[政史地]專題4--巴塞爾協(xié)議(存儲(chǔ)版)
【正文】 義 ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括兩大因素 ， 一是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) ， 因未曾預(yù)料的市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致銀行表內(nèi)外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn) ， 包括利率風(fēng)險(xiǎn) ，外匯風(fēng)險(xiǎn) 、 股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn) 。 ◆ 辦法實(shí)施后，正常條件下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不低于 %和 %。 ? 貸款集中度調(diào)整 、 抵押物調(diào)整 、 幣種和期限錯(cuò)配的調(diào)整 。 35 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)法 ? 標(biāo)準(zhǔn)法應(yīng)考慮利率風(fēng)險(xiǎn)（平均期限法）、權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)（ 4％－ 8％）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（短邊法的頭寸＋黃金頭寸）、和商品風(fēng)險(xiǎn)（一般為 15％）。 39 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的缺陷 ? VaR只能用于可交易的資產(chǎn)或負(fù)債 。 process management） 等。經(jīng)濟(jì)資本具備資本的消化風(fēng)險(xiǎn)損失的性質(zhì)，這種性質(zhì)以經(jīng)濟(jì)資本不超過(guò)實(shí)際資本為前提。通過(guò)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理方法，逐步使監(jiān)管資本要求與經(jīng)濟(jì)資本要求相統(tǒng)一，使資本充足水平與銀行的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平相統(tǒng)一。 ? 理論是現(xiàn)實(shí)的簡(jiǎn)單化和模型化。 ? 有三種方法提高他們機(jī)構(gòu)的 EVA：提高調(diào)整后的收益；減少機(jī)構(gòu)占用的權(quán)益資本；或者降低權(quán)益占用的機(jī)會(huì)成本。 55 預(yù)期損失、非預(yù)期損失和極端情況 56 區(qū)分經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的含義 ? 新資本協(xié)議試圖達(dá)到兩大監(jiān)管目標(biāo)：一是提高監(jiān)管資本的風(fēng)險(xiǎn)敏感度，二是激勵(lì)商業(yè)銀行不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平。 52 經(jīng)濟(jì)資本和全面風(fēng)險(xiǎn)管理 53 經(jīng)濟(jì)資本的概念 ? 經(jīng)濟(jì)資本＝信用風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失＋市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失＋操作風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失－三大風(fēng)險(xiǎn)的重疊計(jì)算部分。 40 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 41 新巴塞爾中操作風(fēng)險(xiǎn)定價(jià) 巴塞爾的定義：由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤，或外部事件造成直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn) 大摩的定義：操作風(fēng)險(xiǎn)的七類型法，包括了下列因素：內(nèi)部欺詐（ Internal fraud）； 外部欺詐（ External fraud）； 雇員活動(dòng)和工作場(chǎng)所的安全問(wèn)題（ Employment practices and workplace safety）； 客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)的安全問(wèn)題（ Clients, products amp。 ? 運(yùn)用 VAR計(jì)算市場(chǎng)在險(xiǎn)價(jià)值時(shí)應(yīng)遵循如下步驟： 在運(yùn)用 VAR之前 ， 銀行應(yīng)至少有一年的歷史數(shù)據(jù)并至少每季更新； 銀行應(yīng)有能力辨識(shí)不同頭寸之間的相關(guān)性； 計(jì)算 VAR時(shí) ， 應(yīng)該在前一天的 VAR， 和過(guò)去 60個(gè)交易日每日 VAR的均值之間取較大者 ， 其資本計(jì)提不得少于標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算結(jié)果的一半； 如果回溯試驗(yàn) （ backtesting） 顯示銀行運(yùn)用內(nèi)部模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確時(shí) ， 巴塞爾委員會(huì)要求乘上一個(gè)懲罰因子 。 34 新巴塞爾中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià) ? 標(biāo)準(zhǔn)法 （ standardized approch） ? 內(nèi)部模型法 （ internal modeling approach） ? 標(biāo)準(zhǔn)法包括：缺口法 、 持續(xù)期法 、 標(biāo)準(zhǔn)期限法 （ 考慮總體風(fēng)險(xiǎn)和特定風(fēng)險(xiǎn) ） ， 缺口法測(cè)量期限少于 6個(gè)月；持續(xù)期法測(cè)量期限多于 6個(gè)月；標(biāo)準(zhǔn)期限法無(wú)期限制約 。 ? 內(nèi)部模型法的高級(jí)法 (IRBadvanced)：必須綜合考慮 PD、LGD（ 違約損失率 ） 、 EAD（ 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 ） 、 M（ 有效期限 ） 等因素 ， 這種方式移植于保險(xiǎn)精算 。 ? ？ 、 新近的法興銀行案中暴露的在途資金和同城結(jié)算問(wèn)題 ， 對(duì)中國(guó)銀行業(yè)而言 ， 操作風(fēng)險(xiǎn)手冊(cè)是否清晰界定了業(yè)務(wù)流程 ？ 20 從去杠桿化重新考慮多元化經(jīng)營(yíng) 21 22 23 巴塞爾協(xié)議 Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ 的比較 ? 巴 Ⅲ 的實(shí)施要求銀行從資本密集型向資本節(jié)約型商業(yè)模式轉(zhuǎn)變： 2021年底，巴 Ⅲ 確立了微觀審慎和宏觀審慎結(jié)合的監(jiān)管新模式，提高了銀行資本數(shù)量和質(zhì)量要求，銀行需要進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，把有限的資本投向回報(bào)率更高的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)。 11 中國(guó)對(duì)巴塞爾所做的承諾 12 現(xiàn)階段中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本特征 信用風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 以集體決策為主 以集體決策為主 決策方式不清晰 決策方式 最受重視 剛剛起步 剛剛起步 重視程度 信貸業(yè)務(wù)規(guī)模大，風(fēng)險(xiǎn)管理制度完備 側(cè)重在資金部建立制度安排 具備初步制度安排，但是缺乏執(zhí)行力
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1