【正文】 風(fēng)險管理模擬試題一、 單選題１　商業(yè)銀行的核心競爭力是：ＤＡ　吸存放貸Ｂ　支付中介Ｃ　貨幣創(chuàng)造Ｄ　風(fēng)險管理２　風(fēng)險是指：ＣＡ　損失的大?。隆p失的分布Ｃ　未來結(jié)果的不確定性Ｄ　收益的分布３　風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（ ）的基本規(guī)律。BA． 高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益B．高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益C．高風(fēng)險高收益D．低風(fēng)險低收益4 風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是：AA 投資組合理論B 期權(quán)定價理論C 利率平價理論D 無風(fēng)險套利理論5 與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（ ）。BA．特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B．普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C．特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D．普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于（ B ）的風(fēng)險管理策略。A 風(fēng)險對沖B 風(fēng)險分散C 風(fēng)險轉(zhuǎn)移D 風(fēng)險補償7 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（ ）兩個方面。CA．資本金管理和負債管理B．資產(chǎn)管理和負債管理C．風(fēng)險管理和績效考核D．流動性管理和績效考核 8 如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：DA B C D 9風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：ＣＡ　風(fēng)險管理知識Ｂ　風(fēng)險管理制度Ｃ　風(fēng)險管理理念Ｄ　風(fēng)險管理技能１０風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指：CA 將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進行分類B 通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案D風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險１１　風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：BA 風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易B 風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大C 風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D 風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素１２　以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型？ＣＡ　Credit MetricsB KMV模型Ｃ　VaR模型Ｄ　高級計量法13 CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的什么表示？ＡＡ　信用等級Ｂ　資產(chǎn)規(guī)模Ｃ　盈利水平Ｄ　還款意愿14壓力測試是為了衡量：B A 正常風(fēng)險B 小概率事件的風(fēng)險C 風(fēng)險價值D 以上都不是15外部評級主要依靠：AA 專家定性分析B 定量分析C 定性分析和定量分析結(jié)合D 以上都不對16預(yù)期損失率的計算公式是：ＡＡ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險敞口Ｂ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額Ｃ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／風(fēng)險資產(chǎn)總額Ｄ預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)總額17中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面？ＤＡ　不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況Ｂ　新發(fā)放貸款質(zhì)量情況Ｃ　新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例Ｄ　以上都是18信用風(fēng)險經(jīng)濟資本是指：ＡＡ　商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金Ｂ商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金Ｃ　商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金Ｄ　以上都不對19貸款組合的信用風(fēng)險包括：ＣＡ　系統(tǒng)性風(fēng)險Ｂ　非系統(tǒng)性風(fēng)險Ｃ　既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險Ｄ　以上的都不對20已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：BA15億B 12億C 20億D 30億21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：ＤＡ　相關(guān)系數(shù)具有線性不變性Ｂ　相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系Ｃ　相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)Ｄ　以上都正確22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是：ＣＡ　客戶評級Ｂ　債項評級Ｃ　既有客戶評級，又有債項評級Ｄ　以上都不對23情景分析用于：BＡ　測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響Ｂ　一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響Ｃ　著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響Ｄ　A和C 24資產(chǎn)證券化的作用在于：DA 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B 增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負債管理的自主性C 是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法D 以上都正確 25在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的？ＣＡ　RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟資本Ｂ　RAROC＝（貸款年收入－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟資本Ｃ　RAROC＝（貸款年收入－各項費用－預(yù)期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟資本Ｄ　以上都不對26以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：ＤＡ?。礐s系統(tǒng)Ｂ　５Ps系統(tǒng)Ｃ　CAMELs系統(tǒng)Ｄ　以上都是27貸款定價中的風(fēng)險成本是用來：ＡＡ　抵銷貸款預(yù)期損失Ｂ　抵銷貸款非預(yù)期損失Ｃ　抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失Ｄ　以上都不對該條件是第2829題的條件已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對