附件1-工銀瑞信貨幣市場證券投資基金20xx年度第2季度報告-文庫吧資料
2024-09-10 15:01本頁面
【正文】 0,000 120,640, 10 090213 09國開 13 1,200,000 119,518, 南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報告 第 9 頁 共 10 頁 “ 影子定價 ” 與 “ 攤余成本法 ” 確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 項目 偏離情況 報告期內(nèi)偏離度的絕對值在 (含 )%間的次數(shù) 27 報告期內(nèi)偏離度的最高值 % 報告期內(nèi)偏離度的最低值 % 報告期內(nèi)每個交易日偏離度的絕對值的簡單平均值 % 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細 序號 證券代碼 證券名稱 數(shù)量（份） 公允價值 (元 ) 占基金資產(chǎn)凈值比 例 (%) 1 119004 瀾 電 03 600, 60,000, 投資組合報告附注 基金計價方法說明。 債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的 20%的說明 注：在本報告期內(nèi)本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的 20％ 。 167。 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn) 本報告期 A級基金凈值收益率為 %，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為 %。本基金計劃合理配置基金的久期和類屬結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定和提升基金的收益水平。四季度總體上為投資者帶來了較好的回報。同時， 11月后回購利率和 SHIBOR利率快速上漲，我們加大了對逆回購、 SHIBOR浮息債和短期存款的投資力度。而從債券市場中長端看，盡管 12月資金面更加趨緊、 11月 CPI創(chuàng)下 %的新高、并于年末加息，但收益率已于 11月底見頂， 12月后收益率在配置資金和投機資金的推動下反而下行了 1020BP。從貨幣市場看，一年期央票發(fā)行基本處于停滯狀態(tài)，一年期 AAA短融也經(jīng)歷了近 100個 BP的上調(diào)。在此背景下，貨幣政策迅速轉(zhuǎn)入緊縮期，四季度加息兩次，普遍上調(diào)存款準(zhǔn)備金率三次，并有多南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報告 第 6 頁 共 10 頁 次差別準(zhǔn)備金率的上調(diào)。 異常交易行為的專項說明 本基金于本報告期內(nèi)不存在異常交易行為。 公平交易專項說明 公平交易制度的執(zhí)行情況 本 報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，完善相應(yīng)制度及流程，通過系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。本報告期內(nèi)，基金運作整體合法合規(guī)，沒有損害基金持有人利益。 2020年加入南方基金， 2020年 5月至今，擔(dān)任固定收益部副總監(jiān)； 2020年 11月至今，任南方現(xiàn)金基金經(jīng)理； 2020年 11月至今，任南方廣利基金經(jīng)理。 4 管理人報告 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介 姓名 職務(wù) 任本基金的基金 經(jīng)理期限 證券從業(yè) 年限 說明 任職日期 離任日期 韓亞慶 本基金基金經(jīng)理 、 固 2020 年 11月 11日 10 經(jīng)濟學(xué)碩士，具有基金從業(yè)資 格。 南方現(xiàn)金增利 B 階段 基金凈值收 益率① 基金凈值收益 率標(biāo)準(zhǔn)差② 比較基準(zhǔn)收 益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ (1)－ ③ ② － ④ 過去三個月 % % % % % % 注：本基金收益分配為按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。 ，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。 167。 投資策略 : 南方
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