jiān)管系統(tǒng)，并注重建立銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)防范約束機(jī)制， 6 一級(jí)資本（ Tier1）： 股東權(quán)益 留存收益 非累積性的永久優(yōu)先股 二級(jí)資本（ Tier 2） : 累積性的永久性優(yōu)先股 資產(chǎn)重估增值 未披露的儲(chǔ)備 成熟期在 5年以上的次級(jí)債券 * 7 1988年巴塞爾框架的缺陷 ? 1988年版協(xié)議本質(zhì)上不是一個(gè)激勵(lì)相容的框架 （ one fits all） ? 較之美國(guó)的 CAMELS標(biāo)準(zhǔn)更松弛 。 ? 不是全面的風(fēng)險(xiǎn)管理框架 。 ? 從跨國(guó)銀行發(fā)展的角度看，風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)歷了五個(gè)階段，一是負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理；二是資產(chǎn)（尤其是信貸）風(fēng)險(xiǎn)管理；三是資產(chǎn)負(fù)債管理；四是資本充足率管理；五是全面風(fēng)險(xiǎn)管理 。 15 對(duì)巴塞爾近年努力的評(píng)價(jià) ? 對(duì)跨國(guó)銀行監(jiān)管并沒有公認(rèn)的國(guó)際管轄權(quán) ， 巴塞爾委員會(huì)通過自我授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)了其在國(guó)際銀行業(yè)的地位； ? 風(fēng)險(xiǎn)管理的定性和定量原則開始全面確立：會(huì)迎來(lái)自動(dòng)化銀行嗎 ？ 還是僅僅為大銀行節(jié)約資本 ？ ? 反映了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心 ， 是面對(duì)不確定性得以存續(xù) ，風(fēng)險(xiǎn)不能被消滅 ， 只能降低或者轉(zhuǎn)嫁 。 二是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 。 ? ？ 、 從次貸危機(jī)看 ， 監(jiān)管者能區(qū)分金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和損益風(fēng)險(xiǎn)嗎 ？ 如何對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行危機(jī)救助 ？ 18 信用風(fēng)險(xiǎn)的定義 ? 信用風(fēng)險(xiǎn)：包括兩大因素 ， 一是因交易對(duì)手直接或者間接違約給銀行帶來(lái)?yè)p失的違約風(fēng)險(xiǎn) ， 二是因交易對(duì)手信用等級(jí)下降帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn) 。 ? 應(yīng)該考慮的因素：個(gè)人的能力 、 激勵(lì)和約束 （ 以中國(guó)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)為例 ） 、 高頻低危和低頻高危事件 、 應(yīng)急方案 。 ? Basel Ⅰ 二級(jí)資本（ 8%） 一級(jí)資本（ 4%） 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 24 Basel Ⅱ ICCAP/SRP 第 二 支
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