附件1-工銀瑞信貨幣市場(chǎng)證券投資基金20xx年度第2季度報(bào)告(專業(yè)版)
【正文】 本報(bào)告期內(nèi)本基金持有剩余期限小于 397天但剩余存續(xù)期超過(guò) 397天的浮動(dòng)利率債券，但不存在該類浮動(dòng)利率債券的攤余成本超過(guò)當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的 20%的情況。 本基金對(duì)四季度可能的市場(chǎng)變動(dòng)提前進(jìn)行了準(zhǔn)備，在 10月 上旬進(jìn)行了部分調(diào)倉(cāng)，在加息后，果斷對(duì)組合中持有收益較低、久期較長(zhǎng)的短融進(jìn)行了減持，但存量短融仍受到了市場(chǎng)利率快速上升的不利影響，對(duì)新增短融則在一定時(shí)期內(nèi)暫停買入，在 12 月適當(dāng)加大了買入力度。 南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報(bào)告 第 4 頁(yè) 共 10 頁(yè) 收益率 變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 基金份額累計(jì)凈值收益率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖%%%%%%%2004年3月5日2005年3月5日2006年3月5日2007年3月5日2008年3月5日2009年3月5日2010年3月5日A 類基金份額累計(jì)凈值收益率 A 類業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率 基金份額累計(jì)凈值收益率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖%%%%%%%%%200 9年7月2 3日 200 9年10 月31日 201 0年2月8 日 201 0年5月1 9日 201 0年8月2 7日 201 0年12 月5日B 類基金份額累計(jì)凈值收益率 B 類業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率 167。 1 重要提示 基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏 ,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 ，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。從貨幣市場(chǎng)看，一年期央票發(fā)行基本處于停滯狀態(tài)，一年期 AAA短融也經(jīng)歷了近 100個(gè) BP的上調(diào)。 報(bào)告期末投資組合平均剩余期限分布比例 序號(hào) 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值 的比例（ %） 各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值 的比例（ %） 1 30天以內(nèi) 其中：剩余存續(xù)期超過(guò) 397天的浮動(dòng)利率債 2 30天 (含 )60天 其中：剩余存續(xù)期超過(guò) 397天的浮動(dòng)利率債 3 60天 (含 )90天 其中：剩余存續(xù)期超過(guò) 397 南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報(bào)告 第 8 頁(yè) 共 10 頁(yè) 天的浮動(dòng)利率債 4 90天 (含 )180天 其中：剩余存續(xù)期超過(guò) 397天的浮動(dòng)利率債 5 180天 (含 )397天（含） 其中：剩余存續(xù)期超過(guò) 397天的浮動(dòng)利率債 合計(jì) 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合 序號(hào) 債券品種 攤余成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值的比例（ %） 1 國(guó)家債券 2 央行票據(jù) 348,266, 3 金融債券 1,346,961, 其中：政策性金融債 1,146,893, 4 企業(yè)債券 682,659, 5 企業(yè)短期融資券 3,481,030, 6 其他 7 合計(jì) 5,858,918, 8 剩余存續(xù)期超過(guò) 397天的浮動(dòng)利率債券 1,761,85
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