風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題2-wenkub
2023-04-10 05:33:01 本頁面
【正文】 ：A A 4億B 8億C 10億D 6億29 根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：BA 2億B 3億C 5億D 10億30如果商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是：C31如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是５％，那么該貸款組合中有１０筆貸款違約的概率是：C B C D 32以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：ＤＡ ５Cs系統(tǒng)Ｂ?。礟s系統(tǒng)Ｃ CAMELs系統(tǒng)Ｄ 以上都是33絕對(duì)信用價(jià)差是指：ＢA 不同債券或貸款的收益率之間的差額B 債券或貸款的收益率同無風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額C 固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D 以上都不對(duì)34在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的？ＣＡ RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本Ｂ RAROC＝（貸款年收入－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本Ｃ RAROC＝（貸款年收入－各項(xiàng)費(fèi)用－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本Ｄ 以上都不對(duì)35我國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種：CA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相結(jié)合的分析法D 以上都不對(duì)36如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：CA 3%B 10%C 20%D 50%37金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指：B A 金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值B 在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C 交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值D 對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值38久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)？AA 利率B 匯率C 股票指數(shù)D 商品價(jià)格指數(shù)39市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是：CA 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)40以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是：ＣＡ 活期存款業(yè)務(wù)Ｂ 房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)Ｃ 附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款Ｄ 結(jié)算業(yè)務(wù) 該條件為41－43題的條件如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示 固定利率融資成本浮動(dòng)利率融資成本 A企業(yè)10% LIBOR+2% B企業(yè)8%LIBOR+1%41 如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資CA Ａ企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，Ｂ企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資Ｂ A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資C A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，Ｂ企業(yè)進(jìn)行固定利率融資Ｄ A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B 企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資42 雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？Ａ Ａ?。保ィ隆。玻ィ谩。矗ィ摹。担?3 如果互換雙方對(duì)獲得的融資成本的節(jié)約進(jìn)行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A %, Ｂ企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+%B %, Ｂ企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+１%ＣＡ企業(yè)的融資成本為１０%, Ｂ企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+%ＤＡ企業(yè)的融資成本為１０%, Ｂ企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+１%44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是：ＣＡ 貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金Ｂ 貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金Ｃ 貨幣互換需要在期初和期末交換本金Ｄ 以上都不對(duì)45以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是：ＤＡ期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成Ｂ在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值Ｃ對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零Ｄ 對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的總價(jià)值為零46根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第３９號(hào)》，按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合？ＡＡ 以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)Ｂ 持有待售的投資Ｃ 持有到期的投資Ｄ 貸款和應(yīng)收款47如果某商業(yè)銀行持有１０００萬美元資產(chǎn)，７００萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭５００萬，美元遠(yuǎn)期空頭３００萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：CA 700萬美元B 500萬美元C 1000萬美元D 300萬美元48以下關(guān)于久期的論述正確的是：AA 久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高B 久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C 久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系D 久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析49以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：ＤＡ頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤Ｂ多戶頭支票欺詐Ｃ交易品種未經(jīng)授權(quán)Ｄ銀行內(nèi)部發(fā)生的性別／種族歧視事件50我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是：B A 信息系統(tǒng)升級(jí)換代B 合規(guī)問題C 員工的知識(shí)/技能培養(yǎng)D 公司治理結(jié)構(gòu)的完善51我國銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是：ＢＡ 《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》Ｂ 《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》Ｃ 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》Ｄ 《巴塞爾新資本協(xié)議》52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是：Ａ?。痢〗⑼晟频墓局卫斫Y(jié)構(gòu)Ｂ 建立完善內(nèi)部控制體制Ｃ 加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)Ｄ 以上都不是53對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)
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