風險管理模擬題2-文庫吧
2025-03-11 05:33 本頁面
【正文】 應的非預期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，，，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億28根據(jù)非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟資本為：A A 4億B 8億C 10億D 6億29 根據(jù)邊際非預期損失占比，商業(yè)銀行分配給關注類貸款的經(jīng)濟資本為：BA 2億B 3億C 5億D 10億30如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是：C31如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是５％，那么該貸款組合中有１０筆貸款違約的概率是：C B C D 32以下屬于客戶評級的專家判斷法的是：ＤＡ ５Cs系統(tǒng)Ｂ?。礟s系統(tǒng)Ｃ CAMELs系統(tǒng)Ｄ 以上都是33絕對信用價差是指：ＢA 不同債券或貸款的收益率之間的差額B 債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C 固定收益證券同權益證券的收益率的差額D 以上都不對34在貸款定價中，RAROC是根據(jù)哪個公式計算出來的？ＣＡ RAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟資本Ｂ RAROC＝（貸款年收入－預期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟資本Ｃ RAROC＝（貸款年收入－各項費用－預期損失）／監(jiān)管或經(jīng)濟資本Ｄ 以上都不對35我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種：CA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相結合的分析法D 以上都不對36如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于：CA 3%B 10%C 20%D 50%37金融資產(chǎn)的市場價值是指：B A 金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B 在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值C 交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D 對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值38久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標？AA 利率B 匯率C 股票指數(shù)D 商品價格指數(shù)39市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是：CA 收益率曲線風險B 期權性風險C 重新定價風險D 基準風險40以下業(yè)務中包含了期權性風險的是：ＣＡ 活期存款業(yè)務Ｂ 房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務Ｃ 附有提前償還選擇權條款的長期貸款Ｄ 結算業(yè)務 該條件為41－43題的條件如果A企業(yè)與B 企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示 固定利率融資成本浮動利率融資成本 A企業(yè)10% LIBOR+2% B企業(yè)8%LIBOR+1%41 如果A 企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應該如何融資CA Ａ企業(yè)進行固定利率融資，Ｂ企業(yè)進行浮動利率融資Ｂ A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資C A企業(yè)進行浮動利率融資，Ｂ企業(yè)進行固定利率融資Ｄ A企業(yè)進行浮動利率融資，B 企業(yè)進行浮動利率融資42 雙方進行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？Ａ?。痢。保ィ隆。玻ィ谩。矗ィ摹。担?3 如果互換雙方對獲得的融資成本的節(jié)約進行平均分配，那么各自的融資成本分別為：A %, Ｂ企業(yè)的融資成本為LIBOR+%B %, Ｂ企業(yè)的融資成本為LIBOR+１%ＣＡ企業(yè)的融資成本為１０%, Ｂ企業(yè)的融資成本為LIBOR+%ＤＡ企業(yè)的融資成本為１０%, Ｂ企業(yè)的融資成本為LIBOR+１%44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是：ＣＡ 貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金Ｂ 貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金Ｃ 貨幣互換需要在期初和期末交換本金Ｄ 以上都不對45以下關于期權的論述錯誤的是：ＤＡ期權價值由時間價值和內(nèi)在價值組成Ｂ在到期前，當期權內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值Ｃ對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的內(nèi)在價值為零Ｄ 對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的總價值為零46根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國際會計準則第３９號》，按照監(jiān)管標準所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合？ＡＡ 以公允價值計量且公允價值變動計入損益的金融資產(chǎn)Ｂ 持有待售的投資Ｃ 持有到期的投資Ｄ 貸款和應收款47如果某商業(yè)銀行持有１０００萬美元資產(chǎn)，７００萬美元負債，美元遠期多頭５００萬，美元遠期空頭３００萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：CA 700萬美元B 500萬美元C 1000萬美元D 300萬美元48以下關于久期的論述正確的是：AA 久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B 久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C 久期缺口絕對值得大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系D 久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析49以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：ＤＡ頭寸故意計價錯誤Ｂ多戶頭支票欺詐Ｃ交易品種未經(jīng)授權Ｄ銀行內(nèi)部發(fā)生的性別／種族歧視事件50我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是：B A 信息系統(tǒng)升級換代B 合規(guī)問題C 員工的知識/技能培養(yǎng)D 公司治理結構的完善51我國銀行業(yè)第一個關于操作風險管理的指引法規(guī)是：ＢＡ 《商業(yè)銀行市場風險管理指引》Ｂ 《關于加大防范操作風險工作力度的通知》Ｃ 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》Ｄ 《巴塞爾新資本協(xié)議》52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是：Ａ
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