企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理講義(參考版)
2025-02-21 14:16本頁(yè)面
【正文】 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ? 高立法， 《 企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù) 》 （第 2版），經(jīng)濟(jì)管理出版社， 2023。 ? 王吉鵬、邸潔， 《 集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制 》 ，經(jīng)濟(jì)管理出版社，2023。 – Neil Doherty, Integrated Risk Management: Techniques and Strategies for Managing Corporate Risk, McGrawHill, 2023. 參考讀物 ? 詹姆斯 ? （美） Prakash A. Shimpi, FSA, CFA， 《 整合公司風(fēng)險(xiǎn)管理 》 ，機(jī)械工業(yè)出版社， 2023。 ? 李社環(huán)， 《 整體風(fēng)險(xiǎn)管理及其在金融業(yè)的應(yīng)用 》 ，中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社， 2023。 ? IRM體現(xiàn) 風(fēng)險(xiǎn)承受能力 理念，更加重視 重要風(fēng)險(xiǎn) 的整體化管理， 以實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化 。 非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 （ ART） ?定義 –創(chuàng)新的保險(xiǎn)市場(chǎng)與資本市場(chǎng)相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 –為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)在保險(xiǎn)市場(chǎng)與資本市場(chǎng)之間轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品、渠道和方案 –為了制訂最優(yōu)的基于非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，經(jīng)常結(jié)合使用多種 產(chǎn)品 、 工具 和 方案 非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 ? 產(chǎn)品 – 保險(xiǎn)與再保險(xiǎn)產(chǎn)品 – 多風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品 – 保險(xiǎn)連結(jié)證券 – 應(yīng)急資本工具 – 保險(xiǎn)衍生品 ?工具 – 專業(yè)自保公司和風(fēng)險(xiǎn)自留集團(tuán) – 特殊目的的再保險(xiǎn)人 – 百慕大變換人（風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移人）（ Bermuda transformer） – 保險(xiǎn)人擁有的資本市場(chǎng)子公司 ? 方案 – 在整合的基礎(chǔ)上，使用多種工具管理風(fēng)險(xiǎn)的廣泛計(jì)劃就是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃（ Enterprise Risk Management Program） （風(fēng)險(xiǎn)管理）方案實(shí)施 ?風(fēng)險(xiǎn)控制類型 ?風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序 ?組織、分工與協(xié)調(diào) ?風(fēng)險(xiǎn)管理文化 風(fēng)險(xiǎn)交流（信息溝通） ?董事會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部門 ?風(fēng)險(xiǎn)管理部門與各職能部門 ?各職能部門與員工及客戶 ?…… 考核與調(diào)整 ?監(jiān)控 ?考核與評(píng)價(jià) –更新 –糾錯(cuò) –經(jīng)驗(yàn)積累 ?改進(jìn)建議 整體風(fēng)險(xiǎn)分析工具：風(fēng)險(xiǎn)圖 ?風(fēng)險(xiǎn)圖與 Risk Assessment Survey ?風(fēng)險(xiǎn)圖與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) ?如何繪制風(fēng)險(xiǎn)圖 –權(quán)衡 –分類 –確認(rèn) –評(píng)估 –分析 整體風(fēng)險(xiǎn)分析維度：利用綜合平衡記分卡 ? 綜合平衡記分卡（ BSC） – Robert Kalpan, David Norton, 1992 – 四個(gè)維度 ? Financial ? Customer ? Internal process ? Learning and growth ? 平衡記分卡風(fēng)險(xiǎn)管理模型（ Balanced ScorecardRisk Management Model, BSCRMM） – 從上述四個(gè)維度來制定風(fēng)險(xiǎn)管理的具體目標(biāo)、分析指標(biāo)、影響因素 …… – 四個(gè)維度的內(nèi)在聯(lián)系 整體風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)方法 ? VaR法 ? CaR法 – Cash Flow at Risk ?情景分析（ Scenario Analysis） ?壓力測(cè)試 –情景壓力測(cè)試（ Scenario Stress Test） –敏感性壓力測(cè)試（ Sensitivity Stress Test） ?…… 本講小結(jié) ? IRM是一種風(fēng)險(xiǎn)管理 思想 與方法，是風(fēng)險(xiǎn)管理理論與方法發(fā)展的“高級(jí)階段”。班克斯（ Erik Banks）， 2023， 《 新型風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 ：通過保險(xiǎn)、再保險(xiǎn)和資本市場(chǎng)進(jìn)行綜合風(fēng)險(xiǎn)管理（ Alternative Risk Transfer: Integrated Risk Management through Insurance, Reinsurance and th
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1