[政史地]專題4--巴塞爾協(xié)議-文庫(kù)吧
2024-12-20 14:30 本頁(yè)面
【正文】 前中后臺(tái)分工狀況 13 標(biāo)準(zhǔn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu) 14 1995年以來(lái)巴塞爾的嘗試 ? 持續(xù)八年的咨詢 ， 征求意見(jiàn)和定量影響測(cè)量 ， 取得了國(guó)際銀行的認(rèn)同；但是進(jìn)入 2021年之后 ， 爭(zhēng)議逐步增加； ? 新協(xié)議是一個(gè)激勵(lì)相容的 、 開(kāi)放的框架； ? 以三大支柱取代了原來(lái)的資本充足率單一支柱； ? 資本充足率支柱得以囊括三大風(fēng)險(xiǎn)； ? 以內(nèi)部模型法取代了先行信用風(fēng)險(xiǎn)外部標(biāo)準(zhǔn)法； ? 強(qiáng)調(diào)了監(jiān)管資本配置 ， 資本被視做抵御風(fēng)險(xiǎn)的最后屏障 。 15 對(duì)巴塞爾近年努力的評(píng)價(jià) ? 對(duì)跨國(guó)銀行監(jiān)管并沒(méi)有公認(rèn)的國(guó)際管轄權(quán) ， 巴塞爾委員會(huì)通過(guò)自我授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)了其在國(guó)際銀行業(yè)的地位； ? 風(fēng)險(xiǎn)管理的定性和定量原則開(kāi)始全面確立：會(huì)迎來(lái)自動(dòng)化銀行嗎 ？ 還是僅僅為大銀行節(jié)約資本 ？ ? 反映了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心 ， 是面對(duì)不確定性得以存續(xù) ，風(fēng)險(xiǎn)不能被消滅 ， 只能降低或者轉(zhuǎn)嫁 。 但是 VAR能夠防范極端情況 （ 例如百年一遇的危機(jī) ） 嗎 ？ ? ?、 中國(guó)銀行業(yè)目前的資本充足率要求是什么文本 ? ?、 中國(guó)銀行業(yè)的資本充足率和存款保險(xiǎn)是否極端重要 ？ 16 新巴塞爾協(xié)議的新近進(jìn)展 17 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義 ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括兩大因素 ， 一是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) ， 因未曾預(yù)料的市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致銀行表內(nèi)外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn) ， 包括利率風(fēng)險(xiǎn) ，外匯風(fēng)險(xiǎn) 、 股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn) 。 二是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 。 ? 應(yīng)該考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素包括 :匯率 、 利率 、 股權(quán) 、 清算和大宗交易 。 ? ？ 、 從次貸危機(jī)看 ， 監(jiān)管者能區(qū)分金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和損益風(fēng)險(xiǎn)嗎 ？ 如何對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行危機(jī)救助 ？ 18 信用風(fēng)險(xiǎn)的定義 ? 信用風(fēng)險(xiǎn)：包括兩大因素 ， 一是因交易對(duì)手直接或者間接違約給銀行帶來(lái)?yè)p失的違約風(fēng)險(xiǎn) ， 二是因交易對(duì)手信用等級(jí)下降帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn) 。 ? 應(yīng)該考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素包括：違約概率 （ PD） 和相關(guān)違約 ,違約損失率 （ LGD） ， 風(fēng)險(xiǎn)暴露 （ EAD） 、 持有期 （ M） ， 風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具 ? ？ 、 從次貸危機(jī)看 ， 違約必須遭受懲罰才成為風(fēng)險(xiǎn) ， 個(gè)人住房抵押貸款存在違約風(fēng)險(xiǎn)嗎 19 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義 ? 操作風(fēng)險(xiǎn)：由于不正確或錯(cuò)誤的內(nèi)部操作流程 、 人員 、 系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn) 。 ? 應(yīng)該考慮的因素：個(gè)人的能力 、 激勵(lì)和約束 （ 以中國(guó)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)為例 ） 、 高頻低危和低頻高危事件 、 應(yīng)急方案 。 ? ？ 、 新近的法興銀行案中暴露的在途資金和同城結(jié)算問(wèn)題 ， 對(duì)中國(guó)銀行業(yè)而言 ， 操作風(fēng)險(xiǎn)手冊(cè)是否清晰界定了業(yè)務(wù)流程 ？ 20 從去杠桿化重新考慮多元化經(jīng)營(yíng) 21 22 23 巴塞爾協(xié)議 Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ 的比較 ? 巴 Ⅲ 的實(shí)施要求銀行從資本密集型向資本節(jié)約型商業(yè)模式轉(zhuǎn)變： 2021年底，巴 Ⅲ 確立了微觀審慎和宏觀審慎結(jié)合的監(jiān)管新模式，提高了銀行資本數(shù)量和質(zhì)量要求，銀行需要進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，把有限的資本投向回報(bào)率更高的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)。 ? Basel Ⅰ 二級(jí)資本（ 8%） 一級(jí)資本（ 4%） 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 24 Basel Ⅱ ICCAP/SRP 第 二 支 柱 第 三 支 柱 二 級(jí) 資 本 （ 8%） 一 級(jí) 資 本（ 4%） 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 25 Basel Ⅲ 系統(tǒng)重要性銀行附加資本 (surcharge) 第 三 支 柱 動(dòng) 態(tài) 撥 備 流 動(dòng) 性 比 率 系 統(tǒng) 性 重 要 銀 行 監(jiān) 管 金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 逆周期資本（如果必要，%） 資本留存超額資本（ %） ICCAP / SRP 預(yù)防性結(jié)構(gòu)化措施 二級(jí)資本（ 8%） 杠 桿 率 3% 第 二 支
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