商業(yè)銀行資本管理(1)-文庫吧資料
2025-01-17 08:12本頁面
【正文】 （ 3）信用風(fēng)險的評價方法有：標(biāo)準(zhǔn)法、初級內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法；操作風(fēng)險和市場風(fēng)險的評價提出三個處理方案：基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，內(nèi)部計量法 在一定的容忍度下，銀行吸收潛在總損失所需要的資本率（預(yù)期損失、非預(yù)期損失和異常損失） 總資本 資本充足率 = 信用風(fēng)險 + 市場風(fēng)險 + 操作風(fēng)險 信用風(fēng)險計量方法 市場風(fēng)險計量方法風(fēng)險 操作風(fēng)險計量方法 標(biāo)準(zhǔn)法 標(biāo)準(zhǔn)法 基本指標(biāo)法 初級 IRB 內(nèi)部模型法 標(biāo)準(zhǔn)法 高級 IRB 內(nèi)部計量法 ? 新資本協(xié)議結(jié)構(gòu)見下圖 ： 三大支柱 最低資本要求 監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查 市場紀(jì)律 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) 資本定義 信用風(fēng)險 操作風(fēng)險 市場風(fēng)險 標(biāo)準(zhǔn)法 內(nèi)部評級法 基本指標(biāo)法 標(biāo)準(zhǔn)法 內(nèi)部計量法 標(biāo)準(zhǔn)法 內(nèi)部模型法 ? 巴塞爾新協(xié)議中的標(biāo)準(zhǔn)法可使用外部評級 ? 在許多國家，企業(yè)接受評級數(shù)量少和缺乏國內(nèi)評級機(jī)構(gòu)這些問題，可能導(dǎo)致難以實施標(biāo)準(zhǔn)。第三支柱要求銀行進(jìn)行公開信息披露，以使市場更加了解銀行的資本充足制度。這樣才能確保銀行的管理層做出有效的判斷，對各類風(fēng)險安排充足的資本。這三大支柱將為銀行提高內(nèi)部管理水平提供動力。 ? 這項目標(biāo)的實現(xiàn)，是通過引入了相輔相成的三大支柱。 ? 巴塞爾委員會計劃新協(xié)議于 2022年底在成員國開始實施。 ? 新協(xié)議吸收并且融合了一些主要銀行在風(fēng)險管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗，并且鼓勵所有銀行繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制。通過制定一些原則幫助銀行評估資本充足率，幫助監(jiān)管當(dāng)局審查銀行的評估情況，以確保銀行有足夠的資本來抵御風(fēng)險，新協(xié)議資本要求的風(fēng)險敏感度得到了提高。 ? 經(jīng)過了無數(shù)次的征求意見和修訂， 2022年 6月 26日十國集團(tuán)的中央銀行行長和銀行監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)人舉行會議，一致同意公布 《 資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架 》 ，即新資本充足率框架，現(xiàn)在普遍稱之為 “ 巴塞爾新協(xié)議 ” 。 ? 六、新資本協(xié)議 ? 1988年的巴塞爾協(xié)議正被 100多個國家和地區(qū)采用， 10幾年來，國際金融形勢和國際銀行業(yè)都發(fā)生了重點啊變化，金融重新步伐的加快，使得原協(xié)議顯得無法應(yīng)付，降低了協(xié)議的有效性，所以在許多發(fā)達(dá)國家，其效力和約束力正在下降。 ? 該原則共 25條，主要包括：對銀行監(jiān)管體系和必要的銀行監(jiān)管法律框架的要求、對被監(jiān)管銀行入市和股權(quán)結(jié)構(gòu)的審批要求、審慎管理和要求、持續(xù)性銀行監(jiān)管 的方式、信息要求、監(jiān)管人員的正當(dāng)權(quán)限、關(guān)于跨國銀行業(yè)。 ?五、有效銀行監(jiān)管的核心原則 ? 1997年 9月巴塞爾委員會頒布了 《 有效銀行監(jiān)管的核心原則 》 這是該委員會加強(qiáng)高級銀行監(jiān)管的重大措施。 ? （ 2）資本比率的計算：將市場風(fēng)險的預(yù)測值（資本量）乘以 （ 8%的倒數(shù)），加到原協(xié)議中的加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)作為總的加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)，分子是一級、二級、三級資本的總和。要求：銀行要獨立的風(fēng)險控制部門、銀行董事會和高級管理人員要親自參加風(fēng)險控制過程、模型要結(jié)合每天的風(fēng)險管理過程、要確定每個模型的資本金要求、要使用回歸分析法檢驗?zāi)Ｐ偷目煽啃偷榷喾矫妗? ? 該協(xié)議的主要內(nèi)容 ? 風(fēng)險測量框架 ? （ 1）標(biāo)準(zhǔn)測量法：把總體市場風(fēng)險和于單個金融工具相關(guān)的特別風(fēng)險分離開，分別按金融工具的不同期限或性質(zhì)制定不同的風(fēng)險權(quán)數(shù)，并規(guī)定不同情況下的資本充足率。是 1988年巴塞爾協(xié)議的延伸，重申了 8%的資本充足率要求。 ? 對國際銀行業(yè)監(jiān)管的影響：
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1