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風(fēng)險管理模擬題2(已改無錯字)

2023-04-26 05:33:01 本頁面
  

【正文】 C 2%D 9% 二 多選題1 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是:ABCA 盈利性B 安全性C 流動性D 擴(kuò)張性E 競爭性2商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括:ABCDEA 信用風(fēng)險 B 市場風(fēng)險 C 操作風(fēng)險 D 流動性風(fēng)險 E 國家風(fēng)險3衡量風(fēng)險的指標(biāo)有:ABCDA 方差 B 久期 C 凸度 D 在險價值(VaR)E 期望收益4對于不可管理的風(fēng)險,商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是:CDEA 風(fēng)險分散 B 風(fēng)險對沖 C 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D 風(fēng)險規(guī)避 E 風(fēng)險補(bǔ)償5商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括:ABCDE?。痢<艺{(diào)查列舉法B 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C 情景分析法D 分解分析法E 失誤樹分析法6 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括:ABCDA 風(fēng)險識別B 風(fēng)險計(jì)量C風(fēng)險監(jiān)測D 風(fēng)險控制E 風(fēng)險對沖7個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括:ABCDA 經(jīng)銷商風(fēng)險B 假按揭風(fēng)險C 由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足D 借款人的經(jīng)濟(jì)財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險E 國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施8 KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括:ABCA 貸款承諾的利息B 與貸款相同期限的零息國債的收益率C 貸款的違約回收率D 貸款期限E 借款企業(yè)的市場價值9我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?ABCDEA正常?。玛P(guān)注?。么渭墶。目梢伞。拧p失10目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括:ABCA CreditMetrics模型B Credit Portfolio View模型C Credit Risk+模型D KMV模型E ZETA模型11中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)?ABCDEA 不良資產(chǎn)/貸款率B 預(yù)期損失率C貸款風(fēng)險遷徙D不良貸款撥備覆蓋率E貸款損失準(zhǔn)備充足率12根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定,在風(fēng)險報告中,為了提高商業(yè)銀行透明度,信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征 :ABCDEA 全面性B 相關(guān)性C及時性D 可靠性E 可比性13商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價,一般由哪些因素決定??。粒拢茫模痢≠Y金成本B 經(jīng)營成本C 風(fēng)險成本D 資本成本E 通貨膨脹調(diào)整成本14商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則? ABCA 審貸分離原則B 統(tǒng)一考慮原則C 展期重審原則D 責(zé)任到人原則E 追蹤審核原則15信用衍生產(chǎn)品包括:ABCDA總收益互換B信用違約互換C信用價差衍生產(chǎn)品D信用聯(lián)動票據(jù)E股票期權(quán)16計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險,需要以下哪些變量?ABCA 違約概率B 違約損失率C 違約風(fēng)險暴露D 期限E 行業(yè)風(fēng)險指數(shù)17對企業(yè)信用風(fēng)險分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面??。粒拢茫模牛痢∑返拢隆≠Y本C 還款能力D 抵押E 經(jīng)營環(huán)境18 信用風(fēng)險組合模型包括:BCDA CreditMonitorB CreditMetricsC Credit Portfolio ViewD Credit Risk+ E VaR19根據(jù)無套利均衡原理,在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率,應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是:BCDA銀行間的短期利率水平B第0期到第1期的即期利率C第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率D3年期的即期利率E市場在3期內(nèi)的平均利率水平20期權(quán)的價值由哪幾部分組成?ABA 時間價值B 內(nèi)在價值C 執(zhí)行價格D 標(biāo)地資產(chǎn)價格E 無風(fēng)險利率21公允價值的計(jì)量方式有哪幾種?ABCDA 直接使用可獲得的市場價格B 使用公認(rèn)的模型估算市場價格C 根據(jù)實(shí)際支付的價格,只要不能證明該價格不具有代表性D 使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算,并且與市場預(yù)期不沖突E 根據(jù)資產(chǎn)獲得時的歷史成本22以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是:ACEA 當(dāng)久期缺口為正時,如果市場利率下降,資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加,資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度,銀行凈值的市場價值上漲B 當(dāng)久期缺口為負(fù)時,如果市場利率下降,資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加,資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度,銀行凈值的市場價值上漲C 當(dāng)久期缺口為負(fù)時,如果市場利率上升,資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降,資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度,銀行凈值的市場價值上漲D當(dāng)久期缺口為正時,如果市場利率上升,資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降,資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度,銀行凈值的市場價值上漲E當(dāng)久期缺口為零時,銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險的影響23收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示:ACA資產(chǎn)的到期期限B資產(chǎn)的不同市場價值C資產(chǎn)的到期收益率D資產(chǎn)的現(xiàn)值E資產(chǎn)的當(dāng)期收益率24市場風(fēng)險計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是:ABCDEA 忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B 缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險,沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險C 大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響D 缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響,未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響E 缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異25操作風(fēng)險的成因主要包括:ABCDA 人員因素B 內(nèi)部流程C 系統(tǒng)缺陷D 外部因素E 其他因素26核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為:BCDA 核心員工的知識/技能缺乏B 缺乏足夠后援/替代人員C 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D 缺乏崗位輪換機(jī)制E 核心員工的欺詐行為27操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面?ABCDA 數(shù)
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