[財會考試]股指期貨基礎知識及交易規(guī)則之交易(參考版)
2025-01-22 17:45本頁面
【正文】 44 股指期貨的交易制度 ? 保證金制度 ? 當日無負債結算制度 ? 強行平倉制度 ? 現(xiàn)金交割制度 ? 持倉限額制度 ? 大戶持倉報告制度 ? 漲跌停板制度 ? 熔斷制度 ? 保證金存管制度 45 保證金安全存管制度 ? 期貨公司將客戶的每日結算帳單、追加保證金通知書、強行平倉通知書等內容上傳至中國期貨保證金監(jiān)控中心，視為完成了對客戶的通知義務，客戶需要自行上網查詢。 ? 每日只 啟動一次 熔斷機制。 ? 收市前 三十分鐘 內，不設熔斷機制。當熔斷時間結束后，價格波動范圍擴大到漲跌停板 ? 股指期貨的熔斷點為前一日結算價的 177。 40 股指期貨的交易制度 ? 保證金制度 ? 當日無負債結算制度 ? 強行平倉制度 ? 現(xiàn)金交割制度 ? 持倉限額制度 ? 大戶持倉報告制度 ? 漲跌停板制度 ? 熔斷制度 ? 保證金存管制度 41 漲跌停板制度 ? 股指期貨漲跌停板幅度為期貨合約前一日 結算價的 177。 ? 超出的持倉或未在規(guī)定時限內完成減倉的持倉，交易所可強行平倉 。 ? 對客戶單個合約單邊持倉實行絕對數(shù)額限倉，持倉限額為600手。 ? 股指期貨采用現(xiàn)金交割方式，以開倉價 和交割結算價的差額，計算交割損益 36 股指期貨的交易制度 ? 保證金制度 ? 當日無負債結算制度 ? 強行平倉制度 ? 現(xiàn)金交割制度 ? 持倉限額制度 ? 大戶持倉報告制度 ? 漲跌停板制度 ? 熔斷制度 ? 保證金存管制度 37 持倉限額制度 ? 限倉是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約持倉的最大數(shù)額。 開倉價 結算價 收盤價 32 股指期貨的交易制度 ? 保證金制度 ? 當日無負債結算制度 ? 強行平倉制度 ? 現(xiàn)金交割制度 ? 持倉限額制度 ? 大戶持倉報告制度 ? 漲跌停板制度 ? 熔斷制度 ? 保證金存管制度 33 強制平倉制度 ? 在什么情況下會被強行平倉？ ? 強行平倉的原則是什么？ ? 強行平倉由期貨公司實施 履約保證金 可用保證金 34 股指期貨的交易制度 ? 保證金制度 ? 當日無負債結算制度 ? 強行平倉制度 ? 現(xiàn)金交割制度 ? 持倉限額制度 ? 大戶持倉報告制度 ? 漲跌停板制度 ? 熔斷制度 ? 保證金存管制度 35 現(xiàn)金交割制度 ? 現(xiàn)金交割制度：期貨合約到期時，交易雙方以現(xiàn)金差額收付的方式了結到期未平倉合約。 ８％ 29 股指期貨的交易制度 ? 保證金制度 ? 當日無負債結算制度 ? 強行平倉制度 ? 現(xiàn)金交割制度 ? 持倉限額制度 ? 大戶持倉報告制度 ? 漲跌停板制度 ? 熔斷制度 ? 保證金存管制度 30 中金所二級結算機制 31 當日無負債結算制度 ? 滬深 300股指期貨每日結算價為期貨合約最后一小時按成交量的 加權平均價 。 股指期貨的主要交易規(guī)則 第三部分 27 股指期貨的交易制度 ? 保證金制度 ? 當日無負債結算制度 ? 強行平倉制度 ? 現(xiàn)金交割制度 ? 持倉限額制度 ? 大戶持倉報告制度 ? 漲跌停板制度 ? 熔斷制度 ? 保證金存管制度 28 保證金 制度 ? 股指期貨保證金初步定為合約價值的 10%，交易所和期貨公司將隨著市場風險不斷變化而適當調節(jié)一定保證金收取比例，期貨公司只能在交易所標準基礎上上調保證金比例。 成份股權重變化： ? 目前占滬深 300指數(shù)權重最大的版塊是金融版塊。 ? 遇到總市值排名在滬深市場前 10位的新發(fā)行股票，成份股公司合并、分拆、申請破產、退市或暫停上市等特殊情況，進行臨時性調整。 25 滬深 300指數(shù)：成份股調整與權重變化 指數(shù)成份股的調整分為固定調整和臨時調整： ?
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