商業(yè)銀行管理復(fù)習(xí)重點(diǎn)(參考版)
2024-11-17 04:57本頁面
【正文】 18． 當(dāng)利率處于不同周期階段是，資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)期正缺口和負(fù)缺口對銀行凈值有什么影響？ 正的或資產(chǎn)敏感型缺口，意味著銀行的凈利息收入會(huì)因利率水平下降而減少；反之，負(fù)的或負(fù)債敏感型缺口，意味著市場利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收入下降。是固定收入金融工具的所有預(yù)期現(xiàn)金流入量的加 權(quán)平均時(shí)間，也可以理解為金融工具各期現(xiàn)金流抵補(bǔ)最初投入的平均時(shí)間。資產(chǎn)負(fù)債綜合管理思想是從資產(chǎn)和負(fù)債兩個(gè)方面綜合考慮，保證資產(chǎn)的流動(dòng)性、安全性和收益性有機(jī)統(tǒng)一。 （ 2） 二者環(huán)境差異 主要是資金的需求狀況不同，負(fù)債管理思想的環(huán)境是資金需求急劇增加的條件下產(chǎn)生的。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，經(jīng)歷了商業(yè)貸款理論、可轉(zhuǎn)換理論、預(yù)期收入理論三個(gè)階段。早期商業(yè)銀行家認(rèn)為銀行的負(fù)債主要取決于客戶的存款，銀行對此沒有決定權(quán)，是被動(dòng)的。 （二） 對表外業(yè)務(wù)活動(dòng)監(jiān)管： 1 完善報(bào)告制度，加強(qiáng)信息披露； 2 依據(jù)資信認(rèn)證，限制市場準(zhǔn)入； 3 嚴(yán)格資本管制，避免風(fēng)險(xiǎn)集中。表外業(yè)務(wù)既可以給銀行帶來可觀的收益，也可能 使銀行陷入更大的困境，尤其是具有投機(jī)性的表外業(yè)務(wù)，其經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)難以估算，因此，商業(yè)銀行都加強(qiáng)了對表外業(yè)務(wù)的管理。當(dāng)然，也使投資者承擔(dān)通貨膨脹的損失。 （ 4） .通 貨膨脹風(fēng)險(xiǎn) 是指因物價(jià)水平發(fā)生變化導(dǎo)致投資資本收益的不確定性而造成的損失。一般來說，長期債券對利率變動(dòng)的敏感性要大于短期債券。當(dāng)市場利率上漲，證券價(jià)格下跌時(shí)，固定利率的投資者此時(shí)出售，價(jià)格上受損失；不出售，則利息上受損失。 （ 3） .利率風(fēng)險(xiǎn) bb 是指市場利率的變動(dòng)影響證券的市場價(jià)格，從而給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。 （ 2）市場風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn)是指由空頭和多頭等市場條件所引起的投資總收益變動(dòng)中的相應(yīng)部分。這種風(fēng)險(xiǎn)主要受證券發(fā)行人的經(jīng)營能力、資本額大小、事業(yè)的前途和事業(yè)的穩(wěn)定性等影響 一般說來政府債券信用風(fēng)險(xiǎn)小，特別是中央政府債券，無信用風(fēng)險(xiǎn)可言。 12． 證券投資在商業(yè)銀行投資組合中的主要功能是什么？ 1，分散風(fēng)險(xiǎn)，獲取穩(wěn)定的收益；二，保持流動(dòng)性；三，逆經(jīng)濟(jì)周期的調(diào)節(jié)手段；四，合理避稅。一建立以行長責(zé)任制為中心內(nèi)容的貸款管理責(zé)任制體系；二將貸款管理的權(quán)限與相應(yīng)的責(zé)任分級落實(shí)到部門、崗位和個(gè)人，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、各司其職、各負(fù)其責(zé)”的原則嚴(yán)格劃定信貸人員、信貸部門負(fù)責(zé)人、行長 的貸款管理權(quán)限和責(zé)任；三在劃分貸款責(zé)任的前提下，明確獎(jiǎng)罰條件和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行“獎(jiǎng)優(yōu)罰劣”，將貸款管理工作的業(yè)績與有關(guān)人員的利益掛鉤；四建立信貸人員離職審計(jì)制度；3，貸款質(zhì)量的檢測與考核。 11． 商業(yè)銀行應(yīng)建立那些貸款管理制度？其內(nèi)容是什么？ 1，審貸崗位設(shè)置。（四）依靠法律武器，收回貸款本息。（二）簽訂貸款處理協(xié)議，借貸雙方共同努力，確保貸 款安全。（四）在企業(yè)經(jīng)營管理方面表現(xiàn)出來的預(yù)警信號(hào)。（二）從企業(yè)報(bào)表上反映的預(yù)警信號(hào)。 10． 銀行如何發(fā)現(xiàn)不良貸款的信號(hào)？如何控制不良貸款的損失？ 銀行信貸人員可以從以下方面分析是否會(huì)產(chǎn)生不良貸款。這兩個(gè)比率是： 比率一：業(yè)務(wù)中的現(xiàn)金流量 /（紅利 +到期的長期借負(fù)債） 比率二：業(yè)務(wù)中的現(xiàn)金流量 /（紅利 +到期的長期負(fù)債 +年初短期負(fù)債余額） 如果比率一大于 1，說明企業(yè)的償債能力較強(qiáng)，如果比率二大于 1，說明企業(yè)償付能力很強(qiáng)，不僅能償付現(xiàn)有債務(wù)，并能舉借新債。據(jù)此，銀行可以評估的借款能力和財(cái)務(wù)實(shí)力。這里的現(xiàn)金包括兩個(gè)部分，即現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià) 物。 4．財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表分析。從反映企業(yè)還款能力和貸款風(fēng)險(xiǎn)的需要出發(fā)，財(cái)務(wù)報(bào)表分析的重點(diǎn)是： 資產(chǎn)項(xiàng)目。 8． 在信用分析中如何對企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表 進(jìn)行分析？ 財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表進(jìn)行分析。 當(dāng)總成本 為極小值時(shí)的運(yùn)鈔數(shù)量 Q,以及以 Q 為自變量，求導(dǎo)數(shù) T’，則 T’= T’=0，則 Q= 7． 商業(yè)銀行的貸款政策包括哪些內(nèi)容？制定貸款政策時(shí)應(yīng)考慮哪些因素？ 內(nèi)容： 1 貸款業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略； 2 貸款業(yè)務(wù)規(guī)程及權(quán)限劃分；3 貸款的規(guī)模和比率控制； 4 貸款結(jié)構(gòu)及區(qū)域分布； 5 貸款的擔(dān)保； 6 貸款定價(jià)； 7 貸款檔案管理政策； 8 貸款的日常管理和催收制度； 9 不良貸款的管理。 A/Q 表示全年運(yùn)鈔總費(fèi)用，C 最適送鈔量：在這個(gè)最適的送鈔量上，銀行為占用庫存現(xiàn)金和運(yùn)送鈔票所花費(fèi)的費(fèi)用之和應(yīng)當(dāng)是最小的。 測算商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金的需要量：匡算庫存現(xiàn)金需要量主要考慮庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間和庫存現(xiàn)金支出水平兩個(gè)方面。（ 4）與中央銀行發(fā)行庫的距離、交通條件以及發(fā)行庫的規(guī)定。銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量與庫存現(xiàn)金的需要量成正比。銀行的現(xiàn)金收支在數(shù)量上和時(shí)間上都有一定的規(guī)律。因此，銀行對存款規(guī)模的控制，要以存款資金在多大程度上被實(shí)際運(yùn)用于貸款和投資為評判標(biāo)準(zhǔn)。從銀行經(jīng)營管理的角度看，一家銀行的存款量，應(yīng)限制在其貸款的可發(fā)放程度及吸收存款的成本和管理負(fù)擔(dān)之承受能力的范圍內(nèi)。如因企業(yè)資金占用過多、增 長過猛，消費(fèi)品供應(yīng)不足。從宏觀上看，一國存款的供給總量主要取決于該國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體水平，存款總量
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