【正文】 債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的的說明序號發(fā)生日期融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例（）原因調(diào)整期年月日大額贖回天 基金投資組合平均剩余期限 投資組合平均剩余期限基本情況項(xiàng)目天數(shù)報(bào)告期末投資組合平均剩余期限報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過天情況說明本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場基金投資組合平均剩余期限未超過天。167。 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)其他市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價(jià)格因素變動而發(fā)生波動的風(fēng)險(xiǎn)。 利率風(fēng)險(xiǎn)敞口金額單位：人民幣元本期末個(gè)月以內(nèi)個(gè)月年年年以上不計(jì)息合計(jì)年月日資產(chǎn)　　　　　　銀行存款 結(jié)算備付金 存出保證金 交易性金融資產(chǎn) 買入返售金融資產(chǎn) 應(yīng)收證券清算款 應(yīng)收利息 　 應(yīng)收申購款 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債　　　　　　賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付贖回款 應(yīng)付管理人報(bào)酬 應(yīng)付托管費(fèi) 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 應(yīng)付交易費(fèi)用 應(yīng)付稅費(fèi) 　　應(yīng)付利息 應(yīng)付利潤 其他負(fù)債 負(fù)債總計(jì) 利率敏感度缺口上年度末個(gè)月以內(nèi)個(gè)月年年年以上不計(jì)息合計(jì)年月日資產(chǎn)　　　　　　銀行存款 結(jié)算備付金 存出保證金 交易性金融資產(chǎn) 買入返售金融資產(chǎn) 應(yīng)收證券清算款 應(yīng)收利息 應(yīng)收申購款　 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債　　　　　　賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付贖回款 應(yīng)付管理人報(bào)酬 應(yīng)付托管費(fèi) 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 應(yīng)付交易費(fèi)用 應(yīng)付稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付利潤 其他負(fù)債 負(fù)債總計(jì) 利率敏感度缺口 注：本基金根據(jù)所持有資產(chǎn)和負(fù)債的按攤余成本法確定的公允價(jià)值，按合約規(guī)定的重新定價(jià)日及剩余到期日中的孰早者進(jìn)行分類?；鸸乐挡捎脭傆喑杀痉?，按實(shí)際利率在其剩余期限內(nèi)攤銷，每日計(jì)提收益或損失，并通過“影子定價(jià)”()對基金持有的估值對象進(jìn)行重新評估，因此利率風(fēng)險(xiǎn)在一定程度上存在。 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的到期期限分析單位：人民幣元年月日個(gè)月以內(nèi)個(gè)月到個(gè)月個(gè)月至年年至年以上無期限合計(jì)年 資產(chǎn) 　　　　　　　 銀行存款 　 結(jié)算備付金 存出保證金 交易性金融資產(chǎn) 　 買入返售證券 應(yīng)收證券清算款 應(yīng)收利息 應(yīng)收申購款 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債 　　　　　　　賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付贖回款 應(yīng)付管理人報(bào)酬 應(yīng)付托管費(fèi) 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 應(yīng)付交易費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付利潤 其他負(fù)債 負(fù)債總計(jì) 凈現(xiàn)金流入 單位：人民幣元年月日 個(gè)月以內(nèi)個(gè)月到個(gè)月個(gè)月至年年至年以上無期限合計(jì)年 資產(chǎn) 　　　　　　　 銀行存款 結(jié)算備付金 存出保證金 交易性金融資產(chǎn) 買入返售證券 應(yīng)收證券清算款 應(yīng)收利息 應(yīng)收申購款 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債 　　　　　　　賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付贖回款 應(yīng)付管理人報(bào)酬 應(yīng)付托管費(fèi) 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 應(yīng)付交易費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付利潤 其他負(fù)債 負(fù)債總計(jì) 凈現(xiàn)金流入 市場風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)是指金融市場利率波動導(dǎo)致證券市場及及利息收益的價(jià)格和收益率發(fā)生變動，從而直接影響基金的融資成本和經(jīng)營業(yè)績水平的風(fēng)險(xiǎn)。本基金管理人金融工程部，每日通過平均剩余期限、久期、信用債、浮息債、銀行存款及清算備付金占資產(chǎn)總值的比例等指標(biāo)，監(jiān)測基金所持有證券的流動性，衡量申購、贖回資金的比例，從而設(shè)定資金需求，避免發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)。針對兌付贖回資金的流動性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人每日對本基金的申購贖回情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測流動性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不超過基金資產(chǎn)凈值的％；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不超過基金資產(chǎn)凈值的％；本基金投資于短期金融工具的比重不低于基金資產(chǎn)總值的％，投資組合的平均剩余期限在每個(gè)交易日均不超過天。本基金的流動性風(fēng)險(xiǎn)一方面來自于投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現(xiàn)困難或因投資集中而無法在市場出現(xiàn)劇烈波動的情況下以合理的價(jià)格變現(xiàn)，另一方面來自于基金份額持有人可隨時(shí)要求贖回其持有的基金份額。 按短期信用評級列示的債券投資單位：人民幣元短期信用評級本期末上年度末以下－－合計(jì)注：上述表格中不含本基金于2010年12月31日持有的政策金融債、央行票據(jù)等免評級非信用債券合計(jì)人民幣元(2009年12月31日：人民幣元)。本基金投資于一家公司發(fā)行的證券市值不超過基金資產(chǎn)凈值的，且本基金與由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的。本基金的銀行存款均存放在中國境內(nèi)具有托管行資格的商業(yè)銀行，與該銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)不重大。本基金基金管理人建立了以投資決策委員會、內(nèi)部控制委員會為核心的、由金融工程部和相關(guān)職能部門構(gòu)成的多級風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)體系。 期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限證券 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 銀行間市場債券正回購截至本報(bào)告期末2010年12月31日止，本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額元，是以如下債券作為質(zhì)押：金額單位：人民幣元債券代碼債券名稱回購到期日期末估值單價(jià) 數(shù)量（張） 期末估值總額農(nóng)六師201114 酒鋼201114 央行票據(jù)201114 西特鋼201114 新中泰201114 一拖201014 合計(jì)　　　 金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和組織架構(gòu)本基金金融工具的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：● 信用風(fēng)險(xiǎn)● 流動風(fēng)險(xiǎn)● 利率風(fēng)險(xiǎn)● 外匯風(fēng)險(xiǎn)● 其他市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)本基金在下文主要論述上述風(fēng)險(xiǎn)敞口及其形成原因；風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、政策和過程以及計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的方法等。 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明上述關(guān)聯(lián)交易均根據(jù)正常的商業(yè)交易條件進(jìn)行，并以一般交易價(jià)格為定價(jià)基礎(chǔ)。 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年01月01日2010年12月31日上年度可比期間2009年01月01日2009年12月31日期末存款余額當(dāng)期存款利息收入期末存款余額當(dāng)期存款利息收入農(nóng)業(yè)銀行注：本基金通過“中國農(nóng)業(yè)銀行基金托管結(jié)算資金專用存款賬戶”轉(zhuǎn)存于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的結(jié)算備付金，于2010年12月31日的相關(guān)余額為人民幣元 (年：人民幣元)。計(jì)算公式為：日基金銷售服務(wù)費(fèi)前一日基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù)為該級基金的年銷售服務(wù)費(fèi)率 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易單位：人民幣元本期年月日至年月日銀行間市場交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出農(nóng)業(yè)銀行上年度可比期間年月日至年月日銀行間市場交易的各關(guān)聯(lián)方名稱債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易金額利息收入交易金額利息支出農(nóng)業(yè)銀行 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況份額單位：份項(xiàng)目本期上年度可比期間年月日年月日年月日年月日長信利息收益貨幣長信利息收益貨幣長信利息收益貨幣期初持有的基金份額－－期間申購買入總份額 期間因拆分變動份額減：期間贖回賣出總份額－－ 期末持有的基金份額－ 期末持有的基金份額占基金總份額比例－注：期間申購總份額包括當(dāng)期收益轉(zhuǎn)份額部分。計(jì)算公式為：日基金托管費(fèi)前一日基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù) 銷售服務(wù)費(fèi)單位：人民幣元獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)長信利息收益貨幣長信利息收益貨幣合計(jì)農(nóng)業(yè)銀行 長信基金 長江證券 合計(jì) 獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間年月日年月日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)長信利息收益貨幣合計(jì)農(nóng)業(yè)銀行長信基金