ch3信用風險管理(參考版)
2025-02-26 10:21本頁面
【正文】 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ?信用風險緩釋是指商業(yè)銀行計量監(jiān)管資本要求時采用合格的抵質押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉移或降低信用風險。評級政策和流程應接受監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。 3）貸款證券化的主要工具 （ 1）過手結構證券 是一種權益類證券，它的發(fā)行是以組合資產池為支撐，代表著對具有相似的到期日、利率和特點的資產組合的直接所有權 （ 2）資產支持證券 是發(fā)行人以貸款組合或過手證券為抵押而發(fā)行的債券 （ 3）轉付結構債券 是過手債券和資產支持債券的結合。 2）貸款證券化的約束條件 第二，將信貸資產移出資產負債表 的交易過程依賴于 資本市場的效率， 資本市場本身的完備性和 有效性是吸納銀行 信貸資產的重要保證， 而大多數急需管理龐大信貸資產 的銀行金融體系普遍存在 資本市場發(fā)展滯后的 環(huán)境局限性。 （ 2）科學的量化組合管理 科學的量化組合管理是運用資產組合理論和有關的定量模型對各種資產選擇方式進行分析，根據他們的各自的風險 — 收益特征和相互之間的相關性，組成在一定風險水平下期望收益最高或在一定期望收益水平上風險最小的有效組合。 貸款組合管理的重要原則是貸款之間應盡量減少相關性，最大限度地降低貸款風險的傳染效應。中進行貸款定價的方法，即貸款利率總是隨著信貸風險的增大而上升 2）影響貸款定價的因素 （ 1）中央銀行利率 （ 2）銀行負債的平均利率 （ 3）營業(yè)費用 （ 4）貸款的風險 （ 5）借貸資金的供求 3）貸款定價方法 貸款合同利率 =貸款的目標利潤率 +貸款成本率 +風險貼水 貸款的目標利潤率根據銀行事先確定的權益報酬率，通過凈資產報酬率（ ROE）計算出來： 式中， M— 貸款的目標利潤率； L— 銀行的資本對資產比率； t— 稅率； C— 該筆貸款
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