論我國商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營的風(fēng)險-文庫吧資料
2025-07-04 21:57本頁面
【正文】 表示銀行的流動性水平，流動性越強，資金成本也越低，資產(chǎn)收益率隨之上升。限制程度分別為l、4，值越大表示限制越大：1指不禁止，2指許可，3指部分限制，4指完全禁止。模型設(shè)定為：其中，ROA為商業(yè)銀行的資產(chǎn)報酬率。（1）模型設(shè)計本文試圖對我國商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營的效率進行比較分析，根據(jù)可以收集到的數(shù)據(jù)，以我國商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營為研究對象，分析網(wǎng)絡(luò)關(guān)系對銀行績效的影響。我國銀行綜合化經(jīng)營取得了階段性成果，非利息收入成為銀行盈利的重要來源，顯示了綜合化經(jīng)營對于提高我國商業(yè)銀行，特別是國有商業(yè)銀行經(jīng)營收益的重要性。通過上述國內(nèi)外主要商業(yè)銀行經(jīng)營業(yè)績的比較分析，我國大型國有大型商業(yè)銀行在此次危機中實現(xiàn)了超越式發(fā)展，經(jīng)營業(yè)績明顯好于國際主要競爭對手，提高了國際競爭能力。非利息收入持續(xù)上升是三家銀行利潤增長的主要動力。表2. 我國三大上市國有控股銀行財務(wù)指標比較財務(wù)數(shù)據(jù)（億元人民幣）工行建行中行金額增長率（%）金額增長率（%）金額增長率（%）凈利息收入245821191589非利息收入636574737其中：手續(xù)費及傭金收入55148125460營業(yè)收入309426932326撥備后利潤167313871114稅后利潤1294106885630相關(guān)指標（%）工行建行中行200920082009200820092008非利息收入占營業(yè)收入比手續(xù)費傭金凈收入占比成本收入比41NIMROAAROAE數(shù)據(jù)來源：中國銀監(jiān)會、工行、建行和中行2010年年報在盈利能力方面，工行稅后利潤總額最大，達到1294億人民幣，%；中行稅后利潤增速最快，同比增長近30%，主要歸因于貸款增速最快以及撥備計提幅度較??；建行回報率最高，ROAA 和ROAE %%。 從非利息收入占營業(yè)收入比重看，巴克萊銀行高達62％，美國銀行非利息收入占比也超過60％，其余均在30%以上。位列首位，非利息收入在400500億美元的有2家，300400億美元的有4家，100300億美元的有2家。而從收入創(chuàng)造看，歐美銀行展現(xiàn)出較強的競爭力，2009年營業(yè)收入超過1000億美元的銀行均來自美國，分別是美國銀行和摩根大通，6家樣本銀行營業(yè)收入在5001000億美元之間，2家樣本銀行營業(yè)收入在400500億美元之間。 樣本銀行中，股東應(yīng)占利潤在100億美元以上的機構(gòu)有4家，50100億美元的有3家，美國銀行、花旗和蘇格蘭皇家銀行等3家機構(gòu)仍處于虧損狀態(tài)。除富國銀行、桑坦德銀行貸款占總資產(chǎn)比重較高，達到60％以上外，其他七家均低于45％，其中摩根大通等四家銀行只有30％左右。本文選取了一級資本排名前列的美國銀行、摩根大通、花旗集團、蘇格蘭皇家銀行、匯豐控股等9家銀行作為樣本銀行，對其2009年度經(jīng)營業(yè)績進行比較分析。2008年以來的全球金融危機嚴重影響了國際主要商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績，使其紛紛陷入虧損，乃至破產(chǎn)的境地。商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營能獲得范圍經(jīng)濟效應(yīng)，即同屬于金融領(lǐng)域的商業(yè)銀行、投資銀行、共同基金、信托投資以及保險公司等不同金融機構(gòu)，在金融資本、商業(yè)信息、營銷網(wǎng)絡(luò)及抵御風(fēng)險等方面具有一定的優(yōu)勢互補及資源共享性，如果滿足既定的約束條件，由同一機構(gòu)同時經(jīng)營商業(yè)銀行、投資銀行、信托投資以及保險等不同金融業(yè)務(wù)，其總體上的經(jīng)營成本會低于分別經(jīng)營上述業(yè)務(wù)的成本之和，由此形成范圍經(jīng)濟。（3）銀行在與客戶的業(yè)務(wù)往來中積累了大量信息，這些信息可以由金融機構(gòu)整體內(nèi)的任何部門共享，從而降低了經(jīng)營成本。 商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營的規(guī)模經(jīng)濟主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）銀行可充分有效地利用經(jīng)營資源，在多個行業(yè)、多種金融工具中進行廣泛的資產(chǎn)負債組合，并在各種業(yè)務(wù)之間進行固定成本分攤，這既降低了單位金融商品的成本，也使金融體系的籌資成本降低。 規(guī)模經(jīng)濟是研究經(jīng)濟單位的規(guī)模與成本、收益之間關(guān)系的一個基本概念，是在技術(shù)條件相對不變的情況下，對于某一種單一產(chǎn)品或復(fù)合產(chǎn)品而言，在某一產(chǎn)量范圍內(nèi)平均成本下降的屬性。商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營的績效是指在一定資源投入的基礎(chǔ)上，銀行產(chǎn)品數(shù)量的增加，服務(wù)質(zhì)量的提高以及凈收益的提高。王麗（2008）通過對全球50家金融機構(gòu)綜合化經(jīng)營的實證分析，認為綜合化經(jīng)營通過投資組合多元化有助于分散風(fēng)險。黃熙（2006）采用面板數(shù)據(jù)分析了綜合化經(jīng)營條件下銀行集中與銀行效率的關(guān)系，認為綜合化經(jīng)營有助于績效的提高。但Bosh（2005）、Sian（2006）均指出，銀
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