股指期貨交易規(guī)則ppt課件(參考版)
2025-05-08 22:37本頁面
【正文】 結(jié)算擔(dān)保金制度 ? 結(jié)算擔(dān)保金 ? 基礎(chǔ)擔(dān)保金：交易結(jié)算會(huì)員 1000萬元，全面結(jié)算會(huì)員 2022萬元，特別結(jié)算會(huì)員 5000萬元 ? 變動(dòng)擔(dān)保金 ：上一季度日均交易保證金的 8% 結(jié)算會(huì)員應(yīng)分擔(dān)的結(jié)算擔(dān)保金＝結(jié)算擔(dān)保金總額 （ 20％ 該會(huì)員上一季度日均交易量 /交易所上一季度日均交易量＋ 80％ 該會(huì)員上一季度日均持倉量 /交易所上一季度日均持倉量） ? 收取時(shí)間：每季度頭 5個(gè)工作日內(nèi) ? 結(jié)算擔(dān)保金的使用 風(fēng)險(xiǎn)警示制度 ? 交易所認(rèn)為必要的，可以分別或同時(shí)采取要求報(bào)告情況、談話提醒、書面警示、公開譴責(zé)、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示公告等措施中的一種或多種，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn) ? 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)警示的條件 ? 談話提醒 ? 風(fēng)險(xiǎn)警示函 ? 公開譴責(zé) ? 風(fēng)險(xiǎn)警示公告 。 ? 強(qiáng)制減倉的方法 （一） 申報(bào)平倉數(shù)量的確定 （二）投資者單位凈持倉盈虧的確定 （三）凈持倉盈利投資者平倉范圍的確定 （四）平倉數(shù)量的分配原則 （五）強(qiáng)制減倉的執(zhí)行 （六）強(qiáng)制減倉的價(jià)格 （七）強(qiáng)制減倉當(dāng)日結(jié)算時(shí)交易保證金恢復(fù)到正常水平，下一交易日該合約的漲跌停板幅度按合約規(guī)定執(zhí)行。 ? 強(qiáng)行平倉的價(jià)格通過市場交易形成 ? 特殊情形下，強(qiáng)行平倉只能延時(shí)完成 ? 盈利和虧損的處理 強(qiáng)制減倉制度 ? 強(qiáng)制減倉是指交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉報(bào)單 ,以當(dāng)日漲跌停板價(jià)與該合約凈持倉盈利投資者按持倉比例自動(dòng)撮合成交。 強(qiáng)行平倉制度 ? 強(qiáng)行平倉是指交易所按有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員、投資者持倉實(shí)行平倉的一種強(qiáng)制措施。 ? 報(bào)告時(shí)間，下一交易日收市前 ? 報(bào)告內(nèi)容 （一）會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、投資者名稱和交易編碼、合約代碼、持倉量、交易保證金、可動(dòng)用資金； （二）資金來源說明；（三）法人投資者的實(shí)際控制人資料； （四）開戶材料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)； （五）交易所要求提供的其他材料。 大戶報(bào)告制度 ? 投資者的持倉量達(dá)到交易所規(guī)定的持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，投資者應(yīng)通過受托會(huì)員向交易所報(bào)告。 （二）某一合約總持倉量（單邊）超過 10萬手的，結(jié)算會(huì)員該合約持 （三）獲準(zhǔn)套期保值額度的會(huì)員或投資者持倉，不受此限。 ? 同一投資者在不同會(huì)員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計(jì)，不得超出一個(gè)投資者的持倉限額。 ? 交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度 中金所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法介紹 風(fēng)險(xiǎn)管理制度 ? 保證金制度 ? 價(jià)格限制制度 ? 限倉制度 ? 大戶報(bào)告制度 ? 強(qiáng)行平倉制度 ? 強(qiáng)制減倉制度 ? 結(jié)算擔(dān)保金制度 ? 風(fēng)險(xiǎn)警示制度 價(jià)格限制制度 ? 熔斷制度 ? 漲跌停板制度 ? 每日熔斷與漲跌停板幅度由交易所設(shè)定，交易所可以根據(jù)市場情況調(diào)整期貨合約的熔斷與漲跌停板幅度。 ? 仍無法履約的，交易所將采取如下措施： （一）動(dòng)用該違約結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金； （二）動(dòng)用其他結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金； （三）按規(guī)定程序動(dòng)用交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。 移倉 ? 移倉的條件： (一 ) 結(jié)算協(xié)議期滿后，結(jié)算會(huì)員與非結(jié)算會(huì)員不再續(xù)約的； (二 ) 結(jié)算協(xié)議履行期間，結(jié)算會(huì)員與非結(jié)算會(huì)員同意提前終止結(jié)算協(xié)議的； (三 ) 會(huì)員因故不能從事金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)或發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)、退出的； (四 ) 符合交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法相關(guān)規(guī)定的； (五 ) 交易所認(rèn)定的其他情況。 ? 結(jié)算會(huì)員如對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)有異議，應(yīng)在第二天開市前三十分鐘內(nèi)以書面形式通知交易所。 出金管理 ? 結(jié)算會(huì)員出金必須符合
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