多元線性回歸檢驗ppt課件(參考版)
2025-05-01 23:19本頁面
【正文】 。 在 中國居民人均收入 消費支出 二元模型 例中 , 給定 ?=， 查表得臨界值： (19)= 計算得參數(shù)的置信區(qū)間： ?0 ： (, ) ?1 ： (, ) ?2 ： (, ) 210?2?1?0????????????sss 從回歸計算中已得到： 如何才能縮小置信區(qū)間？ ?增大樣本容量 n，因為在同樣的樣本容量下， n越大， t分布表中的臨界值越小，同時，增大樣本容量，還可使樣本參數(shù)估計量的標(biāo)準(zhǔn)差減小； ?提高模型的擬合優(yōu)度 ，因為樣本參數(shù)估計量的標(biāo)準(zhǔn)差與殘差平方和呈正比，模型優(yōu)度越高，殘差平方和應(yīng)越小。 四、參數(shù)的置信區(qū)間 參數(shù)的 置信區(qū)間 用來考察： 在一次抽樣中所估計的參數(shù)值離參數(shù)的真實值有多 “ 近 ” 。 可見 ， 計算的所有 t值都大于該臨界值 ， 所以拒絕原假設(shè) 。 H0： ?i=0 （ i=1,2…k ） 注意： 一元線性回歸中， t檢驗與 F檢驗一致 一方面 ， t檢驗與 F檢驗都是對相同的原假設(shè)H0： ?1=0 進行 檢驗 。 這一檢驗是由對變量的 t 檢驗完成的 。 對于中國居民人均消費支出的例子： 一元模型： F= 二元模型： F= 給定顯著性水平 ? =， 查分布表 ， 得到臨界值： 一元例： F?(1,21)= 二元例 ： F?(2,19)= 顯然有 F? F?(k,nk1) 即二個模型的線性關(guān)系在 95%的水平下顯著成立。 因此 ,可通過該比值的大小對總體線性關(guān)系進行推斷 。 方程顯著性的 F檢驗 即檢驗?zāi)Ｐ? Yi=?0+?1X1i+?2X2i+ ?
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