風險管理模擬題2(編輯修改稿)
2025-04-22 05:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 Ａ 建立完善的公司治理結構Ｂ 建立完善內(nèi)部控制體制Ｃ 加強外部監(jiān)管體制建設Ｄ 以上都不是53對于已反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算監(jiān)管資本時，應當將其視為：BＡ 操作風險損失B 信用風險損失C 市場風險損失D 以上都不對54從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風險的比例大約為：BA 40%B30% C 20%D 10% 55商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易/定價錯誤屬于：BA 市場風險B 操作風險C 流動性風險D 聲譽風險56健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當包括那些內(nèi)容？ ＤA強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念B 完善激勵約束機制C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D 以上都是57 以下關于商業(yè)銀行風險的論述，正確的是：CA 商業(yè)銀行的操作風險往往小于市場風險，因此商業(yè)銀行應該更關注市場風險管理B 商業(yè)銀行的操作風險也可能帶來巨虧，因此應當比市場風險更加充分重視C 商業(yè)銀行的各種類型的風險都可能帶來巨大損失，都應當加以重視D 以上都不對58關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是：BA 商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包B 通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任C 雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔責任D 過多的外包業(yè)務可能產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患59關于計量操作風險所需經(jīng)濟資本的標準法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為了幾類產(chǎn)品線？DA 5類B 6類C 7類D 8類60商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來：DA 市場風險B 流動性風險C 信用風險D 操作風險61商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指：Ａ?。?商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C 商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少D 商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小62如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負債期限結構？ＤＡ 將短期借款與長期貸款匹配Ｂ 將長期借款與長期貸款匹配Ｃ 將短期借款與短期貸款匹配Ｄ 資產(chǎn)和負債的期限結構比較平衡63 已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，核心貸款期初余額25億，期末余額35億，流動性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，那么該銀行借入資金的需求為：BA 30億B 60億C 40億D 50億 該條件為為6466題的條件如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為１０００億元，負債為８００億元，資產(chǎn)久期為６年，負債久期為４年，如果年利率從８％%，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動：64 商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為：AA B C D 65 商業(yè)銀行負債價值的變化為：CA B C D 66 商業(yè)銀行總價值變化為：ＢＡ 增加１３億元Ｂ 減少１３億元 67 已知某商業(yè)銀行的負債流動性需求為25億，貸款流動性需求為20億，那么該商業(yè)銀行總的流動性需求為：A 55億B 30億C 45億D 50億68商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是：ＡＡ 資產(chǎn)流動性風險Ｂ 負債流動性風險Ｃ 流動性過剩Ｄ 以上都不對69戰(zhàn)略風險屬于一種：A A 長期的潛在的風險B 短期的風險C 顯性的風險D 以上都不對70由于技術原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于：CA 聲譽風險B 市場風險C 戰(zhàn)略風險D 國家風險71可能影響商業(yè)銀行聲譽的事件不包括：CA 流動性惡化B 出現(xiàn)重大操作失誤C 國家監(jiān)管政策變化D 由于市場利率波動導致投資頭寸價值惡化72國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括：DA 改善公司治理結構B 預先做好防范危機的準備C 確保各類主要風險得到正確識別和排序D 利用精確的數(shù)量模型進行量化73銀行從資產(chǎn)負債管理時代相風險管理時代過渡的標志是：CA 《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B 《巴塞爾新資本協(xié)議》C 《巴塞爾資本協(xié)議》D 以上都不是74CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權益視為：AA 企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權B 企業(yè)資產(chǎn)價值的看跌期權C 企業(yè)股權價值的看漲期權D 企業(yè)股權價值的看跌期權75一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括：DA 內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B 連環(huán)擔保十分普遍C 財務報表真實性差D 資金鏈脆弱76我國銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是：ＣＡ 《巴塞爾資本協(xié)議》Ｂ 《巴塞爾新資本協(xié)議》Ｃ 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》Ｄ 《有效銀行監(jiān)管核心原則》77以下哪一項不屬于CAMEL評級體系中的指標：ＤＡ 資本充足性Ｂ 資產(chǎn)質量Ｃ 管理水平Ｄ 競爭力水平78銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括：ＤＡ 風險水平Ｂ 風險遷徙Ｃ 風險抵補Ｄ 風險價值79 《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標不得低于：ＡＡ?。矗ィ隆 。福ィ谩。保埃ィ摹。保玻?0 已知某商業(yè)銀行的資本總額為20億，核心資本為5億，附屬資本為2億，信用風險加權資產(chǎn)為80億，并且市場風險的資本要求為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為：BA 25%B 6%
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