平穩(wěn)時(shí)間序列分析(1)-文庫吧資料
2025-05-20 11:07本頁面
【正文】 ????????????????? ????q kqkkkqiikikqk 01 )(0 )1(212221??????????????????????????????????qkqkkqkqiikikk 01 10 12211????????常用 MA模型的自相關(guān)系數(shù) ? MA(1)模型 ? MA(2)模型 ?????????????2 01 10 1211kkkk????????????????????????3 02 11 10 1222122221211kkkkk?????????? 偏自相關(guān)系數(shù)拖尾 ))(( 11111 ??????? ??????? qktqktqtqtkk ????????? ??零不會(huì)在有限階之后恒為不恒為零 kkq ??? ??,1【 注意 】 MA模型的自相關(guān)系數(shù) q階截尾及偏自相關(guān)系數(shù)拖尾，正好與 AR模型相反。 【 注意 】 （ 1） MA模型總滿足平穩(wěn)條件 ；（ 2）AR(p)的假設(shè)條件不滿足時(shí)可以考慮用此模型。即 ])?[()]?)(?[(2, 11ktktktktttxxxx xExExExxExEkttktt???????????? ???偏自相關(guān)系數(shù)的 計(jì)算 ? 滯后 k偏自相關(guān)系數(shù)實(shí)際上就等于 k階自回歸模型第個(gè) k回歸系數(shù)的值 。一、時(shí)間序列分析三種常用方法性工具： 差分運(yùn)算 p階， k步 延遲算子 將序列值回退 Xtp=BpXt 線性差分方程 非齊次與齊次；特征方程與特征根；特解與通解 二、 ARMA模型之 AR模型 P階 AR模型形式 中心化，非中心化；中心化變換；自回歸系數(shù)多項(xiàng)式 G(B)Xt=εt AR模型平穩(wěn)性判別 特征根判別，平穩(wěn)域判別；AR(1) AR(2)平穩(wěn)判別條件 上次課內(nèi)容回顧 三、平穩(wěn) AR模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) ? 均值 ? 方差 ? 協(xié)方差 ? 自相關(guān)系數(shù) ? 偏自相關(guān)系數(shù) 均值 ? 如果 AR(p)模型滿足平穩(wěn)性，則有 ? 因平穩(wěn)序列均值為常數(shù)，且 {εt} 為白噪聲序列，有 ? 則 ptxE ????????? ?101)()()( 110 tptptt xxExE ???? ????? ?? ?TtExE tt ???? ,0)(,)( ??（即 AR的中心化變換） （ 1） Green函數(shù) 定義
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