微觀計量經(jīng)濟學教案平行數(shù)據(jù)模型——變截距模型-文庫吧資料
2025-05-23 04:28本頁面
【正文】 FGLS估計 F G L S 就是在求出 ? 中未知量 2?? 和 2u? 的無偏估計后， 進行 G L S 估計。進一步假定： 0][][ ?? iit EuE ?,22 ][uituE ??,22 ][??? ?iE 0][ ?jituE ? ,0][ ?jsit uuE( st ? , ji ?), 0][ ?jiE ?? (ji ?) 對于不同個體，截距的主體部分相同，只是隨機擾動不同 ? OLS將得到參數(shù)的無偏和一致估計，但為什么要采用 FGLS進行參數(shù)估計？ – 第一， OLS雖得到參數(shù)的一致估計，但標準誤差被低估。 三、隨機影響變截距模型 ⒈ 隨機影響變截距模型的 FGLS估計方法 ? 隨機影響變截距模型與截距、系數(shù)不變的模型的區(qū)別在隨機項， 于是 FGLS成為首選的估計方法。 ? 通過 F統(tǒng)計量檢驗變截距假設(shè) )/()1()1/()(222KnnTRnRRFupu??????ji ?? ?⒉ 試例 ? 教材例 ? 學生的綜合練習 ? 注意模型設(shè)定的檢驗 ⒊ 異方差和序列相關(guān)問題 ? 采用廣義差分法消除序列相關(guān) ? 采用加權(quán)最小二乘法消除異方差 ? 可以同時考慮 ⒋ 用 Eviews估計固定影響變截距模型 ? 北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙 5地區(qū)消費總額與GDP關(guān)系 數(shù)據(jù) 估計 輸出 結(jié)果 考慮 1階相關(guān) 輸出 結(jié)果 同時考慮異方差 輸出 結(jié)果 未考慮異方差 ⒌ 不齊平行數(shù)據(jù)固定影響模型 ? 不齊平行數(shù)據(jù) ? 第 i截面?zhèn)€體的數(shù)據(jù)個數(shù)為 Ti ??? ???? ? ??niiiniiniiTtitxwTxx111 1? ?? ni iii TTw 1 )/(?????? ??????? ?? ?????niiiiniiiiCV yQXXQX111?? eeTIQiiTi ???1不齊數(shù)據(jù) 輸出 數(shù)據(jù)整齊 因為樣本少，所以差異大 ⒍ 其它問題 ? 時間間隔不均勻： – 對于模型中沒有時間變量和滯后變量的情況，對參數(shù)估計結(jié)果沒有影響。 隨機項方差估計量 ? 分塊估計的思路： – 首先構(gòu)造 1個不含 αi，只包含 β的模型，對其進行 OLS。則 有 iiii QuQXQeQy ??? ?? ii QuQX ?? ? 于是 ii QyX ? iiii QuXQXX ???? ? ? ?iiiQyX ?? ????iiiiiiQuXQXX ?)( ??????????????? ?????niiiniiiCVQyXQXX111?? e’e=T 這是一個不含高階的Qi，只含 β的模型，可以估計 β β的協(xié)方差估計是無偏的，且當 n或 T趨于無窮大時，為一致估計。此時，可用分塊回歸的方法進行計算。 ? 如果 n充分小，此模型可以當作具有（ n+K)個參數(shù)的多元回歸 ,參數(shù)可由普通最小二乘進行估計。 ? 在實際應用中，最容易被忽視。 )]1(,)1[(~)]1(/[])1/ [()(1121 ???????? KTnKnFKnnTSKnSSF? Eviews 不能自動進行 F檢驗，需要單獨進行檢驗。 ? 檢驗假設(shè) 1的 F統(tǒng)計量 ?從直觀上看，如 S2－ S1很小， F1則很小，低于臨界值，接受 H1。 ? F統(tǒng)計量的計算方法 ???Ttiti yTy11 ???Ttiti xTx11)()(1, iitTtiitixx xxxxW ???? ??)()(1, iitTtiitixy yyxxW ???? ??????Ttiitiyy yyW12, )(ixyixxixyiyyi WWWWR S S ,1, ???? ???niiR SSS11第
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