時間序列分析xxxxchap1-wenkub.com
2025-03-01 11:22 本頁面
【正文】 2023年 3月 22日星期三 11時 21分 21秒 11:21:2122 March 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。勝人者有力，自勝者強。 , March 22, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 。 :21:2111:21Mar2322Mar23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 2023年 3月 22日星期三 11時 21分 21秒 11:21:2122 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 :21:2111:21:21March 22, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 , March 22, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 ? 時 間序列 是 一 組隨機變量的一次樣本實現(xiàn) ，而其它統(tǒng)計分析的樣本值一般是對同一隨機變量進行N次獨立重復實驗的結(jié)果 。 ? 描 述性時間序列分析 ? 統(tǒng) 計時間序列分析 ? 頻 域分析 ? 時 域分析 描述性時序分析 ? 通過直觀的數(shù)據(jù)比較或繪圖觀測，尋找序列中蘊含的發(fā)展規(guī)律，這種分析方法就稱為描述性時序分析 ? 描述性時序分析方法具有操作簡單、直觀有效的特點，它通常是人們進行統(tǒng)計時序分析的第一步。 ? 對未來發(fā)展的進行預測。 ?或者通過其他方法將非平穩(wěn)序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)或近似平穩(wěn)序列。 ?序列的未來變化趨勢是可以從過去的變化趨勢得知的。如氣溫序列等。 研 究的是多個指標的時間序列，如廣告費用和銷售量序列，貨幣供應量與股標價格指數(shù)序列等。 ? 在每一時間點上，指標（變量 )受眾多因素影響，其取值有一定的 隨機性 。本例給出了 1997年 1月 — 2023年9月美元對人民幣匯率的月度數(shù)據(jù)（單位：元）時序圖。 間序列的含 義 ??? , 21 tXXX nxxx , 21 ? 9 時間序列數(shù)據(jù) 案例 ? GDP即國內(nèi)生產(chǎn)總值，它是對一國（地區(qū)）經(jīng)濟在核算期內(nèi)所有常住單位生產(chǎn)的最終產(chǎn)品總量的度量，常常被看成反映一個國家（地區(qū)）經(jīng)濟狀況的重要指標。 時間序列分析就是估算和研究某一時間序列在長期變動過程中所存在的 統(tǒng)計規(guī)律性 。 ? 古埃及人把尼羅河漲落的情況逐天記錄下來 ， 就構(gòu)成所謂的時間序列 。 對這個時間序列長期的觀察使他們發(fā)現(xiàn)尼羅河的漲落非常有 規(guī)律 。 從 經(jīng)濟統(tǒng)計的角度講 ：時間序列是某一 個數(shù)量指 標在不同的時間上 的觀測數(shù) 值 按時間先后順序 排成的序列 。本例給出我國 1978年 — 2023年 GDP數(shù)據(jù)（單位：億元）的時間序列圖。 14 道瓊斯指數(shù)的日收益率 時間序列數(shù)據(jù) 案例 時 間序 列數(shù)據(jù)的特點 ? 時間序列中數(shù)據(jù)的 位置與時間有關 。 ? 每 個時點上的觀測值可以是 流量 或 存量 數(shù)據(jù)。 一元時間序列 多元時間序列 時 間序列的主要分類 按 所研究現(xiàn)象的多少 分： 每一個序列所對應的時間參數(shù)為間斷點。 離散性時間序列 連續(xù)時間序列 時 間序列的主要分類 按觀察時間的連續(xù)性： 我們所研究的是離散性時間序列，對于連續(xù)性時間序列，可以采用等間隔采樣使之化為離散序列。 時間序列的統(tǒng)計特性隨時間而變化。 平穩(wěn) 時 間序列 非平 穩(wěn)時間序列 時 間序列的主要分類 按序列的統(tǒng)計特征： 20234000600080001 0 0 0 01 2 0 0 01 4 0 0 0500 1000 1500香港恒生指數(shù)香港恒生指數(shù) ~ 非平穩(wěn)時間序列 0. 12 0. 08 0. 040. 000. 040. 08500 1000 1500D L O G H S對香港恒生指數(shù)取一階對數(shù)差分后趨勢圖 分 析 時間序列數(shù)據(jù)間的動態(tài)依存關系，找尋時間序列的動態(tài)變化規(guī)律以及多個序列間的相互作用關系，從而對序列的未來變化趨勢和發(fā)展情況作出 預測 。 ? 信 號的提取。 描述性時序分析案例 強生公司的季度利潤： Johnson Johnson Quarterly Earnings 頻 域 (Frequency domain)分 析方法
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