[政史地]專題4--巴塞爾協(xié)議-全文預(yù)覽
【正文】 ? 內(nèi)部模型法：主要是市場風(fēng)險(xiǎn)的 VAR的方法 。 35 市場風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)法 ? 標(biāo)準(zhǔn)法應(yīng)考慮利率風(fēng)險(xiǎn)（平均期限法）、權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)（ 4％－ 8％）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（短邊法的頭寸＋黃金頭寸）、和商品風(fēng)險(xiǎn)（一般為 15％）。 ? 引人矚目的新近發(fā)展：違約衍生工具的快速發(fā)展帶來了次貸危機(jī) 。 ? 貸款集中度調(diào)整 、 抵押物調(diào)整 、 幣種和期限錯(cuò)配的調(diào)整 。 巴 Ⅲ 提出的杠桿率為監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)為 3%，我國杠桿率標(biāo)準(zhǔn)確定為 4%。 ◆ 辦法實(shí)施后，正常條件下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不低于 %和 %。 ? 應(yīng)該考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素包括：違約概率 （ PD） 和相關(guān)違約 ,違約損失率 （ LGD） ， 風(fēng)險(xiǎn)暴露 （ EAD） 、 持有期 （ M） ， 風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具 ? ？ 、 從次貸危機(jī)看 ， 違約必須遭受懲罰才成為風(fēng)險(xiǎn) ， 個(gè)人住房抵押貸款存在違約風(fēng)險(xiǎn)嗎 19 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義 ? 操作風(fēng)險(xiǎn)：由于不正確或錯(cuò)誤的內(nèi)部操作流程 、 人員 、 系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn) 。 但是 VAR能夠防范極端情況 （ 例如百年一遇的危機(jī) ） 嗎 ？ ? ?、 中國銀行業(yè)目前的資本充足率要求是什么文本 ? ?、 中國銀行業(yè)的資本充足率和存款保險(xiǎn)是否極端重要 ？ 16 新巴塞爾協(xié)議的新近進(jìn)展 17 市場風(fēng)險(xiǎn)的定義 ? 市場風(fēng)險(xiǎn)：包括兩大因素 ， 一是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) ， 因未曾預(yù)料的市場價(jià)格變動(dòng)而導(dǎo)致銀行表內(nèi)外頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn) ， 包括利率風(fēng)險(xiǎn) ，外匯風(fēng)險(xiǎn) 、 股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn) 。 比國際銀行業(yè)沒有統(tǒng)一監(jiān)管框架更糟糕的是 ， 我們竟然有了現(xiàn)在這樣一個(gè)框架 －－－前英格蘭銀行行長 8 銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的引入 機(jī)構(gòu)證券部 個(gè)人客戶部 資產(chǎn)管理部 信貸服務(wù)部 市場風(fēng)險(xiǎn) 信貸風(fēng)險(xiǎn) 融資風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 9 跨國銀行對全面風(fēng)險(xiǎn)管理的訴求 10 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本定義 ? 全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一種以先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念為指導(dǎo)，以全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化、全部的風(fēng)險(xiǎn)管理概念為核心的嶄新風(fēng)險(xiǎn)管理模式，已成為國際化商業(yè)銀行謀求持續(xù)發(fā)展和競爭優(yōu)勢的最重要方式。 ? 《 核心原則 》 共 25條 ， 基本內(nèi)容包括：銀行業(yè)有效監(jiān)管的前提條件；獲準(zhǔn)經(jīng)營的范圍和結(jié)構(gòu)；審慎管理和要求；銀行業(yè)持續(xù)監(jiān)管的方法；信息要求；監(jiān)管人員的正當(dāng)權(quán)限；關(guān)于跨國銀行業(yè)務(wù)等 。 4 跨國銀行的監(jiān)控 ? 1988年 7月，由十國集團(tuán)加上盧森堡和瑞士的中央銀行組成的巴塞爾委員會(huì)正式就統(tǒng)一國際性商業(yè)銀行的資本計(jì)算和資本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議，即 《 巴塞爾協(xié)議 》 。1 專題 巴塞爾協(xié)議 2 新巴塞爾協(xié)議的發(fā)展歷程 3 1988年的巴塞爾文本框架 ? 提出了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的概念；風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)＝ ∑資產(chǎn)類型 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 ， 但風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是監(jiān)管部門自行制定的 。 ? 資本充足率不低于 8％ ；核心資本充足率不低于 4％ 。 5 ? 1997年 9月 ， 巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布了 《 銀行業(yè)有效監(jiān)管核心原則 》 ， 將風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域擴(kuò)展到銀行業(yè)的各個(gè)方面 ， 以建立更為有效的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制 。 ? 不是全面的風(fēng)險(xiǎn)管理框架 。 15 對巴塞爾近年努力的評價(jià) ? 對跨國銀行監(jiān)管并沒有公認(rèn)的國際管轄權(quán) ， 巴塞爾委員會(huì)通過自我授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)了其在國際銀行業(yè)的地位； ? 風(fēng)險(xiǎn)管理的定性和定量原則開始全面確立：會(huì)迎來自動(dòng)化銀行嗎 ？ 還是僅僅為大銀行節(jié)約資本 ？ ? 反映了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心 ， 是面對不確定性得以存續(xù) ，風(fēng)險(xiǎn)不能被消滅 ， 只能降低或者轉(zhuǎn)嫁 。 ? ？ 、 從次貸危機(jī)看 ， 監(jiān)管者能區(qū)分金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和損益風(fēng)險(xiǎn)嗎 ？ 如何對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行危機(jī)救助 ？ 18 信用風(fēng)險(xiǎn)的定義 ? 信用風(fēng)險(xiǎn)：包括兩大因素 ， 一是因交易對手直接或者間接違約給銀行帶來損失的違約風(fēng)險(xiǎn) ， 二是因交易對手信用等級(jí)下降帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn) 。 ? Basel Ⅰ 二級(jí)資本（ 8%） 一級(jí)資本（ 4%） 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 24 Basel Ⅱ ICCAP/SRP 第 二 支
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