【正文】 風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題一、 單選題１　商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是：ＤＡ　吸存放貸Ｂ　支付中介Ｃ　貨幣創(chuàng)造Ｄ　風(fēng)險(xiǎn)管理２　風(fēng)險(xiǎn)是指：ＣＡ　損失的大?。隆p失的分布Ｃ　未來結(jié)果的不確定性Ｄ　收益的分布３　風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（ ）的基本規(guī)律。BA． 高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B．高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C．高風(fēng)險(xiǎn)高收益D．低風(fēng)險(xiǎn)低收益4 風(fēng)險(xiǎn)分散化的理論基礎(chǔ)是：AA 投資組合理論B 期權(quán)定價(jià)理論C 利率平價(jià)理論D 無風(fēng)險(xiǎn)套利理論5 與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（ ）。BA．特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B．普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C．特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D．普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（ B ）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B 風(fēng)險(xiǎn)分散C 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償7 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（ ）兩個(gè)方面。CA．資本金管理和負(fù)債管理B．資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C．風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核D．流動(dòng)性管理和績(jī)效考核 8 如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為：DA B C D 9風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：ＣＡ　風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)Ｂ　風(fēng)險(xiǎn)管理制度Ｃ　風(fēng)險(xiǎn)管理理念Ｄ　風(fēng)險(xiǎn)管理技能１０風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指：CA 將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類B 通過圖解來識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案D風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)１１　風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：BA 風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B 風(fēng)險(xiǎn)因素越多，風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜，難度就越大C 風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D 風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜，則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素１２　以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型？ＣＡ　Credit MetricsB KMV模型Ｃ　VaR模型Ｄ　高級(jí)計(jì)量法13 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示？ＡＡ　信用等級(jí)Ｂ　資產(chǎn)規(guī)模Ｃ　盈利水平Ｄ　還款意愿14壓力測(cè)試是為了衡量：B A 正常風(fēng)險(xiǎn)B 小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)C 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D 以上都不是15外部評(píng)級(jí)主要依靠：AA 專家定性分析B 定量分析C 定性分析和定量分析結(jié)合D 以上都不對(duì)16預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：ＡＡ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口Ｂ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額Ｃ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額Ｄ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)總額17中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？ＤＡ　不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況Ｂ　新發(fā)放貸款質(zhì)量情況Ｃ　新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例Ｄ　以上都是18信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指：ＡＡ　商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金Ｂ商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金Ｃ　商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金Ｄ　以上都不對(duì)19貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括：ＣＡ　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)Ｂ　非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)Ｃ　既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)Ｄ　以上的都不對(duì)20已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：BA15億B 12億C 20億D 30億21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：ＤＡ　相關(guān)系數(shù)具有線性不變性Ｂ　相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系Ｃ　相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)量線性相關(guān)Ｄ　以上都正確22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是：ＣＡ　客戶評(píng)級(jí)Ｂ　債項(xiàng)評(píng)級(jí)Ｃ　既有客戶評(píng)級(jí)，又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)Ｄ　以上都不對(duì)23情景分析用于：BＡ　測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響Ｂ　一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響Ｃ　著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響Ｄ　A和C 24資產(chǎn)證券化的作用在于：DA 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B 增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性C 是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法D 以上都正確 25在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來的？ＣＡ　RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本Ｂ　RAROC＝（貸款年收入－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本Ｃ　RAROC＝（貸款年收入－各項(xiàng)費(fèi)用－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本Ｄ　以上都不對(duì)26以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：ＤＡ?。礐s系統(tǒng)Ｂ?。礟s系統(tǒng)Ｃ　CAMELs系統(tǒng)Ｄ　以上都是27貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來：ＡＡ　抵銷貸款預(yù)期損失Ｂ　抵銷貸款非預(yù)期損失Ｃ　抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失Ｄ　以上都不對(duì)該條件是第2829題的條件已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì)