【正文】 本基金本報(bào)告期投資策略未發(fā)生改變。本報(bào)告期內(nèi)，本基金托管人的專門基金托管部門未發(fā)生重大人事變動(dòng)。經(jīng)本屆董事會(huì)2008年第一次會(huì)議審議通過，選舉王東明先生為本基金管理人董事長(zhǎng)，凌新源先生不再擔(dān)任本基金管理人董事長(zhǎng)。11重大事件揭示本報(bào)告期內(nèi)，本基金未召開基金份額持有人大會(huì)。9基金份額持有人信息份額單位：份持有人戶數(shù)(戶)戶均持有的基金份額持有人結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資者個(gè)人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例290,93937,4,993,912, %5,945,654, %項(xiàng)目持有份額總數(shù)（份）占基金總份額比例基金管理公司所有從業(yè)人員持有本開放式基金 167。單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)流通受限情況說明1600900長(zhǎng)江電力637,324,控股股東擬實(shí)施業(yè)務(wù)整體上市方案由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的。本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。單位：人民幣元代碼行業(yè)類別公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)B采掘業(yè)1,886,527,C制造業(yè)1,889,775,C0食品、飲料566,742,C1紡織、服裝、皮毛129,865,C2木材、家具C3造紙、印刷C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料C5電子C6金屬、非金屬935,791,C7機(jī)械、設(shè)備、儀表257,376,C8醫(yī)藥、生物制品C99其他制造業(yè)D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)1,032,937,E建筑業(yè)466,270,F交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)1,177,802,G信息技術(shù)業(yè)637,004,H批發(fā)和零售貿(mào)易130,778,I金融、保險(xiǎn)業(yè)7,059,398,J房地產(chǎn)業(yè)244,227,K社會(huì)服務(wù)業(yè)L傳播與文化產(chǎn)業(yè)M綜合類70,787,合計(jì)14,595,512,金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）1600036招商銀行106,886,6941,299,742,2601318中國(guó)平安35,431,197942,115,3601088中國(guó)神華43,338,795760,162,4600016民生銀行183,577,125747,158,5600000浦發(fā)銀行52,892,324700,823,6600030中信證券36,354,340653,287,7600900長(zhǎng)江電力44,412,888637,324,8601166興業(yè)銀行42,450,201619,772,9600050中國(guó)聯(lián)通119,213,731599,645,10600519貴州茅臺(tái)5,030,635546,830,11601939建設(shè)銀行137,409,138526,276,12601857中國(guó)石油47,178,809479,808,13600028中國(guó)石化58,345,938409,588,14601628中國(guó)人壽21,914,335408,702,15601006大秦鐵路48,201,651386,577,16600019寶鋼股份71,993,340334,049,17601988中國(guó)銀行108,614,885322,586,18601390中國(guó)中鐵47,127,592255,431,19600015華夏銀行32,442,851235,859,20600795國(guó)電電力39,963,286222,595,21601186中國(guó)鐵建20,999,903210,839,22600005武鋼股份44,079,199210,698,23600018上港集團(tuán)59,766,737197,827,24600048保利地產(chǎn)12,822,259184,640,25601169北京銀行19,610,618174,730,26600009上海機(jī)場(chǎng)15,330,641172,776,27601601中國(guó)太保14,952,165166,268,28601600中國(guó)鋁業(yè)26,840,031165,066,29601328交通銀行33,836,830160,386,30601333廣深鐵路39,840,977147,810,31600320振華港機(jī)17,916,572146,378,32600642申能股份22,141,697132,628,33600739遼寧成大10,754,771130,778,34600177雅 戈 爾18,011,809129,865,35601919中國(guó)遠(yuǎn)洋16,750,457125,628,36600104上海汽車20,708,521110,997,37600001邯鄲鋼鐵29,203,27394,910,38600010包鋼股份35,271,62589,589,39601898中煤能源12,999,95084,109,40601111中國(guó)國(guó)航20,514,12984,107,41601899紫金礦業(yè)14,000,00067,200,42601588北辰實(shí)業(yè)21,205,48259,587,43600837海通證券6,999,99156,769,44600497馳宏鋅鍺4,683,16946,410,45601998中信銀行11,636,84044,918,46600881亞泰集團(tuán)7,814,93444,388,47600029南方航空13,086,39941,745,48600362江西銅業(yè)4,156,05941,477,49601991大唐發(fā)電6,252,07740,388,50601168西部礦業(yè)6,239,84139,248,51600601方正科技14,151,45537,359,52600811東方集團(tuán)6,454,55826,399,53600717天 津 港2,457,31121,329,54600887伊利股份2,489,10019,912,注：報(bào)告期內(nèi)“中信證券”系股票籃申購(gòu)被動(dòng)持有。分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)變量的變動(dòng)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表日股票資產(chǎn)的影響金額（單位：人民幣元）本期末（2008年12月31日）上年度末（2007年12月31日）+5%744,516,607,860,5%744,516,607,860,167。假定上證50指數(shù)變化5%，其他市場(chǎng)變量均不發(fā)生變化。本基金管理人通常用Beta值等指標(biāo)來(lái)衡量市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。本基金為指數(shù)型基金，采用完全復(fù)制策略。其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為除市場(chǎng)利率和外匯匯率以外的市場(chǎng)因素發(fā)生變動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。因此，利率風(fēng)險(xiǎn)不是本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)。本基金為指數(shù)型基金，采用完全復(fù)制策略。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)變化或波動(dòng)所引起的資產(chǎn)損失的可能性，本基金管理人通過監(jiān)測(cè)組合Beta值等指標(biāo)來(lái)衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是在市場(chǎng)或持有資產(chǎn)流動(dòng)性不足的情況下，基金管理人可能無(wú)法迅速、低成本地調(diào)整基金投資組合，從而對(duì)基金收益造成不利影響。信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于基金所投資債券的發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，債券發(fā)行人信用評(píng)級(jí)降低導(dǎo)致債券價(jià)格下降，或基金在交易過程中發(fā)生交收違約，而造成基金資產(chǎn)損失的可能性。本基金管理人主要通過定性分析和定量分析的方法，估測(cè)各種金融工具風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生的損失。本基金管理人建立了由風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、督察長(zhǎng)、監(jiān)察稽核部、風(fēng)險(xiǎn)管理部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門構(gòu)成的多層次風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)體系。截至本報(bào)告期末2008年12月31日止，本基金沒有因從事交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)交易形成的賣出回購(gòu)證券款余額。單位：人民幣元序號(hào)權(quán)益登記日除息日每10份基金份額分紅數(shù)現(xiàn)金形式發(fā)放總額再投資形式發(fā)放總額利潤(rùn)分配合計(jì)備注12008111820081119688,234,688,234,合計(jì)688,234,688,234,（2008年12月31日）本基金持有的流通受限證券本基金本報(bào)告期末未持有因認(rèn)購(gòu)新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券。單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2008年1月1日至2008年12月31日上年度可比期間2007年1月1日至2007年12月31日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國(guó)工商銀行733,159,7,965,809,073,3,006,注：本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)工商銀行保管，按銀行同業(yè)存款利率計(jì)息。本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均無(wú)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況。②基金托管費(fèi)計(jì)算公式為：日基金托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值% /當(dāng)年天數(shù)。②基金管理人報(bào)酬計(jì)算公式為：日基金管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值% / 當(dāng)年天數(shù)。關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系華夏基金管理有限公司基金管理人中國(guó)工商銀行股份有限公司(“中國(guó)工商銀行”)基金托管人中信證券股份有限公司（“中信證券”）基金管理人的股東、一級(jí)交易商中信建投證券有限責(zé)任公司基金管理人股東控股的公司、一級(jí)交易商中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司基金管理人股東控股的公司、一級(jí)交易商中信金通證券有限責(zé)任公司基金管理人股東控股的公司、一級(jí)交易商注：華夏基金管理有限公司股東及持股比例如下：持股單位權(quán)益比例中信證券股份有限公司100％合計(jì)100％本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行交易。單位：人民幣元項(xiàng)目本期2008年1月1日至2008年12月31日上年度可比期間2007年1月1日至2007年12月31日交易所市場(chǎng)交易費(fèi)用24,644,16,470,銀行間市場(chǎng)交易費(fèi)用合計(jì)24,644,16,470,單位：人民幣元項(xiàng)目本期2008年1月1日至2008年12月31日上年度可比期間2007年1月1日至2007年12月31日審計(jì)費(fèi)用135,85,信息披露費(fèi)240,240,分紅手續(xù)費(fèi)2,064,上市年費(fèi)60,60,銀行費(fèi)用10,6,其他1,合計(jì)2,510,392,、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明本基金無(wú)或有事項(xiàng)。③申購(gòu)待結(jié)轉(zhuǎn)指2007年12月31日尚未結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的申購(gòu)對(duì)價(jià)。單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2008年12月31日上年度末2007年12月31日交易所市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用11,348,3,466,銀行間市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用合計(jì)11,348,3,466,單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2008年12月31日上年度末2007年12月31日應(yīng)付券商交易單元保證金應(yīng)付贖回費(fèi)應(yīng)付替代款①1,356,346,可退替代款②552,221,預(yù)提費(fèi)用120,85,申購(gòu)待結(jié)轉(zhuǎn)③19,944,其他250,250,合計(jì)2,278,20,847,注:①應(yīng)付替代款指投資者采用可以現(xiàn)金替代方式申購(gòu)本基金時(shí)，在基金補(bǔ)足被替代股票（或采取強(qiáng)制退款）之后，以該股票的替代金額與買入成本的差額確定應(yīng)退還給投資者或者應(yīng)由投資者補(bǔ)繳的現(xiàn)金替代款。本基金本報(bào)告期末及上年度末均未持有買斷式逆回購(gòu)交易中取得的債券。單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2008年12月31日合同/名義金額公允價(jià)值備注資產(chǎn)負(fù)債利率衍生工具貨幣衍生工具權(quán)益衍生工具其中：權(quán)證其他衍生工具合計(jì)項(xiàng)目上年度末2