[政史地]專題4--巴塞爾協(xié)議-免費(fèi)閱讀
【正文】 60 小結(jié) ? 現(xiàn)實(shí)比理論要復(fù)雜，也比我們想象的要復(fù)雜。實(shí)現(xiàn)這兩大目標(biāo)的一個(gè)重要途徑就是，監(jiān)管當(dāng)局以銀行內(nèi)部測(cè)算的經(jīng)濟(jì)資本作為監(jiān)管資本的基礎(chǔ)。 ? 經(jīng)濟(jì)資本（ economic capital），也稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是根據(jù)銀行按所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的最低資本需要，用以承擔(dān)非預(yù)期損失和保持正常經(jīng)營(yíng)。 business practices）； 銀行維系經(jīng)營(yíng)的實(shí)物資產(chǎn)損壞（ Damage to physical assets）； 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)錯(cuò)誤（ Business disruption and system failures）； 行政、交付和過(guò)程管理（ Execution, delivery amp。 37 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) VAR的計(jì)算 38 對(duì)于運(yùn)用 VAR度量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本配置應(yīng)該進(jìn)行較為完善的回溯試驗(yàn)，懲罰因子可見(jiàn)上表。 ? 標(biāo)準(zhǔn)法的缺陷： ? 從 1996年以來(lái)沒(méi)有明顯的改善； ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)通常不是線性的 ， 標(biāo)準(zhǔn)法可能夸大了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 。 ? 信用風(fēng)險(xiǎn)所要求的資本配置＝ PD*LGD*EAD*M 31 內(nèi)部模型法應(yīng)該考慮的因素 ? PD、 LGD、 EAD都是統(tǒng)計(jì)分布 ， 不是確切的數(shù)值 ， 它需要數(shù)學(xué)期望 、 標(biāo)準(zhǔn)差 、 置信度和時(shí)限四個(gè)因素來(lái)共同決定 。 ? Basel Ⅰ 二級(jí)資本（ 8%） 一級(jí)資本（ 4%） 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 24 Basel Ⅱ ICCAP/SRP 第 二 支 柱 第 三 支 柱 二 級(jí) 資 本 （ 8%） 一 級(jí) 資 本（ 4%） 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 25 Basel Ⅲ 系統(tǒng)重要性銀行附加資本 (surcharge) 第 三 支 柱 動(dòng) 態(tài) 撥 備 流 動(dòng) 性 比 率 系 統(tǒng) 性 重 要 銀 行 監(jiān) 管 金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 逆周期資本（如果必要，%） 資本留存超額資本（ %） ICCAP / SRP 預(yù)防性結(jié)構(gòu)化措施 二級(jí)資本（ 8%） 杠 桿 率 3% 第 二 支 柱 一級(jí)資本（ 6%） 核心一級(jí)資本（ %） 跨境跨業(yè)監(jiān)管 信用風(fēng)險(xiǎn)（資產(chǎn)證券化） 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)） 操作風(fēng)險(xiǎn) 等等 26 中國(guó)版巴 Ⅲ （ 2021年） ◆ 2021年 6月 7日銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《商業(yè)銀行資本管理辦法（實(shí)行）》， 2021年 1月 1日起實(shí)施 。 15 對(duì)巴塞爾近年努力的評(píng)價(jià) ? 對(duì)跨國(guó)銀行監(jiān)管并沒(méi)有公認(rèn)的國(guó)際管轄權(quán) ， 巴塞爾委員會(huì)通過(guò)自我授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)了其在國(guó)際銀行業(yè)的地位； ? 風(fēng)險(xiǎn)管理的定性和定量原則開(kāi)始全面確立：會(huì)迎來(lái)自動(dòng)化銀行嗎 ？ 還是僅僅為大銀行節(jié)約資本 ？ ? 反映了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心 ， 是面對(duì)不確定性得以存續(xù) ，風(fēng)險(xiǎn)不能被消滅 ， 只能降低或者轉(zhuǎn)嫁 。 5 ? 1997年 9月 ， 巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布了 《 銀行業(yè)有效監(jiān)管核心原則 》 ， 將風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域擴(kuò)展到銀行業(yè)的各個(gè)方面 ， 以建立更為有效的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制 。1 專題 巴塞爾協(xié)議 2 新巴塞爾協(xié)議的發(fā)展歷程 3 1988年的巴塞爾文本框架 ? 提出了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的概念；風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)＝ ∑資產(chǎn)類型 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 ， 但風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是監(jiān)管部門(mén)自行制定的 。 ? 《 核心原則 》 共 25條 ， 基本內(nèi)容包括：銀行業(yè)有效監(jiān)管的前提條件；獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)的范圍和結(jié)構(gòu)；審慎管理和要求；銀行業(yè)持續(xù)監(jiān)管的方法；信息要求；監(jiān)管人員的正當(dāng)權(quán)限；關(guān)于跨國(guó)銀行業(yè)務(wù)等 。 但是 VAR能夠防范極端情況 （ 例如百年一遇的危機(jī) ） 嗎 ？ ? ?、 中國(guó)銀行業(yè)目前的資本充足率要求是什么文本 ? ?、 中國(guó)銀行業(yè)的資本充足率和存款保險(xiǎn)是否極端重要 ？ 16 新巴塞爾協(xié)議的新近進(jìn)展 17 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定
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