論我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系基礎數(shù)據(jù)庫的建立-文庫吧資料
2025-07-01 01:09本頁面
【正文】 司就會對它的債務違約其具體方法是依據(jù)公司股票的市場價值及波動性等計算出一定期限后公司的預期價值依據(jù)公司負債狀況計算出違約點價值根據(jù)兩者之差及公司價值的歷史波動性得出違約距離這是一種向前看的動態(tài)模型主要適用于對上市公司的違約概率測定 ３．基于保險精算的測定方法是把保險精算的工具用于估計預期違約概率如死亡率模型其采用的思想與保險精算師確定壽險費率的思路基本一致因此得名“死亡率”模型該模型主要以貸款或債券的組合及其歷史違約紀錄為基礎開發(fā)出死亡率表用該表對信貸資產(chǎn)一年的或邊際的死亡率（ＭＭＲ）進行預測以及對信用資產(chǎn)多年的或累計的死亡率（ＣＲＭ）進行預測 ?。矗陲L險中性市場原理的預測方法風險中性市場是指在進行資產(chǎn)交易的市場上所有投資者都愿意接受從任何風險資產(chǎn)中得到與無風險資產(chǎn)的收益相同的預期收益所有的資產(chǎn)價格都可以按照用無風險利率對資產(chǎn)預期的未來現(xiàn)金流量加以折現(xiàn)來計算１ 比較而言歷史數(shù)據(jù)平均值法是目前銀行業(yè)應用最廣泛最傳統(tǒng)的方法任何具有一定數(shù)據(jù)積累的評級機構都可以建立自己的違約數(shù)據(jù)庫后三種方法則更側(cè)重于對未來的預測在某種程度上對企業(yè)狀況的變化更為敏感但它的適應范圍更嚴格 ?。ǘ┪鞣缴虡I(yè)銀行基礎數(shù)據(jù)庫的建立 ?。保當?shù)據(jù)來源內(nèi)部評級數(shù)據(jù)來源主要分三類一是反映客戶自身經(jīng)營狀況的財務信息主要有資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表等；二是客戶基本面、銀行賬戶紀錄在內(nèi)的非財務信息主要是客戶基本面信息、合同信息、賬務信息、擔保信息、清償信息以及突發(fā)事件等以此判斷違約概率和長期發(fā)展趨勢；三是與客戶內(nèi)部評級相關的宏觀信息主要包括國家風險、行業(yè)風險、區(qū)域風險和交叉風險等方面宏觀風險數(shù)據(jù) ?。玻當?shù)據(jù)處理流程內(nèi)部評級數(shù)據(jù)的處理基本上分為四部分一是數(shù)據(jù)收集可以從業(yè)務流程系統(tǒng)中直接獲得也可以從客戶那里直接收集還可以通過適當方式從財政部、人民銀行、銀監(jiān)會、國家統(tǒng)計局、國務院發(fā)展研究中心等政府部門或相關的信息公司獲取宏觀運行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構、市場行情、法規(guī)變化等宏微觀數(shù)據(jù)；二是數(shù)據(jù)整合就是將內(nèi)外部以及各部門、各渠道的原始數(shù)據(jù)通過聚類和匹配等標準化方式加以整理合并形成可用于風險計量的數(shù)據(jù)庫；三是數(shù)據(jù)清洗經(jīng)過補錄與整合的數(shù)據(jù)還可能存在不少缺陷如數(shù)據(jù)遺漏、數(shù)據(jù)矛盾和數(shù)據(jù)錯誤等對這些問題需要通過一定的技術手段進行系統(tǒng)化的查找、糾正；四是數(shù)據(jù)反欺詐在上述三個階段的基礎上通過對數(shù)據(jù)進行邏輯關系校驗和模型檢驗識別和剔除不真實的業(yè)務數(shù)據(jù)經(jīng)過四次過濾最終形成可用于內(nèi)部評級的數(shù)據(jù)集市 ３．實現(xiàn)與
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1