期權(quán)交易策略實(shí)戰(zhàn)介紹(參考版)
2025-01-07 23:05本頁(yè)面
【正文】 A。規(guī)避除 delta以外 greeks的風(fēng)險(xiǎn)須利用期權(quán)原有持股買進(jìn)看跌期權(quán) 合成部位利用期權(quán)避險(xiǎn)策略圖解Q用期權(quán)避險(xiǎn)乃是利用買方有權(quán)利無(wú)義務(wù)之特性，將持有部位轉(zhuǎn)換為具有買進(jìn)看漲期權(quán)或買進(jìn)看跌期權(quán)之結(jié)構(gòu)216。F避險(xiǎn)介紹216。KPCBox Spread： (－ C1＋ P1＋ F1)+(＋ C2－ P2－ F2)合成買進(jìn)期貨 Conversion： － C＋ P＋ F216。248 22% + + +116 賣 3口6000CALL11*3=33% *3=*3=205*3=615*3=+合計(jì) 215 +031 499 +11PUTCALL136 % + + +568 賣 3口6000CALL20*3=60% *3=*3=334*2=668*3=+合計(jì) 76 + 100 +2023/08/23加權(quán)期指 5606看漲期權(quán)比率價(jià)差獲利 139點(diǎn)2023/09/10加權(quán)期指 5841（上漲 235點(diǎn)或 +%） 操作策略：買進(jìn) 1口 5600點(diǎn)看漲期權(quán)、賣出 2口 6000點(diǎn)看漲期權(quán)買進(jìn)較低的看漲期權(quán)賣出多口較高的看漲期權(quán)看漲期權(quán)比率價(jià)差 交易適用於相對(duì)穩(wěn)定的行情167。735 % + 155 +買 2口6200PUT525*2=105048% *2=+*2=+263*2=526*2=合計(jì) 315 + +371 167。185 % + 598 +買 2口6200PUT97*2=19431% *2=+*2=+532*2=1064*2=合計(jì) 9 + +466 2023/04/29加權(quán)期指 6399看跌期權(quán)逆比率價(jià)差大賺 306點(diǎn)2023/05/05加權(quán)期指 5725（大跌 674點(diǎn)或 %） 操作策略：買進(jìn) 2口 6200點(diǎn)看跌期權(quán)、賣出 1口 6400點(diǎn)看跌期權(quán)買進(jìn)多口較低的看跌期權(quán)賣出較高的看跌期權(quán)看跌期權(quán)逆比率價(jià)差 交易行情大跌，大賺；大漲，所以看跌期權(quán)皆無(wú)價(jià)值，獲期初權(quán)利金收入167。P
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