風險管理模擬題2(參考版)
2025-03-29 05:33本頁面
【正文】 14 / 14。 F19 《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是巴塞爾委員會在總結(jié)國際銀行監(jiān)管實踐與經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，歸納提出的銀行監(jiān)管的最佳做法，是有效銀行監(jiān)管的最高要求及規(guī)范做法。F16對于商業(yè)銀行來說，為了實現(xiàn)盈利性、流動性和安全性的目標，應該保持較強的流動性，流動性越強越好。 F14通過操作或服務的外包，也就相應轉(zhuǎn)移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責任。T10市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，這幾種風險往往是相互交織，互相影響的。F8 KPMG風險定價模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不管是高風險、低風險或是無風險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。T7貸款定價所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風險成本和資本成本。F5客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，同一個債務人的不同債項可能會有不同的債項評級，同樣，同一個債務人也會對應不同的信用評級。CA．資本金管理和負債管理B．資產(chǎn)管理和負債管理C．風險管理和績效考核D．流動性管理和績效考核 8 如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：DA B C D 9風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：ＣＡ 風險管理知識Ｂ 風險管理制度Ｃ 風險管理理念Ｄ 風險管理技能１０風險識別方法中常用的情景分析法是指：CA 將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類B 通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導致風險損失C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風險管理方案D風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險１１ 風險因素與風險管理復雜程度的關(guān)系是：BA 風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易B 風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大C 風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關(guān)程度并不大D 風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素１２ 以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型？ＣＡ Credit MetricsB KMV模型Ｃ VaR模型Ｄ 高級計量法13 CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的什么表示？ＡＡ 信用等級Ｂ 資產(chǎn)規(guī)模Ｃ 盈利水平Ｄ 還款意愿14壓力測試是為了衡量：B A 正常風險B 小概率事件的風險C 風險價值D 以上都不是15外部評級主要依靠：AA 專家定性分析B 定量分析C 定性分析和定量分析結(jié)合D 以上都不對16預期損失率的計算公式是：ＡＡ預期損失率＝預期損失／資產(chǎn)風險敞口Ｂ預期損失率＝預期損失／貸款資產(chǎn)總額Ｃ預期損失率＝預期損失／風險資產(chǎn)總額Ｄ預期損失率＝預期損失／資產(chǎn)總額17中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面？ＤＡ 不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況Ｂ 新發(fā)放貸款質(zhì)量情況Ｃ 新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例Ｄ 以上都是18信用風險經(jīng)濟資本是指：ＡＡ 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金Ｂ商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的預期損失而應該持有的資本金Ｃ 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金Ｄ 以上都不對19貸款組合的信用風險包括：ＣＡ 系統(tǒng)性風險Ｂ 非系統(tǒng)性風險Ｃ 既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險Ｄ 以上的都不對20已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是：BA15億B 12億C 20億D 30億21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：ＤＡ 相關(guān)系數(shù)具有線性不變性Ｂ 相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系Ｃ 相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)Ｄ 以上都正確22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：ＣＡ 客戶評級Ｂ 債項評級Ｃ 既有客戶評級，又有債項評級Ｄ 以上都不對23情景分析用于：BＡ 測試單個風險因素或一小組密切相關(guān)的風險因素的假定運動對組合價值的影響Ｂ 一組風險因素的多種情景對組合價值的影響Ｃ 著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響Ｄ A和C 24資產(chǎn)證券化的作用在于：DA 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B 增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負債管理的自主性C 是一種風險轉(zhuǎn)移的風險管理方法D 以上都正確 25在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的？ＣＡ RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟資本Ｂ RAROC＝（貸款年收入－預期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟資本Ｃ RAROC＝（貸款年收入－各項費用－預期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟資本Ｄ 以上都不對26以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：ＤＡ?。礐s系統(tǒng)Ｂ?。礟s系統(tǒng)Ｃ CAMELs系統(tǒng)Ｄ 以上都是27貸款定價中的風險成本是用來：ＡＡ 抵銷貸款預期損失Ｂ 抵銷貸款非預期損失Ｃ 抵銷貸款的預期和非預期損失Ｄ 以上都不對該條件是第2829題的條件已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億28根據(jù)非預期
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