【正文】 降低它。 [4] 信用風(fēng)險具有可控性 雖然信用風(fēng)險的產(chǎn)生是不可避免的，是必然的。也可以這樣說，只要有信貸行為，就必然有信用風(fēng)險的產(chǎn)生。信用風(fēng)險是必然發(fā)生的，沒有人能夠阻止與防治它的發(fā)生。 但在我國，由于缺乏可靠的消費(fèi)者征信數(shù)據(jù)的和貸數(shù)二級市場，目前的信用風(fēng)險管理只是單純地依賴銀行對抵押物的控制。因?yàn)榭蛻粢騻€人和家庭的財(cái)務(wù)狀況很容易受到疾病、失業(yè)、災(zāi)害等多方面因素的影響而急劇改變，因此消費(fèi)者貸款的違約率通常要高于工商業(yè)貸款。但在我國目前，由于行政性干預(yù)仍然存在，商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)尚未健全，可以利用的外部評級信息十分缺乏，銀行內(nèi)部的數(shù)據(jù)資料還很不充分等原因，商業(yè)銀行對信用風(fēng)險的管理還比較落后，這也使得我國商業(yè)銀行不良信貸資產(chǎn)比例長期居于較高的水平。商業(yè)銀行在接到貸款申請時，通常根據(jù)“ 5C”法對申請人的還款能力和還款意 愿進(jìn)行綜合分析，在此基礎(chǔ)上，實(shí)行“審貸崗位分離”和貸款“三查”制度，對借款人的資信狀況進(jìn)行全程監(jiān)控。但在我國，由于利率還未有市場化，許多信用敏感性資產(chǎn)缺乏二級交易市場，因此信用價差風(fēng)險還處于隱蔽的狀態(tài)，也無法利用信用衍生產(chǎn)品加以管理。由于信用敏感性資產(chǎn)的信用級別惡化而使其與無風(fēng) 險資產(chǎn)之間的信用價差擴(kuò)大，從而導(dǎo)致該資產(chǎn)價格下降，使商業(yè)銀行蒙受損失的風(fēng)險稱為信用價差風(fēng)險。本文將重點(diǎn)描述商業(yè)銀行的信用風(fēng)險的形成原因。還有我國個定體制下信用觀念淡薄； 缺乏良好的法律環(huán)境； 不同力量之間的博弈等等眾多的原因。信用風(fēng)險是每個銀行所要必須面對的風(fēng)險之一，所以如何有效地降低信用風(fēng)險 成為每個銀行地必經(jīng)之路。根據(jù)新巴塞爾協(xié)議的分類 ,商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險主要包括 :信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險 ,各種風(fēng)險之間雖然相互獨(dú)立 ， 但有時候也是可相互轉(zhuǎn)化的。 [3]信用風(fēng)險直接影響到現(xiàn)代社會經(jīng)濟(jì)生活的各個方面，也影響到一個國家的宏觀經(jīng)濟(jì)決策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，甚至影響整個全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定與協(xié)調(diào)發(fā)展。常在外匯交易中出現(xiàn)?？梢葬槍€人來說、也可針對企業(yè)來說。信用風(fēng)險包括兩中形式：一種是違約風(fēng)險，一種是結(jié)算風(fēng)險。 所謂 “ 信用風(fēng)險 ” ，是指債務(wù)人或者交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生 變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或者金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。 本文分析并歸納了發(fā)達(dá)國家在建立社會信用管理體系過程中積累的主要經(jīng)驗(yàn)和成功做法，同時對發(fā)展中國家建立本國社會信用管理體系的實(shí)踐進(jìn)行了介紹，就建立和完善我國社會信用管理體系提出政策建議。一個客戶可能不能造成致命損失，但是多個客戶就難以想象后果。在世界銀行對全球銀行危機(jī)的研究表明，導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的最常見的原因就是信用風(fēng)險。信用風(fēng)險也在貸款中潛伏著。不論國內(nèi)國外，這種現(xiàn)象都不足為奇。 1986年 1月 7日，國務(wù)院發(fā)布了《中華人民共和國銀行管理暫行條例》； 1993年 12月 25日，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于金融體制改革的決定》； 1994年 8月 5日，中國人民銀行下發(fā)了《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》； 1994年 2月，中國人 民銀行制定了《商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理考核》暫行辦法。 [2]通過這些銀行法的建北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文） 第 3 頁 設(shè)，美國銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境得到了很大的改善，銀行法的建設(shè)為金融業(yè)的穩(wěn)定和發(fā)展提供了有力的保證。 據(jù)資料分析， 全國銀行貨幣及銀行法 (1863～ 1964)是美國銀行史上第一個主要聯(lián)邦法；1933年銀行業(yè)法格拉斯 斯蒂格爾法，格拉斯 斯蒂格爾法與證券承銷；在格拉斯 斯蒂爾法下創(chuàng)立 FDIC，銀行控股 公司法和修改法案 (1995年、 1996年、 1970年 )；銀行合并法及其修改法案 (1960和 1966) ； 1986年消費(fèi)者信貸保護(hù)法； 1974年平等信貸機(jī)會法； 1977年再投資法； 1987年頒布銀行業(yè)競爭公平法； 1991年儲蓄真相法 。[1] 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 我國商業(yè)銀行的經(jīng)營 對歷史數(shù)據(jù)的積累剛剛起步，加強(qiáng)信用風(fēng)險度量應(yīng)加強(qiáng)對企業(yè)當(dāng)前狀態(tài)的評估和對未來的預(yù)測，同時，針對目前國內(nèi)企業(yè)普遍存在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)滯后且可信度低的狀況，必須加強(qiáng)非財(cái)務(wù)因素對信用風(fēng)險的影響的度量。 自上個世紀(jì)八十年代以來 ,隨著金融的全球化及金融市場波動性的加劇 ,各國商業(yè)銀行都面臨著較大的金融風(fēng)險 ,尤其是近二、三十年 ,諸如巴林銀行倒閉等 。也由此可見，商業(yè)銀行的核心能力就是管理信用風(fēng)險的能力，因?yàn)樾庞蔑L(fēng)險管理好了，銀行能順利的運(yùn)行，獲得自己應(yīng)得的利潤；管理不好，虧本是自然嚴(yán)重時甚至是銀行倒閉也是有可能的。美國著名銀行家愛德華費(fèi)拉斯也曾指出“銀行是因?yàn)槌袚?dān)風(fēng)險而盈利，是因?yàn)闆]有有效管理風(fēng)險而虧本”。這正正顯得信用風(fēng)險的重要性。 研究的目的和必要性 研究信用風(fēng)險的必要性，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險是必須要面對的風(fēng)險之一，哪個銀行都不能逃避。信用風(fēng)險直接影響到現(xiàn)代社會經(jīng)濟(jì)生活的各個方面，也影響到一個國家的宏觀經(jīng)濟(jì)決策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，甚至影響整個全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定與協(xié)調(diào)發(fā)展。了解商業(yè)銀行信用管理的相關(guān)問題與研究，從而熟悉商業(yè)銀行的信用有關(guān)方面的知識從而明白更多商業(yè)銀行的信用風(fēng)險評估以及對應(yīng)的實(shí)行方案，擴(kuò)充自己對于商業(yè)銀行的知識面讓自己更好地 揭示了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中存在的問題 ,最后提出提高我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平的對策及建議。在金融全 球化的新形式下，我國商業(yè)銀行必須借鑒國際上先進(jìn)的信用風(fēng)險管理經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化信用風(fēng)險管理，開發(fā)適用的信用風(fēng)險管理模型。信用風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過將信用風(fēng)險限制在可以接受的范圍內(nèi)而獲得最高的風(fēng)險調(diào)整收益。其中，信用風(fēng)險無疑是最重要的風(fēng)險。 商業(yè)銀行信用風(fēng)險分析與管理，英文是 Commercial Bank Credit Risk Analysis and Management。 15 參考文獻(xiàn) 13 結(jié)語 12 提高信息披露的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)資料的真實(shí)性 12 建立健全風(fēng)險管理的內(nèi)部評價體系。 10 市場對銀行業(yè)的約束 10 加大對銀行監(jiān)管的力度 10 巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱 9 5 巴塞爾新資本協(xié)議 8 企業(yè)改制的不規(guī)范影響信貸資產(chǎn)質(zhì)量，造成信用風(fēng)險 8 缺乏良好的法律環(huán)境 8 特定體制下信用觀念淡薄 7 4 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險形成原因 5 工商貸款信用風(fēng)險工商貸款信用風(fēng)險 2 研究的內(nèi)容和想法 1 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 1 研究的目的和必要性 s mercial banks in terms of credit risk management. The paper also put forth many insights and solutions. Through the study of China39。s mercial banks credit risk management as well as the specific mode of operation of the Construction Bank Credit Risk Management, and mercial bank credit in developed countries advanced risk management