[政史地]專題4--巴塞爾協(xié)議-免費閱讀
【正文】 60 小結(jié) ? 現(xiàn)實比理論要復(fù)雜，也比我們想象的要復(fù)雜。實現(xiàn)這兩大目標的一個重要途徑就是，監(jiān)管當局以銀行內(nèi)部測算的經(jīng)濟資本作為監(jiān)管資本的基礎(chǔ)。 ? 經(jīng)濟資本（ economic capital），也稱為風險資本，是根據(jù)銀行按所承擔的風險計算的最低資本需要，用以承擔非預(yù)期損失和保持正常經(jīng)營。 business practices）； 銀行維系經(jīng)營的實物資產(chǎn)損壞（ Damage to physical assets）； 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)錯誤（ Business disruption and system failures）； 行政、交付和過程管理（ Execution, delivery amp。 37 市場風險 VAR的計算 38 對于運用 VAR度量的市場風險資本配置應(yīng)該進行較為完善的回溯試驗，懲罰因子可見上表。 ? 標準法的缺陷： ? 從 1996年以來沒有明顯的改善； ? 市場風險通常不是線性的 ， 標準法可能夸大了市場風險 。 ? 信用風險所要求的資本配置＝ PD*LGD*EAD*M 31 內(nèi)部模型法應(yīng)該考慮的因素 ? PD、 LGD、 EAD都是統(tǒng)計分布 ， 不是確切的數(shù)值 ， 它需要數(shù)學期望 、 標準差 、 置信度和時限四個因素來共同決定 。 ? Basel Ⅰ 二級資本（ 8%） 一級資本（ 4%） 風險加權(quán)資產(chǎn) 24 Basel Ⅱ ICCAP/SRP 第 二 支 柱 第 三 支 柱 二 級 資 本 （ 8%） 一 級 資 本（ 4%） 信用風險 市場風險 操作風險 25 Basel Ⅲ 系統(tǒng)重要性銀行附加資本 (surcharge) 第 三 支 柱 動 態(tài) 撥 備 流 動 性 比 率 系 統(tǒng) 性 重 要 銀 行 監(jiān) 管 金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 逆周期資本（如果必要，%） 資本留存超額資本（ %） ICCAP / SRP 預(yù)防性結(jié)構(gòu)化措施 二級資本（ 8%） 杠 桿 率 3% 第 二 支 柱 一級資本（ 6%） 核心一級資本（ %） 跨境跨業(yè)監(jiān)管 信用風險（資產(chǎn)證券化） 市場風險（交易對手信用風險） 操作風險 等等 26 中國版巴 Ⅲ （ 2021年） ◆ 2021年 6月 7日銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行資本管理辦法（實行）》， 2021年 1月 1日起實施 。 15 對巴塞爾近年努力的評價 ? 對跨國銀行監(jiān)管并沒有公認的國際管轄權(quán) ， 巴塞爾委員會通過自我授權(quán)成功實現(xiàn)了其在國際銀行業(yè)的地位； ? 風險管理的定性和定量原則開始全面確立：會迎來自動化銀行嗎 ？ 還是僅僅為大銀行節(jié)約資本 ？ ? 反映了銀行風險管理的核心 ， 是面對不確定性得以存續(xù) ，風險不能被消滅 ， 只能降低或者轉(zhuǎn)嫁 。 5 ? 1997年 9月 ， 巴塞爾委員會正式發(fā)布了 《 銀行業(yè)有效監(jiān)管核心原則 》 ， 將風險管理領(lǐng)域擴展到銀行業(yè)的各個方面 ， 以建立更為有效的風險控制機制 。1 專題 巴塞爾協(xié)議 2 新巴塞爾協(xié)議的發(fā)展歷程 3 1988年的巴塞爾文本框架 ? 提出了風險資產(chǎn)的概念；風險資產(chǎn)＝ ∑資產(chǎn)類型 風險權(quán)重 ， 但風險權(quán)重是監(jiān)管部門自行制定的 。 ? 《 核心原則 》 共 25條 ， 基本內(nèi)容包括：銀行業(yè)有效監(jiān)管的前提條件；獲準經(jīng)營的范圍和結(jié)構(gòu)；審慎管理和要求；銀行業(yè)持續(xù)監(jiān)管的方法；信息要求；監(jiān)管人員的正當權(quán)限；關(guān)于跨國銀行業(yè)務(wù)等 。 但是 VAR能夠防范極端情況 （ 例如百年一遇的危機 ） 嗎 ？ ? ?、 中國銀行業(yè)目前的資本充足率要求是什么文本 ? ?、 中國銀行業(yè)的資本充足率和存款保險是否極端重要 ？ 16 新巴塞爾協(xié)議的新近進展 17 市場風險的定
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