金融風(fēng)險(xiǎn)及其管理概述-文庫吧資料
2025-01-18 16:58本頁面
【正文】 以最小代價(jià)達(dá)到最大安全保障的管理方法 是企業(yè)的董事會、管理層和其他員工共同參與的一個(gè)過程，應(yīng)用于企業(yè)的戰(zhàn)略制定和企業(yè)的各個(gè)部門和各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng) 是一門既在機(jī)構(gòu)層面又在交易層面上清楚展現(xiàn)每項(xiàng)主要戰(zhàn)略決策的風(fēng)險(xiǎn)與收益管理的學(xué)科 胡宣達(dá) 戴維特 COSO 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2022 版 19 一、金融風(fēng)險(xiǎn)管理 (二 )金融風(fēng)險(xiǎn)管理與資產(chǎn)負(fù)債管理 資產(chǎn)負(fù)債管理 金融風(fēng)險(xiǎn)管理 管理層面 機(jī)構(gòu)層面 所有層面 管理目標(biāo) 利潤最大化 風(fēng)險(xiǎn)與收益的最佳平衡 管理對象 表內(nèi)業(yè)務(wù) 所有業(yè)務(wù)與非業(yè)務(wù) 管理內(nèi)容 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn) 所有風(fēng)險(xiǎn) 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2022 版 20 ?發(fā)展歷程 50’s~60’s 70’s~80’s 90’s至今 理論準(zhǔn)備： ? 組合理論 ?CAPM ? 金融市場波動(dòng) ? 債務(wù)危機(jī) ? 期權(quán)定價(jià)理論 ? 電子與數(shù)理技術(shù) ? 一系列重大損失事件 ? 金融機(jī)構(gòu)的實(shí)踐 ? 理論與技術(shù)的發(fā)展 ? 監(jiān)管部門的推動(dòng) 二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2022 版 21 二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程 ? 前景展望 ? 將金融風(fēng)險(xiǎn)管理置于企業(yè)管理主流之列 ? 實(shí)施并逐步完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) ? 在 “ 科學(xué)性 ” 與 “ 藝術(shù)性 ” 之間尋求平衡 思考：本輪金融危機(jī)對金融風(fēng)險(xiǎn)管理將會帶來哪些深遠(yuǎn)影響？ 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2022 版 22 一、金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理 二、金融工程在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用 三、金融工程的局限性 第三節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的工程化管理 金 融 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 2022 版 23 一、金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理手段及其弊端 ? 資產(chǎn)負(fù)債管理 ? 保險(xiǎn) ? 證券投資組合 ? 金融工程的比較優(yōu)勢 ? 準(zhǔn)確性
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