【正文】 支柱2要求重視支柱1中忽略的因素，支柱3則提出了披露要求。要求具有明確了的頭寸管理和流程，這其中不包括A 頭寸由交易室管理B 設(shè)置頭寸并進(jìn)行監(jiān)控C 交易頭寸至少每周盯市，如按照模型定價，則模型參數(shù)逐日評估D 按照銀行風(fēng)險管理程序，交易頭寸應(yīng)定期報告給銀行高級管理層C371996年的市場風(fēng)險修正案提出了三級資本，有短期次級債務(wù)組成，這些次級債務(wù)必須滿足原始期限是多少年以上？A 1年B 2年C 3年D 5年B38三級資本的次級債務(wù)能否在到期前償還？A 除非監(jiān)管同意，到期前不可償還B 到期前一律不可以償還C 可以到期前償還D 只要滿足無擔(dān)保、次級、完全繳付，A39三級資本的數(shù)量不得超過用來支持市場風(fēng)險的一級資本數(shù)量的多少？A 100%B 200%C 250%D 300%C40計算合格資本時，應(yīng)遵循如何程序？A 首先計算信用風(fēng)險和操作風(fēng)險占用的一級資本和二級資本，然后市場風(fēng)險對應(yīng)的一級資本和三級資本（未使用的二級資本可以補充三級資本）B 首先計算信用風(fēng)險占用的一級資本和二級資本，然后市場風(fēng)險對應(yīng)的一級資本和三級資本（未使用的二級資本可以補充三級資本），最后是操作風(fēng)險所對應(yīng)的一級資本和二級資本C 首先計算信用風(fēng)險占用的一級資本和二級資本，然后市場風(fēng)險對應(yīng)的一級資本和三級資本（未使用的二級資本可以補充三級資本），最后是操作風(fēng)險所對應(yīng)的一級資本和三級資本D 首先計算信用風(fēng)險占用的一級資本和二級資本，然后市場風(fēng)險對應(yīng)的一級資本和三級資本（未使用的二級資本可以補充三級資本），最后是操作風(fēng)險所對應(yīng)的一級資本和二級資本A第六章1銀行在衡量利率風(fēng)險時，可以對以下哪項頭寸進(jìn)行抵消來計算風(fēng)險A 不同發(fā)行人的不同證券頭寸B 同一發(fā)行人的不同證券頭寸C 同一證券的多頭和空頭頭寸D 不同證券的多頭和空頭頭寸C2市場風(fēng)險中的利率風(fēng)險主要表現(xiàn)為銀行交易賬戶中與利率相關(guān)工具的風(fēng)險，具體表現(xiàn)為A 系統(tǒng)性和整體風(fēng)險B 特定風(fēng)險和一般市場風(fēng)險C 剩余風(fēng)險和殘存風(fēng)險D 組合風(fēng)險和個別資產(chǎn)風(fēng)險B3特定風(fēng)險主要針對證券發(fā)行人哪方面的變化？A 信用風(fēng)險B 經(jīng)營狀況C 業(yè)務(wù)范圍D 流動性風(fēng)險A4根據(jù)市場風(fēng)險修正案的規(guī)定，證券期限越長，資本要求A 約高B 約低C 維持不變D 可能升高或者降低A5市場風(fēng)險修正案設(shè)定了五類債券的資本要求，其中的其他合格發(fā)行人不包括A 至少兩家由國家監(jiān)管當(dāng)局指定的評級機構(gòu)對該證券評級為投資級B 一家評級為投資級，且國家監(jiān)管當(dāng)局指定的任意另一家評級機構(gòu)的評級不低于投資級別C 一家評級未到投資級，但國家監(jiān)管當(dāng)局指定的任意另一家評級機構(gòu)的評級不低于投資級別D 得到監(jiān)管部門認(rèn)可、未評級但銀行認(rèn)定投資級別資質(zhì)，且在監(jiān)管部門認(rèn)可的證交所上市C6BASEL II協(xié)議對修正案中的政府發(fā)行人進(jìn)行了怎樣的重新界定A 考慮了政府類債券的信用評級B 考慮了政府類債券的期限C 既考慮了政府類債券的信用評級，又考慮了期限D(zhuǎn) 沒有進(jìn)一部重新界定C7下面包括在市場風(fēng)險修正案中的其他證券或發(fā)行人的是A 市場一致評級為AA的證券B 未評級但是已經(jīng)在國內(nèi)外多個認(rèn)可證交所上市C 多邊開發(fā)銀行發(fā)行的債券D 某個上市公司發(fā)行的次級債D8一般市場風(fēng)險的資本要求計算包括哪兩種方法？A 盯市法和盯模法B 高級法和內(nèi)部模型法C 標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法D 期限法和久期法D9如果兩種利率之間總是反向等幅變動，相關(guān)系數(shù)為A 1B 1C 0D 無法確定B10如果兩種利率之間總是反向等幅變動，相關(guān)系數(shù)為A 1B 1C 0D 無法確定B11如果兩種利率之間總是互相獨立變動，相關(guān)系數(shù)為A 1B 1C 0D 無法確定C12期限法的水平抵扣是指A 同一時段內(nèi)加權(quán)多頭頭寸和加權(quán)空頭頭寸相互抵押B 區(qū)間之間的凈頭寸正負(fù)抵扣C 區(qū)間內(nèi)的凈頭寸正負(fù)抵扣D 所有13個時段的政府頭寸抵扣B13久期法和期限法的主要區(qū)別是什么？A、前者針對股票，后者針對債券B、前者針對期限較長債券，后者針對各種期限債券C、前者針對標(biāo)的資產(chǎn)利率敏感性，后者針對標(biāo)的資產(chǎn)投資本金D、前者風(fēng)險資本要求高，后者風(fēng)險資本要求低C14久期法和期限法對于水平抵扣的抵扣金額因為需要考慮剩余風(fēng)險而計算資本的方法A 相同B 不相同C 相領(lǐng)區(qū)域相同，區(qū)域內(nèi)不同D 區(qū)域內(nèi)相同，相領(lǐng)區(qū)域不同A15久期法和期限法對于垂直抵扣的資本計量比率A 相同，都是10%B 相同，都是5%C 不相同，久期法為5%，期限法為10%D 不相同，久期法為10%，期限法為5%C16衍生工具在滿足下面何種情況下可以將匹配工具頭寸抵消A 相同發(fā)行人B 相同價值C 相同區(qū)域內(nèi)交易D 相同名義數(shù)量D17對于不同衍生產(chǎn)品的頭寸抵消還要符合的要求不包括下面哪項A 期貨：名義頭寸或標(biāo)的頭寸必須相同，且到期日相差不超過7天B 互換、遠(yuǎn)期利率協(xié)議：浮息利率參考利率必須相同，%C 得到監(jiān)管當(dāng)局許可，持有大量利率互換的銀行可以對組合計算敏感性D 互換和遠(yuǎn)期利率合約：剩余期限大于1年，定息日相差不超過7天D18股票風(fēng)險的特定風(fēng)險按照A 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸之和來計算B 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來計算C 多頭頭寸和空頭頭寸相互抵消和計算D 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來計算A19股票風(fēng)險的特定風(fēng)險以8%來計算，在什么情況下可以降到4%A 股票組合的成長性高且股利收益率高于8%B 股票組合的流動性高且都是藍(lán)籌股時C 股票組合流動性很強且充分多樣化D 股票組合的收益性高且波動率低于4%C20股票風(fēng)險的一般風(fēng)險按照A 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸之和來計算B 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來計算C 多頭頭寸和空頭頭寸相互抵消和計算D 總的多頭頭寸和總的空頭頭寸的較高者來計算C21股票風(fēng)險頭寸的抵消可以抵消A 同一市場的同一股票的多空頭B 同一市場的不同股票的多空頭C 不同市場的同一股票的多空頭D 不同市場的不同股票的多空頭A22外匯風(fēng)險包含在銀行的A 交易賬戶但不包括銀行賬戶B 交易賬戶和銀行賬戶C 銀行賬戶但不包括在交易賬戶D 外匯賬戶和資產(chǎn)賬戶中，不包括在表外業(yè)務(wù)中B23對商品價格產(chǎn)生影響的因素不包括A 宏觀經(jīng)濟(jì)情況B 市場利率水平C 儲存和運輸成本D 政府財政盈余D24不同商品之間的價格關(guān)系變化的風(fēng)險叫做A 價格風(fēng)險B 基差風(fēng)險C 持有缺口風(fēng)險D 持有風(fēng)險B25BASEL II中針對商品風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)法，不包含下面哪種商品A 農(nóng)產(chǎn)品B 有色金屬C 黃金D 能源C26針對期權(quán)風(fēng)險的Delta+法，除了考慮Delta和Gamma，還考慮了什么風(fēng)險因素A、ThetaB、VegaC、RhoD、Beta系統(tǒng)性風(fēng)險B27商品風(fēng)險的簡化法中，每種商品的凈持倉頭寸的資本要求為A 8%B 15%C 10%D 12%B28商品風(fēng)險的簡化法中，每種商品的遠(yuǎn)期缺口風(fēng)險、基差風(fēng)險和持有風(fēng)險的資本要求為多頭頭寸和空頭頭寸之和的A 3%B 8%C 12%D 15%A第七章1標(biāo)準(zhǔn)法不具有以下一系列優(yōu)點A 規(guī)范性強B 靈活性大C 透明度高D 操作相對簡單B2內(nèi)部模型法改善了哪些標(biāo)準(zhǔn)法下的缺點A 能夠最為精確計量市場風(fēng)險B 可以按照不同類型工具市場價格的相關(guān)性將風(fēng)險抵消C 更加規(guī)范性D 透名度提高了B3VaR模型包括哪些方法I 參數(shù)法II 歷史模擬法III 蒙特卡羅模擬A IB I IIIC I IID I II IIID4VaR三個模型中，哪個模型無法對于非參數(shù)風(fēng)險進(jìn)行衡量A 參數(shù)法B 歷史模擬法C 蒙特卡羅模擬法D 標(biāo)準(zhǔn)測試法A5使用內(nèi)部模型法必須滿足哪些基本的要求A 風(fēng)險管理體系健全完整，有獨立的風(fēng)險控制部門，足夠的且接受過復(fù)雜市場風(fēng)險管理模型應(yīng)用培訓(xùn)人員B 模型有一段時間的風(fēng)險計量歷史紀(jì)錄，且有足夠的精確度C 銀行應(yīng)定期對模型進(jìn)行壓力測試，結(jié)果送交高級管理層，并體現(xiàn)在管理層和董事會所制定的交易政策和限額中D 模型的使用可以在一定范圍內(nèi)和規(guī)定的政策存在不是重大程度偏差A(yù)BC6利用VaR模型法計算監(jiān)管資本時必須使用的置信度為A 95%B 90%C 99%D %C7VaR法告訴我們的是什么？A 說明了投資回報的概率，也說明了具體的回報金額B 說明了損失的概率，但是沒能說明具體的最大損失C 說明了損失的概率，也說明具體的最大損失D 說明了投資回報的概率，也說明了具體的投資收益情況B8除了要符合一般的條件外，希望采取內(nèi)部模型法的銀行還需要符合一系列的定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)。盡管風(fēng)險信息一般都使用基于計算的數(shù)值，下面哪類風(fēng)險信息使用者最可能時常會需要估計數(shù)值A(chǔ) 交易員B 銀行高級管理層C 銀行風(fēng)險管理委員會D 銀行監(jiān)管機構(gòu)A10持有股票通常用什么方法來衡量風(fēng)險？外匯頭寸和銅期貨又分別以什么來衡量？ 股票 外匯 銅期貨A 股份數(shù)量 交易貨幣對應(yīng)的本幣金額 持有銅的市場價值B 股份數(shù)量 交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量 持有銅的磅數(shù)C 股份數(shù)量 交易貨幣中本幣數(shù)量 持有銅的磅數(shù)D 股份數(shù)量 交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量 持有銅的市場價值B11把未來交付的外匯、股票及商品頭寸按照一定的期限時段對頭寸進(jìn)行合并處理，就形成了A 期限分布B 期限階段C 期限階梯D 期限結(jié)構(gòu)C12債券市場中，一般下面哪種債券的交易量最高A AAA級的公司債券B 政府債券C 可轉(zhuǎn)換債券D 公司發(fā)行的浮動票息債券B13對于流動性差債券的價格，通常A 用等價數(shù)量的政府債券基準(zhǔn)債券來衡量B 用等價數(shù)量的公司債券基準(zhǔn)來衡量C 在以政府債券為基準(zhǔn)的基準(zhǔn)債券上疊加一個價差D 在政府債券基準(zhǔn)和公司債券基準(zhǔn)加權(quán)平均得出C14對于衍生工具風(fēng)險的敏感度分析，應(yīng)該按照下面哪個程序進(jìn)行？I、通過當(dāng)前市場價格衡量組合價值；II、按照預(yù)定數(shù)值改變其中一個市場價格同時保持其他價格不變；III、取得市場價格重新衡量組合市場價值；IV、記錄組合價值的差異；V、對所有市場價格重復(fù)數(shù)值變動、記錄組合市場價值、記錄組合價值的差異A I II III IV VB I II IV III VC I III II IV VD I IV III II V A15計算市場風(fēng)險對價格變化的敏感性是怎樣實現(xiàn)的？A. 同時改變所有的市場價格 B. 一次改變一個市場價格C. 同時改變一個幣種的所有市場價格 D. 比較市場收盤價與開盤價B16下面哪一個期權(quán)風(fēng)險值是測量期權(quán)價格對未來波動率變動的敏感度的？A. Vega C. Rho A17一個銀行如何比較兩個不同投資工具的市場風(fēng)險？A. 比較他們的本金 B. 分別計算兩個持有量的VaR并比較他們的價值C. 比較他們的到期日 D. 比較兩個工具的價值B18Delta是測量期權(quán)價格對以下哪一個量的敏感度的？A．時間 B 相關(guān)資產(chǎn)的利率 C 相關(guān)資產(chǎn)的價格 D 相關(guān)資產(chǎn)的波動率C19Gamma值何時會最大A 當(dāng)行權(quán)價格等于標(biāo)的資產(chǎn)價格時B 當(dāng)行權(quán)價格大于標(biāo)的資產(chǎn)價格時C 當(dāng)行權(quán)價格小于標(biāo)的資產(chǎn)價格時D 當(dāng)權(quán)證剛剛被創(chuàng)立時A20下面哪個指標(biāo)對看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的影響一致？A RhoB BetaC ThetaD VegaD21為什么一個銀行在計算VaR 的時候需要知道當(dāng)前持有資產(chǎn)的市場價值？C22一個99%的VaR所對應(yīng)的置信度是：% % C23一個銀行使用99%的置信度來計算VaR。該公司應(yīng)如何減少USD/JPY匯率變動的市場風(fēng)險？A. 等著看是否匯率朝有利自己方向變動 B. 做一個即期外匯交易 D. 做一個遠(yuǎn)期外匯交易D6相比于現(xiàn)金工具。這些用途不包括下面哪一項？A 通過分析交易對手所有交易的當(dāng)前價值判斷信用風(fēng)險B 現(xiàn)金清算交易中可以一次得出清算的金額C 對于場外交易來說，可以對抵押物價值的充足性做出判斷D 可以了解市場需求和供給關(guān)系，進(jìn)一步進(jìn)行交易D第五章（包括部分第四章習(xí)題）1對于風(fēng)險信息，我們通常都會要求達(dá)到一些標(biāo)準(zhǔn)。銀行向國內(nèi)客戶收取了100萬手續(xù)費收入。買入（多頭）看漲期權(quán)；