【正文】 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來現(xiàn)金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價(jià)格因素變動而發(fā)生波動的風(fēng)險(xiǎn)。 利率風(fēng)險(xiǎn)敞口單位：人民幣元本期末 2010年12月31日1年以內(nèi)15年5年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款119,380,119,380,結(jié)算備付金189,189,存出保證金2,000,660,2,660,交易性金融資產(chǎn)2,270,753,2,270,753,應(yīng)收證券清算款3,258,3,258,應(yīng)收利息25,25,應(yīng)收申購款1,434,1,434,其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)121,570,2,276,130,2,397,701,負(fù)債應(yīng)付贖回款722,722,應(yīng)付管理人報(bào)酬62,62,應(yīng)付托管費(fèi)12,12,應(yīng)付交易費(fèi)用514,514,其他負(fù)債204,204,負(fù)債總計(jì)1,516,1,516,利率敏感度缺口121,570,2,274,614,2,396,184,上年度末 2009年12月31日1年以內(nèi)15年5年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款1,281,883,1,281,883,交易性金融資產(chǎn)2,315,204,2,315,204,應(yīng)收利息329,329,資產(chǎn)總計(jì)1,281,883,2,315,533,3,597,416,負(fù)債應(yīng)付證券清算款305,894,305,894,應(yīng)付管理人報(bào)酬975,975,應(yīng)付托管費(fèi)195,195,應(yīng)付交易費(fèi)用1,878,1,878,其他負(fù)債39,39,負(fù)債總計(jì)308,982,308,982,利率敏感度缺口1,281,883,2,006,551,3,288,434,注：表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的公允價(jià)值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價(jià)日或到期日孰早者予以分類。本基金持有的利率敏感性資產(chǎn)主要為銀行存款、結(jié)算備付金和部分存出保證金等，其余金融資產(chǎn)和金融負(fù)債不計(jì)息，因此本基金的收入及經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量在很大程度上獨(dú)立于市場利率變化。 利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量受市場利率變動而發(fā)生波動的風(fēng)險(xiǎn)。本基金所持有的全部金融負(fù)債的合約約定到期日均為一個(gè)月以內(nèi)且不計(jì)息，可贖回基金份額凈值(所有者權(quán)益)無固定到期日且不計(jì)息，因此賬面余額即為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。針對投資品種變現(xiàn)的流動性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人通過獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)定流動性比例要求，對流動性指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測和分析，包括組合持倉集中度指標(biāo)、組合在短時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標(biāo)、組合中變現(xiàn)能力較差的投資品種比例以及流通受限制的投資品種比例等。針對兌付贖回資金的流動性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人每日對本基金的申購贖回情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測流動性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。 流動性風(fēng)險(xiǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具變現(xiàn)的難易程度。此外，本基金的基金管理人根據(jù)信用產(chǎn)品的內(nèi)部評級，通過單只信用產(chǎn)品投資占基金資產(chǎn)凈值的比例及占發(fā)行量的比例進(jìn)行控制，通過分散化投資以分散信用風(fēng)險(xiǎn)。信用等級評估以內(nèi)部信用評級為主，外部信用評級為輔。本基金在交易所進(jìn)行的交易均以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對手完成證券交收和款項(xiàng)清算，違約風(fēng)險(xiǎn)可能性很小。本基金的基金管理人在交易前對交易對手的資信狀況進(jìn)行了充分的評估。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標(biāo)，結(jié)合基金資產(chǎn)所運(yùn)用金融工具特征通過特定的風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)、模型，日常的量化報(bào)告，確定風(fēng)險(xiǎn)損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時(shí)可靠地對各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評估，并通過相應(yīng)決策，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。本基金的基金管理人對于金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要是通過定性分析和定量分析的方法去估測各種風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能損失。本基金的基金管理人在董事會下設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理的宏觀政策，審議通過風(fēng)險(xiǎn)控制的總體措施等；在管理層層面設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制委員會，討論和制定公司日常經(jīng)營過程中風(fēng)險(xiǎn)防范和控制措施；在業(yè)務(wù)操作層面風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)主要由監(jiān)察稽核部和風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)并與各部門合作完成運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)管理以及進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)分析與績效評估。本基金的基金管理人從事風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是爭取將以上風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍之內(nèi)，使本基金在風(fēng)險(xiǎn)和收益之間取得最佳的平衡以實(shí)現(xiàn)“緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化”的風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)。本基金投資的金融工具主要包括基金投資、股票投資及債券投資。 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和組織架構(gòu)本基金屬于交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。 期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票金額單位：人民幣元股票代碼股票名稱停牌日期停牌原因期末估值單價(jià)復(fù)牌日期復(fù)牌開盤單價(jià)數(shù)量（股）期末成本總額期末估值總額備注000652泰達(dá)股份2010年11月22日公告重大事項(xiàng)未知未知96,631770,751,注：本基金截至2010年12月31日止持有以上因公布的重大事項(xiàng)可能產(chǎn)生重大影響而被暫時(shí)停牌的股票，該類股票將在所公布事項(xiàng)的重大影響消除后，經(jīng)交易所批準(zhǔn)復(fù)牌。 利潤分配情況注：無。 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況注：無。 報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況注：無。 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)交易注：無。 基金托管費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)630,195,注：本基金基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費(fèi)，支付基金托管人中國工商銀行的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的基金資產(chǎn)后的余額(若為負(fù)數(shù)，則取零)%年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬 基金管理費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)3,150,975,其中：支付給銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)2,476,注：本基金基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)，支付基金管理人南方基金管理有限公司的管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的基金資產(chǎn)后的余額(若為負(fù)數(shù)，則取零)%年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例（%）期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例（%）華泰證券245,124,關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例（%）期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例（%）華泰證券693,693,注：1. 上述傭金按市場傭金率計(jì)算，以扣除由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取的證管費(fèi)和經(jīng)手費(fèi)后的凈額列示。 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易 股票交易金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例（%）成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例（%）華泰證券308,271,854,074, 金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日成交金額占當(dāng)期基金成交總額的比例（%）成交金額占當(dāng)期基金成交總額的比例（%）華泰證券338,634,注：2010年度基金成交金額中包括基金申購贖回338,634,，基金二級市場買賣零元(2009會計(jì)期間：無)。 關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系南方基金管理有限公司(“南方基金公司”)基金管理人、注冊登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)中國工商銀行股份有限公司(“中國工商銀行”)基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)華泰證券股份有限公司(“華泰證券”)基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(“華泰聯(lián)合證券”)基金管理人的股東華泰證券的控股子公司、基金代銷機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司(“興業(yè)證券”)基金管理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)廈門國際信托有限公司基金管理人的股東深圳市投資控股有限公司(i)基金管理人的股東(2010年9月10日起)深圳市機(jī)場(集團(tuán))有限公司(i)基金管理人的原股東(2010年9月10日前)深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金(“目標(biāo)ETF”)本基金的基金管理人管理的其他基金注：(i) 根據(jù)基金管理人南方基金公司2009年第一次臨時(shí)股東會會議決議以及中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2010]1073號《關(guān)于核準(zhǔn)南方基金管理有限公司變更股權(quán)的批復(fù)》核準(zhǔn)，深圳市投資控股有限公司受讓深圳市機(jī)場(集團(tuán))有限公司持有的南方基金公司30%的股權(quán)，南方基金公司于2010年9月10日完成了工商登記變更手續(xù)。 或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明 或有事項(xiàng)無。，其中贖回費(fèi)部分的25%歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)。 未分配利潤金額單位：人民幣元項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)部分未實(shí)現(xiàn)部分未分配利潤合計(jì)上年度末2,757,18,834,16,077,本期利潤234,526,70,188,164,338,本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù)57,225,43,613,13,612,其中：基金申購款45,176,22,609,67,785,基金贖回款102,402,21,004,81,398,本期已分配利潤本期末180,057,45,410,134,647, 存款利息收入項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日活期存款利息收入1,390,971,定期存款利息收入其他存款利息收入結(jié)算備付金利息收入40,其他29,合計(jì)1,459,971, 股票投資收益 股票投資收益項(xiàng)目構(gòu)成單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年12月9日至2009年12月31日股票投資收益——買賣股票差價(jià)收入9,208,199,股票投資收益——贖回差價(jià)收入 股票投資收益——申購目標(biāo)ETF差價(jià)收入223,077, 合計(jì)232,285, 199, 股票投資收益——買賣股票差價(jià)收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年12月9日至2009年12月31日賣出股票成交總額1,074,455,7,506,減：賣出股票成本總額1,083,663,7,706,買賣股票差價(jià)收入9,208,199, 股票投資收益——申購目標(biāo)ETF差價(jià)收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年12月9日至2009年12月31日申購份額對價(jià)總額3,102,731,減：現(xiàn)金支付申購款總額15,054,減：申購股票成本總額3,310,754,申購目標(biāo)ETF差價(jià)收入223,077, 基金投資收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期間2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日賣出/贖回基金成交總額975,036,減：賣出/贖回基金成本總額972,780,基金投資收益2,256, 債券投資收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年12月9日(基金合同生效日)至2009年12月31日賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額20,減：賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額15,減：