【正文】 A、一家機(jī)構(gòu)或受同一實(shí)際控制人控制的機(jī)構(gòu)參股基金管理公司的數(shù)量不得超過1家 B、基金管理公司的股東不得持有其他股東的股份和權(quán)益C、一家機(jī)構(gòu)或受同一實(shí)際控制人控制的機(jī)構(gòu)參股基金管理公司的數(shù)量不得超過3家 D、基金管理公司的股東與其他股東可同屬同一實(shí)際控制人(53)基金運(yùn)作中的定期報(bào)告包括()。A、日歷異常B、事件異常C、公司異常D、會(huì)計(jì)異常(51)以下關(guān)于我國開放式基金贖回的說法中，不正確的是（）。A、4 B、5 C、6 D、3(49)以下關(guān)于基金托管銀行監(jiān)管的說法中，正確的是（）。A、對基金募集申請的核準(zhǔn)B、基金信息披露的監(jiān)管C、對基金托管銀行的監(jiān)管D、基金投資與交易行為的監(jiān)管(47)證券投資基金起源于（）。A、基金管理公司內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)遵循合法、合規(guī)性、全面性、審慎性、適時(shí)性原則B、基金管理公司制定內(nèi)部控制制度應(yīng)當(dāng)遵循健全性、有效性、獨(dú)立性、相互制約性、成本效益原則 C、公司內(nèi)部控制機(jī)制一般包括五個(gè)層次D、公司內(nèi)部控制制度由內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務(wù)規(guī)章、業(yè)務(wù)操作手冊等部分組成(45)夏普指數(shù)考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)，而特雷諾指數(shù)考慮的是（）。A、反比B、正比C、無關(guān)D、以上都不對(43)使用投資組合內(nèi)部收益率來計(jì)算債券投資組合收益率,需要滿足的假設(shè)條件有()。A、基金代銷機(jī)構(gòu)B、基金托管人C、基金管理公司D、基金份額持有人(40)采取多個(gè)基金共用一個(gè)基金合同、子基金獨(dú)立運(yùn)作的結(jié)構(gòu)形式的基金被稱為（）。A、10B、15C、30D、45(38)目前,我國常用的基金等級評價(jià)主要根據(jù)指標(biāo)的排序?qū)⒒鹪u價(jià)等級設(shè)置為()個(gè)等級。A、基金管理公司B、基金托管人C、基金份額持有人大會(huì)D、基金份額持有人(36)目前，我國對投資者(包括個(gè)人和企業(yè))買賣基金份額，（）印花稅。A、1B、10C、100D、1000(34)開放式基金份額變化的核算內(nèi)容不包括基金份額的()。A、本金B(yǎng)、投資組合現(xiàn)時(shí)凈值C、保本基金到期收益總和D、安全墊(32)我國基金管理公司投資決策的一般程序是（）。ETF份額凈值D、ETF二級市場價(jià)格247。ETF二級市場價(jià)格B、ETF份額凈值247。A、動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置B、買入并持有C、恒定混合D、投資組合保險(xiǎn)(30)ETF的折（溢）價(jià)率的計(jì)算公式為（）。A、管理水平的高低B、收益大小C、風(fēng)險(xiǎn)的大小D、投資研究的水平(28)為安全保管基金資產(chǎn)，基金管理公司在托管銀行內(nèi)部以（）的名義開立銀行存款賬戶即資金賬戶。A、衡量基金的實(shí)際收益率B、衡量基金經(jīng)理的業(yè)績C、鑒別投資回報(bào)優(yōu)厚的基金 D、鑒別投資能力優(yōu)秀的基金經(jīng)理(26)證券交易所資金清算的交易數(shù)據(jù)通過（）傳送。A、5 B、10 C、20 D、30(24)基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)季度結(jié)束之日起（）個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，并將季度報(bào)告登載在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上。A、不會(huì)變大B、不會(huì)變小C、肯定不變D、無法確定(22)關(guān)于基金依法披露的信息對投資者的價(jià)值，表述不正確的是（）。則它們的協(xié)方差為（）。A、(20)證券X的期望收益率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。夏普D、哈里羅斯B、尤金夏普（WilliamSharpe）的資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的可檢驗(yàn)性提出質(zhì)疑，并提出了替代的套利定價(jià)模型。A、強(qiáng)制信息披露制度可以有效防止利益沖突與利益輸送，有利于投資者利益的保護(hù)B、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公開的信息披露是樹立整個(gè)基金行業(yè)信力的基石C、我國的基金信息披露制度體系分為國家法律、部門規(guī)章、自律規(guī)則三個(gè)層次D、基金管理人、基金持有人是基金信息披露的主要義務(wù)人(17)()應(yīng)保證基金報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性與完整性,并就其保證承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。A、集中托管，保障安全B、組合投資，分散風(fēng)險(xiǎn)C、嚴(yán)格監(jiān)管、信息透明 D、利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)(15)假設(shè)今天發(fā)行一年期債券，面值100元人民幣，%，每年付息一次，如果到期收益率為4%，則債券價(jià)格為()。A、每五個(gè)工作日B、每周C、每兩天D、每日(13)根據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》，需要出具審計(jì)報(bào)告的是（）。A、在一個(gè)有效的市場上，將不會(huì)存在證券價(jià)格被高估或被低估的情況，投資者將不可能根據(jù)已知信息獲利 B、市場的有效性可分為兩種形式：弱勢有效市場和強(qiáng)勢有效市場C、弱勢有效市場認(rèn)為當(dāng)前的股票價(jià)格已經(jīng)充分反映了全部歷史價(jià)格信息和交易信息 D、如果市場是弱勢有效的，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效(11)偏股型混合基金中股票的配置比例通常為（）。A、詹森指數(shù)是1990年由詹森提出的B、詹森指數(shù)對績效的深度和廣度加以考慮C、特雷諾指數(shù)對績效的深度和廣度加以考慮D、詹森指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(9)已知兩種股票A、某投資者對兩種股票投資的比例分別為40％和60％，則該證券組合的貝塔系數(shù)為（）。A、內(nèi)部控制制度主要由內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務(wù)規(guī)章、業(yè)務(wù)操作手冊等部分組成 B、應(yīng)當(dāng)遵循健全性、有效性、獨(dú)立性、相互制約、成本效益、及時(shí)性等原則 C、包括內(nèi)部控制機(jī)制和內(nèi)部控制制度兩個(gè)方面D、內(nèi)部控制制度應(yīng)合法合規(guī)(7)我國《證券投資基金法》于（）開始實(shí)施。A、基金份額持有人利益優(yōu)先的原則B、基金管理人利益優(yōu)先的原則C、基金托管人利益優(yōu)先的原則D、基金公司利益優(yōu)先的原則(5)基金投資組合中的某個(gè)股票長期停牌期間，市場出現(xiàn)了大幅趨勢性波動(dòng)，為了能使基金資產(chǎn)凈值更好地反映市場的這種變化，基金托管人根據(jù)國家政策和法律法規(guī)，對估值方法做了修改，這種做法符合（）原則。馬柯威茨(3)從長期來看，小型資本股票的回報(bào)率（）大型資本股票。林特耐C、簡A、威廉A 正確 B 錯(cuò)誤第三篇：基金押題卷一(題目)(DOC)基金押題卷一（題目）單選題(1)以下關(guān)于基金估值方法的表述錯(cuò)誤的是（）。A 正確 B 錯(cuò)誤(149)根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型,在衡量一只證券的期望收益率時(shí),其預(yù)期收益率應(yīng)為貝塔和市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的乘積。A 正確 B 錯(cuò)誤(147)債券基金的表現(xiàn)與風(fēng)險(xiǎn)主要決定于基金所持債券的久期與債券的信用等級。A 正確 B 錯(cuò)誤(145)根據(jù)投資者認(rèn)購渠道的不同，ETF可分為現(xiàn)金認(rèn)購和證券認(rèn)購。A 正確 B 錯(cuò)誤(143)自助式前臺(tái)銷售系統(tǒng)是指銷售機(jī)構(gòu)提供的、由基金投資人通過互聯(lián)網(wǎng)等非現(xiàn)場方式獨(dú)自完成業(yè)務(wù)操作的應(yīng)用系統(tǒng)。A 正確 B 錯(cuò)誤(141)基金管理人因過錯(cuò)導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失時(shí)，基金托管人應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。A 正確 B 錯(cuò)誤(138),決定了其如何選取構(gòu)成組合的股票 A 正確 B 錯(cuò)誤(139)對基金評價(jià)時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注基金最近的短期業(yè)績表現(xiàn),以便為投資人提供近期基金投資的依據(jù)。A 正確 B 錯(cuò)誤(136),溢價(jià)套利會(huì)導(dǎo)致ETF總份額的減少。A 正確 B 錯(cuò)誤(134),持有人戶數(shù),持有人結(jié)構(gòu)等。A 正確 B 錯(cuò)誤(132)動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件,對資產(chǎn)配置狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從而增加投資組合價(jià)值的積極戰(zhàn)略。A 正確 B 錯(cuò)誤(129),恒定混合策略的表現(xiàn)將優(yōu)于買入并持有策略 A 正確 B 錯(cuò)誤(130)行為金融理論認(rèn)為,投資者進(jìn)行投資決策時(shí),存在過分自信、重視當(dāng)前的事物、按心理“盈虧”而不是按實(shí)際得失操作、彼此相互影響等心理因素的影響,使得證券價(jià)格的變化偏離現(xiàn)代金融理論的推斷。A 正確 B 錯(cuò)誤(127)基金宣傳推介材料模擬基金未來投資業(yè)績，應(yīng)當(dāng)采用我國證券市場或境外成熟證券市場具有代表性的指數(shù)。A 正確 B 錯(cuò)誤(125)一般認(rèn)為,世界上第一只公司型開放式投資基金是“海外及殖民地政府信托基金”。（）A 正確 B 錯(cuò)誤(123)對企業(yè)投資者從基金分配中獲得的收入,應(yīng)按稅法規(guī)定征收企業(yè)所得稅,稅款由基金在分配時(shí)依法代扣代繳。A 正確 B 錯(cuò)誤(121)LOF基金持有人可以將持有的基金份額在基金注冊登記系統(tǒng)和證券登記結(jié)算系統(tǒng)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)登記。（）A 正確 B 錯(cuò)誤(119)靈活配置型基金的股票與債券配置比例較為均衡,大約在40%60%左右。A 正確 B 錯(cuò)誤(117)特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)都沒有對基金投資業(yè)績的廣度作出判斷。A 正確 B 錯(cuò)誤(115)投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)認(rèn)購LOF基金份額，按照份額進(jìn)行申購。既要尊重監(jiān)管對象的權(quán)利,保護(hù)市場各方參與者的合法權(quán)益,又要不徇情、不枉法。A 正確 B 錯(cuò)誤(112)證券組合管理就是力爭將期望收益率最大的一組證券組合在一起,以實(shí)現(xiàn)投資組合的優(yōu)化。A 證券投資基金一般在月初結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益 B 證券投資基金一般在月末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益C 按固定價(jià)格報(bào)價(jià)的貨幣市場基金一般逐日結(jié)轉(zhuǎn)損益 D 按固定價(jià)格報(bào)價(jià)的資本市場基金一般逐日結(jié)轉(zhuǎn)損益(110)一般地講,積極的資產(chǎn)配置策略包括()。A 交易所上市不存在活躍市場的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定賬面價(jià)值 B 交易所上市的有價(jià)證券以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)估值 C 交易所上市不存在活躍市場的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值 D 交易所上市的有價(jià)證券以其估值日在證券交易所掛牌的公允價(jià)值估值(108)股票投資策略中的市場異常策略,包括()。A 證券投資基金業(yè)務(wù) B 特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) C 投資咨詢服務(wù)業(yè)務(wù) D QDII業(yè)務(wù)(106)基金績效衡量的基準(zhǔn)比較法的關(guān)鍵在于設(shè)立適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)組合,這個(gè)基準(zhǔn)組合可以是()。A 基金頭寸 B 基金收益分配 C 基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù) D 基金賬務(wù)(104)基金信息披露應(yīng)滿足的原則包括()。A 首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本計(jì)量B 首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值C 非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)按以下公式確定該股票的價(jià)值：FV＝C＋(P－C)(Dl－Dr)／Dl D 送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市的股票、按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值(102)基金A與基金B(yǎng)具有相同的標(biāo)準(zhǔn)差，基金A的平均收益率是基金B(yǎng)的兩倍，則下列說法錯(cuò)誤的有（）。A 有效邊界上的不同組合，按照共同偏好規(guī)則不可以區(qū)分優(yōu)劣 B 一個(gè)厭惡風(fēng)險(xiǎn)理性投資者，可能會(huì)選擇有效邊界以外的點(diǎn) C 有效邊界是可行域的上邊界部分 D 有效邊界是可行域的下邊界部分(100)目前,中國證監(jiān)會(huì)對證券投資基金進(jìn)行監(jiān)管的內(nèi)容包括()。A 自律性規(guī)則 B 國家法律 C 規(guī)范性文件 D 部門規(guī)章(98)半強(qiáng)式有效市場是指證券當(dāng)前價(jià)格完全反映了所有公開信息,包括()。A 對于關(guān)鍵的支持系統(tǒng)組成部分應(yīng)當(dāng)提供備份措施或方案 B 應(yīng)當(dāng)記錄基金銷售機(jī)構(gòu)和基金銷售人員的相關(guān)信息 C 具有業(yè)務(wù)集中處理、數(shù)據(jù)集中存貯的技術(shù)特征 D 應(yīng)當(dāng)具備交易清算、資助處理的功能(96)如果ρ表示兩種證券的相關(guān)系數(shù)，那么正確的說法有（）。A 具有2年以上基金、證券、銀行等金融相關(guān)領(lǐng)域的工作經(jīng)歷及擬任職相適應(yīng)的管理經(jīng)歷 B 取得基金從業(yè)資格C 通過中國證監(jiān)會(huì)或者授權(quán)機(jī)構(gòu)組織的高級管理人員證券投資法律知識考試 D 最近3年沒有收到證券、銀行、工商和稅務(wù)等行政管理部門的行政處罰(94)公募基金的特征有()。A 準(zhǔn)確性原則 B 易得性原則 C 及時(shí)性原則 D 公平披露原則(92)在基金投資研究的實(shí)踐中，下列關(guān)于債券研究的說法，正確的有（）。A 有利于樹立基金行業(yè)的公信力 B 有利于防止利益沖突 C 有利于投資者的價(jià)值判斷 D 有利于保護(hù)投資者利益(90)下列關(guān)于恒定混合策略的描述，正確的有（）。A 投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力將隨著投資組合價(jià)值的提高而下降 B 各類資產(chǎn)收益率不發(fā)生大的變化C 投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力將隨著投資組合價(jià)值的提高而上升 D 各類資產(chǎn)收益率發(fā)生較大的變化(88)投資者進(jìn)行債券投資時(shí),可以根據(jù)市場的實(shí)際情況與自身需求來選擇不同的債券投資組合管理策略,比如,[ ]。A 各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益與相關(guān)關(guān)系 B 各類資產(chǎn)的市場環(huán)境 C 投資期限D(zhuǎn) 投資人的資產(chǎn)負(fù)債狀況(86)關(guān)于目前全球證券投資基金的發(fā)展趨勢與特點(diǎn)，以下陳述不正確的是（）。A 嚴(yán)守基金商業(yè)秘密 B 保證基金資產(chǎn)的安全 C 依法處分基金財(cái)產(chǎn)D 保證基金資產(chǎn)的保值增值(84)基金宣傳推介材料登載該基金、基金管理人的其他基金的過往業(yè)績表現(xiàn)，以下說法錯(cuò)誤的是（）。A 幾何平均收益率 B 時(shí)間加權(quán)收益率 C 簡單收益率D 算術(shù)平均收益率(82)下列關(guān)于基金市場營銷的表述,正確的有()。A 投資部 B 風(fēng)險(xiǎn)管理部 C 研究部 D 交易部(80)下列關(guān)于基金報(bào)告的表述,正確的有()。A 基金未分配利潤將轉(zhuǎn)入下期分配B 本期利潤中不應(yīng)包括計(jì)入當(dāng)期損益的公允價(jià)值變動(dòng)損益C 期末可供基金分配利潤是資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù) D 本期利潤扣除本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的余額是本期已實(shí)現(xiàn)收益(78)關(guān)于基金管理公司監(jiān)察稽核制度的陳述，正確的有（）。A 紅利發(fā)放 B 公司合并 C 發(fā)行新股 D 股票拆細(xì)(76)根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對證券交易所實(shí)行凈價(jià)交易的債券,按()進(jìn)行估值。A 投資者當(dāng)前必須持有的組合資產(chǎn)規(guī)模為110/(1+r)T,r為市場利率,T為剩余時(shí)間 B C 一年后應(yīng)急免疫策略的觸發(fā)點(diǎn)為105萬元 D 一年半后應(yīng)急免疫策略的觸發(fā)點(diǎn)為95萬元(74)基金基準(zhǔn)比較法在實(shí)際運(yùn)用中的困難包括（）。A 有安全高效的清算、交割系統(tǒng)B 已經(jīng)開辦“三方存管”業(yè)務(wù),且近三年無重大違規(guī)行為 C 兩個(gè)以上的數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)D 基金托管部門的營業(yè)場所配備獨(dú)立的安全監(jiān)控系統(tǒng)(72)關(guān)于基金的認(rèn)購和申購,以下表述正確的有()。A 制定和實(shí)施行業(yè)自律規(guī)則 B 組織會(huì)員開展投資者教育工作 C 組織制度制定執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)規(guī)范 D 維護(hù)會(huì)員合法權(quán)益(70)影響夏普指數(shù)、特需諾指數(shù)和詹森指數(shù)三大經(jīng)典績效衡量方法的因素包括()。A 影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益要求的各項(xiàng)因素B 影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場環(huán)境因素 C 投資期限 D 稅收考慮(68)開放式基金募集期限屆滿時(shí),具備下列()條件,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理驗(yàn)資和基金備