風險管理模擬題2(已修改)
2025-04-07 05:33 本頁面
【正文】 風險管理模擬試題一、 單選題１ 商業(yè)銀行的核心競爭力是：ＤＡ 吸存放貸Ｂ 支付中介Ｃ 貨幣創(chuàng)造Ｄ 風險管理２ 風險是指：ＣＡ 損失的大小Ｂ 損失的分布Ｃ 未來結果的不確定性Ｄ 收益的分布３ 風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（ ）的基本規(guī)律。BA． 高風險低收益、低風險高收益B．高風險高收益、低風險低收益C．高風險高收益D．低風險低收益4 風險分散化的理論基礎是：AA 投資組合理論B 期權定價理論C 利率平價理論D 無風險套利理論5 與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有（ ）。BA．特殊性、非盈利性和可轉化性B．普遍性、非盈利性和可轉化性C．特殊性、盈利性和不可轉化性D．普遍性、盈利性和不可轉化性6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于（ B ）的風險管理策略。A 風險對沖B 風險分散C 風險轉移D 風險補償7 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在（ ）兩個方面。CA．資本金管理和負債管理B．資產(chǎn)管理和負債管理C．風險管理和績效考核D．流動性管理和績效考核 8 如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：DA B C D 9風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：ＣＡ 風險管理知識Ｂ 風險管理制度Ｃ 風險管理理念Ｄ 風險管理技能１０風險識別方法中常用的情景分析法是指：CA 將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類B 通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失C 通過有關數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案D風險管理人員通過實際調查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險１１ 風險因素與風險管理復雜程度的關系是：BA 風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易B 風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大C 風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大D 風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素１２ 以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型？ＣＡ Credit MetricsB KMV模型Ｃ VaR模型Ｄ 高級計量法13 CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的什么表示？ＡＡ 信用等級Ｂ 資產(chǎn)規(guī)模Ｃ 盈利水平Ｄ 還款意愿14壓力測試是為了衡量：B A 正常風險B 小概率事件的風險C 風險價值D 以上都不是15外部評級主要依靠：AA 專家定性分析B 定量分析C 定性分析和定量分析結合D 以上都不對16預期損失率的計算公式是：ＡＡ預期損失率＝預期損失／資產(chǎn)風險敞口Ｂ預期損失率＝預期損失／貸款資產(chǎn)總額Ｃ預期損失率＝預期損失／風險資產(chǎn)總額Ｄ預期損失率＝預期損失／資產(chǎn)總額17中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面？ＤＡ 不良貸款清收轉化情況Ｂ 新發(fā)放貸款質量情況Ｃ 新發(fā)生不良貸款的內外部原因及典型案例Ｄ 以上都是18信用風險經(jīng)濟資本是指：ＡＡ 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金Ｂ商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產(chǎn)的預期損失而應該持有的資本金Ｃ 商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產(chǎn)的非預期損失和預期損失而應該持有的資本金Ｄ 以上都不對19貸款組合的信用風險包括：ＣＡ 系統(tǒng)性風險Ｂ 非系統(tǒng)性風險Ｃ 既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險Ｄ 以上的都不對20已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是：BA15億B 12億C 20億D 30億21以下關于相關系數(shù)的論述，正確的是：ＤＡ 相關系數(shù)具有線性不變性Ｂ 相關系數(shù)用來衡量的是線性相關關系Ｃ 相關系數(shù)僅能用來計量線性相關Ｄ 以上都正確22信用轉移矩陣所針對的對象是：ＣＡ 客戶評級Ｂ 債項評級Ｃ 既有客戶評級，又有債項評級Ｄ 以上都不對23情景分析用于：BＡ 測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響Ｂ 一組風險因素的多種情景對組合價值的影響Ｃ 著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務單元的影響Ｄ A和C 24資產(chǎn)證券化的作用在于：DA 提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B 增強商業(yè)銀行關于資產(chǎn)和負債管理的自主性C 是一種風險轉移的風險管理方法D 以上都正確 25在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的？ＣＡ RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟資本Ｂ RAROC＝（貸款年收入－預期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟資本Ｃ RAROC＝（貸款年收入－各項費用－預期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟資本Ｄ 以上都不對26以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：ＤＡ ５Cs系統(tǒng)Ｂ?。礟s系統(tǒng)Ｃ CAMELs系統(tǒng)Ｄ 以上都是27貸款定價中的風險成本是用來：ＡＡ 抵銷貸款預期損失Ｂ 抵銷貸款非預期損失Ｃ 抵銷貸款的預期和非預期損失Ｄ 以上都不對該條件是第2829題的條件已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對
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