【正文】 充足率 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 工商銀行 % % % % % % 農(nóng)業(yè)銀行 % % % % % % 中國銀行 % % % % % % 建設(shè)銀行 % % % % % % 交通銀行 % % % % % % 招商銀行 % % % % % % 民生銀行 % % % % % % 中信銀行 % % % % % % 興業(yè)銀行 % % % % % % 華夏銀行 % % % % % % 浦發(fā)銀行 % % % % % % 20xx 年是我國施行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的第一年，即銀監(jiān)會實施以巴塞爾Ⅲ為基礎(chǔ)的符合中國金融市場的中國版巴塞爾Ⅲ的元年（本段以下所提到的巴塞爾Ⅲ都特指中國版巴塞爾Ⅲ）。 此次金融危機的國外商業(yè)銀行經(jīng)驗表明，很多潛在的表外流動性敞口雖然只需要少量直接或及時的資本來覆蓋，但是在極端的市場壓力條件下也能導致嚴重的流動性枯竭。 另一個流動性指標是凈穩(wěn)定融資比率，這屬于長期監(jiān)管指標。 而在資金流入方面，零售存款，中小企業(yè)存款計入資金來源的比例為 70%，而同業(yè)南京財經(jīng)大學 本科畢業(yè)論文設(shè)計 11 存款一般比例為 50%，因此為了滿足監(jiān)管要求，銀行更愿意持有零售存款和中小企業(yè)存款。當然對于國有大型商業(yè)銀行而言，他們政府背景使得他們所擁有的社會信譽能使他們能大量吸納居民存款，即使大量資金在短時間內(nèi)流出對他們的影響也不大。以20xx 年一月份為例，四大行新增人民幣貸款投放為 4400 多億，遠高于去年同期 3000多億元，相比之下，人民幣存款卻大幅減少了 9402 億元，這么多存款搬家其中一部分固然是新年企業(yè)發(fā)工資獎金，但是大部分卻搬家到互聯(lián)網(wǎng)理財市場。 央行最新數(shù)據(jù)顯示，截至 20xx 年末，我國居民儲蓄余額突破 46 萬億元。但是現(xiàn)階段商業(yè)銀行 LCR 指標面對的一個主要情況是互聯(lián)網(wǎng)金融的興起給我國商業(yè)銀行流動性方面所帶來嚴重的沖擊，大量短期定存，活期存款在短時間內(nèi)從銀行間流出，各種互聯(lián)網(wǎng)“寶寶”們吸納原本屬于銀行的資本，這造成流動性資產(chǎn)減少，凈資產(chǎn)流出增多， LCR 相比 同期減少。但是從長期來看，我國在 LCR 指標上面臨一定的挑戰(zhàn)。這兩項監(jiān)管標準與巴塞爾Ⅲ相同，均為 100%，銀監(jiān)會對流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比例分別給予了 2 年和 5 年的觀察期，于 20xx 年底和 20xx 年底前分別達標。資本是償付信貸的工具，在危機發(fā)生時可以起到緩沖的作用，因此銀行出現(xiàn)無法緩沖的問題往往是流動性緊縮所造成的?！顿Y本辦法》于 20xx 年 1 月 1 日起開始實施，商業(yè)銀行要求于 2018 年年底全面達到監(jiān)管要求，可以提前達標?！顿Y本辦法》按商業(yè)銀行資本充足率可以分為四類： 第一類銀行 (滿足全部四個層次資本監(jiān)管要求的銀行 )；第二類銀行 (滿足前三 個層次資本要求[最低資本要求、儲備資本要求和逆周期資本要求、附加資本要求 ]，但未達到第四個層次資本要求 [第二支柱資本要求 ]銀行 )；第三類銀行 (僅達到第一個層次資本要求 [最低資本要求 ]，但未滿足其它三個層次資本要求 [儲備資本要求和逆周期資本要求、附加資本要求和第二支柱資本要求 ]的銀行；第四類銀行 (未達到最低資本要求的銀行 )。明確了資本覆蓋風險包括信用風險、市場風險和操作風險。從二級資本來看，我國實行的二級資本規(guī)定與原版差別并不大，區(qū)別就是我國二級資本比重過低。從一級資本來看，少數(shù)股權(quán)是區(qū)別中國資本監(jiān)管和巴塞爾Ⅲ的重要部分。我的的系統(tǒng)重要性銀行有工、中、建、交，招商、中信等六大行。 CET一級資本充足率、總資本充足率分別要達到 5%、 6%和8%；儲備資本要求為 %，逆周期資本范圍為 %；系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為 1%。 20xx 年 6 月 8 日，中國銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理方法（試行）》，并于 20xx年 1 月 1 日起實施。中國 的資本監(jiān)管方案，無論是資本定義及結(jié)構(gòu)，還是從要求的資本底線來看，都與巴塞爾Ⅲ的相關(guān)規(guī)則有很大的區(qū)別。 以下圖表一是對巴塞爾Ⅲ資本要求總結(jié)概述： 圖表一 核心一級資本充足率 一級資本充足率 總資本充足率 最低要求 % 6% 8% 留存資本緩釋 % 最低要求 +資本緩釋 7% % % 逆周期資本 % 系統(tǒng)重要銀行資本要求 ？ % (二 )中國版巴塞爾Ⅲ的具體內(nèi)容 中國作為 G20 的成員之一，有義務實施與巴塞爾Ⅲ接軌的高資本的監(jiān)管。 第三，系統(tǒng)重要性銀行及其相關(guān)的監(jiān)管。巴塞爾委員會確定商業(yè)銀行留存資本緩釋為 %，由扣除遞延稅后的普通股權(quán)益構(gòu)成。巴塞爾委員會規(guī)定各國監(jiān)管機構(gòu)可根據(jù)自身情況確定不同的逆周期緩釋，其范圍在 0— %。 (二 )宏觀審慎監(jiān)管 第一，逆周期資本緩釋。“流動性覆蓋率”是指優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備與未來 30 日的資金凈流出量的比值，且要求該比值應大于等于 100%。 第四，流動性風險監(jiān)管。杠桿率是指一級資本與總風險暴露（表內(nèi)和表外）的比率。另外一級資本充足率和總資本充足率在新的監(jiān)管要求下要分別達到 %和 %。 第二，提高資本充足率監(jiān)管標準。再次，在普通股權(quán)益層面扣除統(tǒng)一后的資本扣除和調(diào)整項目。首先，重新細化資本結(jié)構(gòu)，將資本分為核心一級資本（ CET1）、一級資本、二級資本。因此 ，對商業(yè)銀行資產(chǎn)的監(jiān)管和控制就顯得尤為重要。因此，商業(yè)銀行的安危尤其重要。金融界的動蕩影響全球政治，經(jīng)濟等方方面面。在未來，世界各國雖然各自有不同的監(jiān)管措施和法案，但是總體上來說世界各國的經(jīng)濟聯(lián)系是越來越緊密的。最后，金融危機也因為全球化的進程被擴散到全球。金融界的危機使得“華爾街投資銀行”這個名詞被遺棄在歷史長河中。在微觀審慎方面，增加銀行資本來提高銀行在周期波動時期的抵抗能力，使銀行能夠更好的抵擋金融風險；在宏觀審慎放方面，力求減少具有潛在系統(tǒng)性風險的銀行對整個金融業(yè)的影響。此次危機暴露在巴塞爾Ⅱ中監(jiān)管薄弱和缺失方面的問題，對巴塞爾Ⅱ的監(jiān)管模式、方法和工具提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。隨著危機的持續(xù)發(fā)酵，危機從美國肆虐到全球，金融危機的幽靈在全球上空飄蕩。 一、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的研究 （一）研究背景 20xx 年 4 月美國新世紀金融公司發(fā)生破產(chǎn)，此次破產(chǎn)暴露了掩藏在金融體系內(nèi)的次級債的風險。陸靜（ 20xx）認為，從短期來看，資本充足率的影響不大，但是從長期來看由于我國經(jīng)濟增長比較依賴于銀行信貸，經(jīng)濟增長帶動信貸增長，如果我國 GDP保持現(xiàn)在的增長率那么銀行將面臨嚴重的增資要求，因此未來中國商業(yè)銀行將受到資本的嚴重約束。但隨著中國資本市場化的不斷進行，這種情況必然會發(fā)生改變。 文獻綜述 在本文中我們著重看巴塞爾Ⅲ對中國銀行業(yè)的影響，因此我寫這篇文章所參考文獻基本為國內(nèi)文章。 根據(jù)定量測算的結(jié)果，巴塞爾委員會認為全球大量的大型銀行（尤其是發(fā)達國家的商業(yè)銀行）要滿足巴Ⅲ的要求只有通過補充資本的方式，因此巴塞爾Ⅲ設(shè)計了從 20xx年到 2019 年的達標過渡期，使全球銀行業(yè)有足夠的時間滿足新的監(jiān)管標準，最終 要求到 2019 年 1 月 1 日，所有款項都要達到巴塞爾Ⅲ的新要求。 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的出世歷經(jīng)波折。正確實施巴塞爾協(xié)議能夠有效的對銀行的業(yè)務進行約束，并預防風險。由巴塞爾委員會的成員國自行決定是否遵守這些協(xié)定。s banking industry. Key WORDS: Basel； Bank； Regulatory； Index； Effect 引言 巴塞爾協(xié)議是由國際清算銀行下設(shè)的巴塞爾委員會通過的“關(guān)于統(tǒng)一國際銀行的資本計算和資本標準的協(xié)議”的簡稱。 關(guān)鍵詞 ： i巴塞爾協(xié)議 ； 中國銀行業(yè) ； 監(jiān)管 ； 指標 ； 影響 Impact of Basel III on the analysis of China39。 ................................ 19 [參考文獻 ] ................................................ 20 巴塞爾協(xié)議Ⅲ對中國銀行業(yè)的影響分析 摘要 ： 本文首先主要介紹了巴塞爾Ⅲ以及中國版巴塞爾Ⅲ的具體內(nèi)容，并將巴塞爾Ⅲ與巴塞爾Ⅱ進行了區(qū)分與對比。 .................................... 19 （三）拓展資本融資渠道。 ................... 11 （