【正文】 本基金在交易所進(jìn)行的交易均以中國(guó)證券登。本基金的基金管理人在交易前對(duì)交易對(duì)手的資信狀況進(jìn)行了充分的評(píng)估。 信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)是指基金在交易過程中因交易對(duì)手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險(xiǎn)。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度和出現(xiàn)同類風(fēng)險(xiǎn)損失的頻度。本基金的基金管理人在董事會(huì)下設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理的宏觀政策，審議通過風(fēng)險(xiǎn)控制的總體措施等；在管理層層面設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，討論和制定公司日常經(jīng)營(yíng)過程中風(fēng)險(xiǎn)防范和控制措施；在業(yè)務(wù)操作層面風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)主要由監(jiān)察稽核部和風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)并與各部門合作完成運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)管理以及進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)分析與績(jī)效評(píng)估，督察長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)監(jiān)察稽核工作。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?，力求與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度與跟蹤誤差的最小化。本基金采用完全復(fù)制法，跟蹤中證指數(shù)，以完全按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合為原則，進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資。 金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和組織架構(gòu) 本基金是指數(shù)型基金，緊密跟蹤中證指數(shù)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，屬于證券投資基金中風(fēng)險(xiǎn)較高、收益較高的品種。 期末本基金持有的流通受限證券 因認(rèn)購(gòu)新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券金額單位：人民幣元 受限證券類別：股票 證券 代碼 證券 名稱 成功 認(rèn)購(gòu)日 可流通日 流通受限類型 認(rèn)購(gòu) 價(jià)格 期末估值單價(jià) 數(shù)量 （單位：股） 期末 成本總額 期末估值總額 備注 潤(rùn)都股份新股未上市象嶼股份新股未上市 受限證券類別：債券 證券 代碼 證券 名稱 成功 認(rèn)購(gòu)日 可流通日 流通受限類型 認(rèn)購(gòu) 價(jià)格 期末估值單價(jià) 數(shù)量 （單位：張） 期末 成本總額 期末估值總額 備注 天康轉(zhuǎn)債新債未上市道氏轉(zhuǎn)債新債未上市迪龍轉(zhuǎn)債新債未上市 期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票金額單位： 人民幣元 股票代碼 股票名稱 停牌日期 停牌原因 期末 估值單價(jià) 復(fù)牌日期 復(fù)牌 開盤單價(jià) 數(shù)量（股）:本基金截至年月日止持有以上因公布的重大事項(xiàng)可能產(chǎn)生重大影響而被暫時(shí)停牌的股票，該類股票將在所公布事項(xiàng)的重大影響消除后，經(jīng)交易所批準(zhǔn)復(fù)牌。 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明無。 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入 單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 期末余額 當(dāng)期利息收入 期末余額 當(dāng)期利息收入 招商銀行 注:本基金由基金托管人招商銀行保管的銀行存款，按銀行約定利率計(jì)息。 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況 報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況注:報(bào)告期內(nèi)基金管理人未投資本基金。當(dāng)年天數(shù)。其計(jì)算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù)。其計(jì)算公式為：日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服務(wù)等。上述傭金參考市場(chǎng)價(jià)格經(jīng)本基金的基金管理人與對(duì)方協(xié)商確定，以扣除由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取的證管費(fèi)和經(jīng)手費(fèi)的凈額列示。 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易 股票交易金額單位：人民幣元 關(guān)聯(lián)方名稱 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 成交金額 占當(dāng)期股票 成交總額的比例（） 成交金額 占當(dāng)期股票 成交總額的比例（） 華泰證券 權(quán)證交易注:無。. 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)無。 交易費(fèi)用單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日交易所市場(chǎng)交易費(fèi)用 銀行間市場(chǎng)交易費(fèi)用 合計(jì) 其他費(fèi)用單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 審計(jì)費(fèi)用 信息披露費(fèi) 指數(shù)使用費(fèi) 銀行費(fèi)用 上市費(fèi) 其他 合計(jì) 注:指數(shù)使用費(fèi)為支付標(biāo)的指數(shù)供應(yīng)商的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)，按季支付，標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)的收取下限為每季度(自然季度)人民幣元，計(jì)費(fèi)期間不足一季度的，根據(jù)實(shí)際天數(shù)按比例計(jì)算。. 其他收入單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日（基金合同生效日） 至 年月日 替代損益 其他 合計(jì) 注. 貴金屬投資收益無。 .應(yīng)退替代款指投資者采用可以現(xiàn)金替代方式申購(gòu)本基金時(shí)，替代價(jià)格與實(shí)際買入成本或強(qiáng)制退款成本之差乘以替代數(shù)量的金額。 應(yīng)付交易費(fèi)用單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期末 年月日上年度末 年月日 交易所市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用 銀行間市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用 合計(jì) 其他負(fù)債單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期末 年月日 上年度末 年月日 應(yīng)退替代款預(yù)提費(fèi)用應(yīng)付指數(shù)使用費(fèi)可退替代款合計(jì) ，替代價(jià)格與該替代證券市價(jià)之差乘以替代數(shù)量的金額。 期末買斷式逆回購(gòu)交易中取得的債券注:無。注：買入持倉(cāng)量以正數(shù)表示，賣出持倉(cāng)量以負(fù)數(shù)表示。 公允價(jià)值變動(dòng)合約市值名稱在當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度下，結(jié)算準(zhǔn)備金已包括所持股指期貨合約產(chǎn)生的持倉(cāng)損益，則衍生金融資產(chǎn)項(xiàng)下的股指期貨投資與相關(guān)的期貨暫收款(結(jié)算所得的持倉(cāng)損益)之間按抵銷后的凈額為。 重要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的說明 銀行存款單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期末 年月日上年度末 年月日 活期存款 定期存款 其中：存款期限小于個(gè)月 存款期限個(gè)月 存款期限個(gè)月年 其他存款 合計(jì) 交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期末 年月日 成本 公允價(jià)值 公允價(jià)值變動(dòng) 股票 貴金屬投資金交所黃金合約 債券 交易所市場(chǎng) 銀行間市場(chǎng) 合計(jì) 資產(chǎn)支持證券 基金 其他 合計(jì) 項(xiàng)目 上年度末 年月日 成本 公允價(jià)值 公允價(jià)值變動(dòng) 股票 貴金屬投資金交所黃金合約 債券 交易所市場(chǎng) 銀行間市場(chǎng) 合計(jì) 資產(chǎn)支持證券 基金 其他 合計(jì) 注:于年月日，股票投資的公允價(jià)值和公允價(jià)值變動(dòng)包含的可退替代款的估值增值為零(年月日：同)。上述所得統(tǒng)一適用的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅。對(duì)基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在個(gè)月以內(nèi)(含個(gè)月)的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限在個(gè)月以上至年(含年)的，暫減按計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限超過年的，暫免征收個(gè)人所得稅。()() 稅項(xiàng)根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問題的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開營(yíng)改增試點(diǎn)金融業(yè)有關(guān)政策的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)同業(yè)往來等增值稅政策的補(bǔ)充通知》及其他相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下：() 會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說明本基金本報(bào)告期未發(fā)生會(huì)計(jì)估計(jì)變更。 其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)無。如果兩個(gè)或多個(gè)經(jīng)營(yíng)分部具有相似的經(jīng)濟(jì)特征，并且滿足一定條件的，則合并為一個(gè)經(jīng)營(yíng)分部。本基金的基金管理人能夠定期評(píng)價(jià)該組成部分的經(jīng)營(yíng)成果，以決定向其配置資源、評(píng)價(jià)其業(yè)績(jī)；()經(jīng)營(yíng)分部是指本基金內(nèi)同時(shí)滿足下列條件的組成部分：()經(jīng)宣告的擬分配基金收益于分紅除權(quán)日從所有者權(quán)益轉(zhuǎn)出。本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配。本基金收益以現(xiàn)金形式分配。其他金融負(fù)債在持有期間確認(rèn)的利息支出按實(shí)際利率法計(jì)算，實(shí)際利率法與直線法差異較小的則按直線法計(jì)算。應(yīng)收款項(xiàng)在持有期間確認(rèn)的利息收入按實(shí)際利率法計(jì)算，實(shí)際利率法與直線法差異較小的則按直線法計(jì)算。債券投資在持有期間應(yīng)取得的按票面利率或者發(fā)行價(jià)計(jì)算的利息扣除在適用情況下由債券發(fā)行企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅后的凈額確認(rèn)為利息收入。損益平準(zhǔn)金于基金申購(gòu)確認(rèn)日或基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列，并于期末全額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)(累計(jì)虧損)。已實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金指在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)或贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未分配的已實(shí)現(xiàn)損益占基金凈值比例計(jì)算的金額。由于申購(gòu)和贖回引起的實(shí)收基金變動(dòng)分別于基金申購(gòu)確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列。交易雙方準(zhǔn)備按凈額結(jié)算時(shí)，金融資產(chǎn)與金融負(fù)債按抵銷后的凈額在資產(chǎn)負(fù)債表中列示。當(dāng)本基金) ()如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響金融工具價(jià)格的重大事件，應(yīng)對(duì)估值進(jìn)行調(diào)整并確定公允價(jià)值。 ()當(dāng)金融工具不存在活躍市場(chǎng)，采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的市場(chǎng)交易價(jià)格不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值。終止確認(rèn)部分的賬面價(jià)值與支付的對(duì)價(jià)之間的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。 金融資產(chǎn)終止確認(rèn)時(shí)，其賬面價(jià)值與收到的對(duì)價(jià)的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且本基金將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方；或者() 金融資產(chǎn)滿足下列條件之一的，予以終止確認(rèn)：() 對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，按照公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量；對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債采用實(shí)際利率法，以攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債的相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額。 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的初始確認(rèn)、后續(xù)計(jì)量和終止確認(rèn)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債于本基金成為金融工具合同的一方時(shí)，按公允價(jià)值在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)確認(rèn)。本基金目前暫無金融負(fù)債分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債。應(yīng)收款項(xiàng)是指在活躍市場(chǎng)中沒有報(bào)價(jià)、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)。除衍生工具所產(chǎn)生的金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中以衍生金融資產(chǎn)列示外，以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中以交易性金融資產(chǎn)列示。本基金現(xiàn)無金融資產(chǎn)分類為可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。金融資產(chǎn)的分類金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時(shí)分類為：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、應(yīng)收款項(xiàng)、可供出售金融資產(chǎn)及持有至到期投資。 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的分類()比較財(cái)務(wù)報(bào)表的實(shí)際編制期間為年月日(基金合同生效日)至年月日。 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本基金年度財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金年月日的財(cái)務(wù)狀況以及年度的經(jīng)營(yíng)成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于年月日及以后期間頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則－基本準(zhǔn)則》、各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金信息披露模板第號(hào)年度報(bào)告和半年度報(bào)告》、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)”)頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、《南