時(shí)間序列分析xxxxchap1-文庫(kù)吧資料
2025-03-07 11:22本頁(yè)面
【正文】 ? 純隨機(jī)性 ? 各序列值之間沒(méi)有任何相關(guān)關(guān)系，即為 “ 沒(méi)有記憶 ” 的序列 ? 由 于相鄰序列值沒(méi)有相關(guān)關(guān)系，時(shí)序圖應(yīng)該呈現(xiàn)“不光滑”（ choppy） ? 方 差齊性 00 ??? k(k) ，? )0()var( 2???? ??t? 自協(xié)方差 : Tstststst????????,0,),(2???幾種常見(jiàn)的隨機(jī)序列 c) 移 動(dòng)平均過(guò)程（ Moving Average) ? 比白噪聲光滑一些的序列，有可能是如下這種移動(dòng)平均 )(31 11 ?? ??? ttttv ????? 自協(xié)方差： ???????????????????????oth erwis etststsEvvEs, tγttttttts ,02 ,1 , ,)] )([(91)()(2912922931111???????????? 幾 種常見(jiàn)的隨機(jī)序列 ? ttt YY ? 1 ?? ? ttt YY ?? 1??? ? ? 均值 : ???????????????tjjtttttttYYY11212????????tEtEYEtjjt????? ?????1)()()(21 1},min{)(),(?????tsEtssjtjjj?? ? ?? ?? 自協(xié)方差 : NOTES 平穩(wěn)性 白噪聲 0 0 寬平穩(wěn) 移動(dòng)平均 0 寬平穩(wěn) 隨機(jī)游走（無(wú)漂移 ) 0 非平穩(wěn) ???????????othe rwisetsts ,02 ,1 ,291292????2},min{ ??ts293 ??2?? 2??t3 時(shí)間序列分 析 軟件 ? 常用軟件 ? SPSS， Matlab， Splus/R， Eviews 和 SAS 第 二 章 平穩(wěn)時(shí)間序列模型 第一節(jié) 模型類型及其表示 第二節(jié) 格林函數(shù)和平穩(wěn)性 第三節(jié) 逆函 數(shù) 和 可逆 性 第四節(jié) 格林函數(shù)和平穩(wěn)性 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 時(shí)間序列分析方法與其它統(tǒng)計(jì)分析方法 （回歸分析）的主要區(qū)別 第二節(jié)：時(shí)間序列的基本概念 ? TtttNmyYyYPyyyFmtttttttYYY mmmmttt???????,) ,( ),(21, , 112121???? 字 特 征統(tǒng)計(jì)量 ?? ????? )( )(: ydFyYE tYtt?? tsXXEYYCovst ssttst , ))((),(:),( ????? ???)()()(:222ydFyYE tYtttt ? ??? ???? ??? 字 特 征統(tǒng)計(jì)量 ?),(),(),()(:),(, ssttstYYCorstst ??????? 字 特 征統(tǒng)計(jì)量 ?),(),(),|(),|(:),(11s,11s,ssttYYYYCovYYYYCorsttsttst??????????， 字 特 征統(tǒng)計(jì)量 穩(wěn)時(shí)間序列的定義 嚴(yán)平 穩(wěn) (strong stationary) 隨機(jī)序列的 統(tǒng)計(jì)特征 不隨 著時(shí)間的推移而發(fā)生變化時(shí)，該序列才能被認(rèn)為平穩(wěn) 。 ? 時(shí) 間序列各觀察值之間存在一定的 依存關(guān)系 ，而其它統(tǒng)計(jì)分析一般要求每一變量各自獨(dú)立 ? 時(shí) 間序列分
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